ศาสตราจารย์ครัสโนยาสค์แห่งคณิตศาสตร์ประยุกต์ Alexander Gorban สอนอยู่ที่
มหาวิทยาลัยอังกฤษแห่งเลสเตอร์กลายเป็นผู้เขียน "หลักการ Anna Karenina" สาระสำคัญของหลักการ
คือการดำรงอยู่ในความเครียดและต่อมา ผลกระทบด้านลบนักวิทยาศาสตร์เห็นเข้าไป
กระบวนการทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในตลาดหุ้น การสังเกตและการสร้างสิ่งเหล่านี้
โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สามารถช่วยในการจัดการความเสี่ยงได้

รูปแบบของความเครียด

ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสหพันธรัฐไซบีเรีย (ครัสโนยาสค์) นำโดยศาสตราจารย์กอร์บาน หันไปพิจารณาการสังเกตกลุ่มคนและสัตว์ก่อนหน้านี้ รวมถึงต้นไม้และพืชอื่นๆ ในด้านหนึ่งและการติดตาม ราคาหุ้นและการเปลี่ยนแปลงใน ภาคการธนาคาร- อีกด้านหนึ่ง

ทั้งหมดนี้ทำเพื่อจุดประสงค์เดียว “หลายสาขา ตั้งแต่สรีรวิทยาไปจนถึงเศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมของสัตว์ หรือการปรับตัวของระบบนิเวศ ได้ศึกษากลุ่มของระบบที่คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นเซลล์ ราคาหุ้น หรือต้นไม้ การปรับตัวให้เข้ากับสภาพมลพิษ สิ่งแวดล้อม- โดยศึกษาพลวัตของความสัมพันธ์และความแปรผันของระบบต่างๆ ที่ได้รับอิทธิพลจากภายนอกหรือ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม“ โดยปกติแล้วเราสามารถทำนายวิกฤตและเวลาที่เกิดวิกฤตได้ก่อนที่สัญญาณที่ชัดเจนจะปรากฏขึ้น เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างวิชาต่างๆ เพิ่มขึ้นและในขณะเดียวกันความแตกต่าง (และความแปรปรวน) ก็เพิ่มขึ้น” นักคณิตศาสตร์ให้ความเห็นเกี่ยวกับแก่นแท้ของปัญหา .

เพื่ออธิบายความหมาย จึงมีตัวอย่างต่อไปนี้ ศึกษาผลของไอน้ำร้อนจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบนต้นสนสก็อตแลนด์ที่ปลูกในบริเวณใกล้เคียง เพื่อประเมินการตอบสนองต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้มีการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เมตาบอลิซึมในเข็ม (สารเมตาบอไลต์) ในเวลาเดียวกันกลุ่มควบคุมต้นสนสก็อตที่มีอายุเท่ากันนั้นอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและการปล่อยมลพิษไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพวกมันแต่อย่างใด สารเมตาบอไลต์ในกลุ่มควบคุมของต้นสนอยู่ในระดับปกติโดยเฉลี่ย ความแตกต่างโดยทั่วไปในกลุ่มทดสอบสูงกว่า 2.56 เท่า และความแตกต่างในความสัมพันธ์มีมหาศาล โดยในกลุ่มทดสอบมีความสัมพันธ์กันสูงกว่าเกือบห้าเท่า

สิ่งที่คล้ายกันสามารถสังเกตได้เกี่ยวกับมนุษย์ ผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงในพื้นที่อุตสาหกรรมที่สกปรกจะประสบกับความเครียดในระดับทางสรีรวิทยา ร่างกายจะปรับตัวเพื่อให้การทำงานเป็นปกติ แต่ไม่ช้าก็เร็ว ความเครียดอย่างต่อเนื่องนี้นำไปสู่ความล้มเหลวในรูปแบบของโรคหลอดเลือดหัวใจและมะเร็ง และเปอร์เซ็นต์ของโรคเหล่านี้จะสูงกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลเช่นเดียวกันนี้เกิดขึ้นในตลาดหุ้น ตัวอย่างเช่น ในการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น 30 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดซึ่งซื้อขายกันในลอนดอน ตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคมถึง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นห้าเท่าและความแตกต่างเพิ่มขึ้นเจ็ดเท่า

งานของ Alexander Gorban สามารถอธิบายได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทรัพยากรสำหรับการทำงานปกติของระบบเศรษฐกิจเกือบหมดลง เขาชี้ให้เห็นว่าสิ่งนี้ถือได้ว่าเป็น "หลักการของแอนนา คาเรนินา" ในทางปฏิบัติ

ทำอย่างไรไม่ให้ตกอยู่ใต้รถไฟ

นวนิยายของลีโอ ตอลสตอยเริ่มต้นด้วยวลีที่ว่า “ครอบครัวที่มีความสุขทุกคนก็เหมือนกัน ครอบครัวที่ไม่มีความสุขแต่ละครอบครัวก็ไม่มีความสุขในแบบของตัวเอง” ประโยคจาก Gorban: “ระบบที่ได้รับการปรับแต่งอย่างดีทั้งหมดมีความคล้ายคลึงกัน ระบบที่ไม่ได้รับการปรับแต่งทั้งหมดจะประสบปัญหาในการปรับตัว ซึ่งแต่ละระบบจะมีลักษณะเป็นของตัวเอง” และเขาเสริมว่าระบบที่ "แตกหัก" จริงๆ แล้วมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นกับความโชคร้าย ซึ่งนำไปสู่วิกฤตที่คาดการณ์ได้

แนวทางนี้ต่อยอดมาจากแนวคิดก่อนหน้านี้ที่เรียกว่า "พลังงานในการปรับตัว" ซึ่งเดิมเสนอโดยแพทย์ด้านต่อมไร้ท่อ Hans Selay ในช่วงทศวรรษที่ 1930 เขาเขียนว่า "พลังงานการปรับตัว" หมายถึงทรัพยากรทางสรีรวิทยา ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าความอดทนที่เพิ่มขึ้นเมื่อร่างกายอยู่ภายใต้สภาวะความเครียดทางชีวภาพ Gorban และเพื่อนร่วมงานของเขาแสดงให้เห็นว่าแนวคิดเดียวกันนี้สามารถนำมาใช้ได้ สถาบันการเงินโดยใช้คำอุปมาว่า “พลังแห่งการปรับตัว” มาสู่ การวิเคราะห์ทางสถิติ ระบบเศรษฐกิจ.

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุด หากแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกเพิ่มมากขึ้น นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า "ลำดับของความผิดปกติในการปรับตัว" จะถูกทำลายไปสู่สภาวะที่ไม่เป็นระเบียบอย่างสมบูรณ์ หรืออาจเป็น "ผลลัพธ์ที่ร้ายแรง" ทางเศรษฐกิจ หรือการฆ่าตัวตายทางเศรษฐกิจ หากคุณต้องการ ผลลัพธ์นี้คือการดำเนินการตาม "หลักการ Anna Karenina" อย่างเต็มรูปแบบ

สิ่งสำคัญคือความเครียดทางสรีรวิทยาและพฤติกรรมของผู้คนในทฤษฎีของ Gorban ไม่ใช่สาเหตุ แต่เป็นแบบจำลองในการอธิบายความหายนะทางเศรษฐกิจ “สิ่งที่ได้รับการตรวจสอบไม่ใช่ระดับความเครียดของผู้คน แต่เป็น “ระดับความเครียด” ของการปรับตัวองค์กร—บริษัท วิธีการปรับความสัมพันธ์ได้รับการพัฒนาขึ้นซึ่งช่วยให้สามารถทำเช่นนี้ได้ มันใช้ได้กับวงดนตรีที่ดัดแปลงเรื่องเดียวกันและไม่ขึ้นอยู่กับธรรมชาติ” อเล็กซานเดอร์ กอร์บาน บอกกับ RBC ทุกวัน

ตามที่เขาพูด ความเป็นไปได้ที่จะ "เสียชีวิตโดยรถไฟ" สามารถติดตามได้ไม่เพียงแต่ในความสัมพันธ์กับตลาดหุ้นเท่านั้น: "Mikhail Dorrer และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของเขา Sergei Masaev ทำงานร่วมกับสถิติภายในองค์กร ผลลัพธ์แรกค่อนข้างประสบความสำเร็จ: นักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสังเกตว่ามีความเป็นไปได้ที่จะค้นหาความตึงเครียดที่ซ่อนอยู่และคาดการณ์วิกฤติของบริษัทได้ — การใช้งานอีกด้านคือการวิเคราะห์การเงินของรัสเซียและ ระบบธนาคาร».

ในขณะเดียวกัน ทฤษฎีของศาสตราจารย์ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา “เราไม่ได้สร้างแบบครบวงจร แบบจำลองทางคณิตศาสตร์แต่เราพบตัวบ่งชี้สัญญาณจำนวนหนึ่งตามสัญญาณทางอ้อม - การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แทนการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าราคา ฯลฯ ผู้ก่อเหตุแห่งวิกฤตปรากฏตัวก่อนที่ตลาดหุ้นและตัวชี้วัดอื่น ๆ จะร่วงลงอย่างเห็นได้ชัด สามารถนำมาใช้เป็นประจำได้หรือไม่นั้นเป็นคำถามสำหรับการวิจัยเพิ่มเติม” Alexander Gorban กล่าวสรุป

อย่างไรก็ตาม หลักการที่เรียกว่า "แอนนา คาเรนินา" มักใช้ได้ผลในทางเศรษฐศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน จาเร็ด ไดมอนด์ ได้กำหนดสูตรนี้ขึ้นจากวลีอันโด่งดังจากนวนิยายของลีโอ ตอลสตอยที่ว่า "ครอบครัวที่มีความสุขทุกคนก็เหมือนกัน ครอบครัวที่ไม่มีความสุขแต่ละครอบครัวก็ไม่มีความสุขในแบบของตัวเอง" สำหรับระบบเศรษฐกิจ นั่นหมายความว่าตลาดและบริษัทที่มีประสิทธิภาพทั้งหมดมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกัน ในขณะที่ตลาดและบริษัทที่มีปัญหาจะล้มเหลว เหตุผลต่างๆ- ในเวลาเดียวกัน ความสำเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับการรวมกันของปัจจัยหลายอย่างพร้อมกัน ในขณะที่ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วสำหรับความล้มเหลว รูปแบบนี้เป็นที่รู้จักมาตั้งแต่สมัยอริสโตเติล นักปรัชญาสมัยโบราณเขียนว่า “มีทางเดียวเท่านั้นที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง” เนื่องจาก “ความดีแน่นอน แต่ความชั่วไม่มีที่สิ้นสุด”

เป็นที่นิยม

16.01.2020, 10:08

“ภารกิจไม่ใช่การไล่ตาม แต่เพื่อรักษาสิ่งที่ดีที่สุด”

EVGENY SATANOVSKY: “บางครั้งก็เพียงพอแล้วที่จะไม่ทำให้สถานการณ์แย่ลง - หากคุณติดอยู่ที่ระดับของคุณและคู่แข่งของคุณล้มเหลว นั่นก็เป็นเรื่องปกติ งานของคุณไม่ใช่การตามให้ทัน งานของคุณคือรักษาสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณมี และค่อยๆ คว้าสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการไม่ล้มเหลวในการไล่ตามแฟชั่นสิ่งที่ดีที่สุด นี่คือสิ่งที่พัฒนาขึ้นที่นี่ตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 80”

22.01.2020, 07:08

“เรากำลังก้าวไปสู่นโยบายอัตตาชาติ”

MIKHAIL KAZIN: “วันนี้ วลาดิมีร์ ปูติน เผชิญกับงานอะไรบ้าง? งานนั้นเรียบง่าย - เขาจะต้องปรับรัสเซียให้เข้ากับระเบียบโลกใหม่ เราจะต้องแสดงความเคารพต่อ Vladimir Vladimirovich เขามักจะพูดถึงแผนการของเขาเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม เขาใส่มันลงในบริบทในลักษณะที่แทบจะมองไม่เห็น”

ศาสตราจารย์ครัสโนยาสค์แห่งคณิตศาสตร์ประยุกต์ Alexander Gorban ผู้สอนที่ British University of Leicester กลายเป็นผู้เขียน "หลักการ Anna Karenina" โดยมองเห็นความเหมือนกันในปฏิกิริยาของสิ่งมีชีวิตและระบบเศรษฐกิจต่อความเครียด

“หลายสาขาตั้งแต่สรีรวิทยาไปจนถึงเศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมของสัตว์ หรือการปรับตัวของระบบนิเวศได้ศึกษากลุ่มของระบบที่คล้ายกัน ไม่ว่าจะเป็นเซลล์ ราคาหุ้น หรือต้นไม้ การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อน ด้วยการศึกษาพลวัตของความสัมพันธ์และความแตกต่างในหลายระบบที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม เรามักจะสามารถทำนายวิกฤตและจังหวะเวลาที่จะเกิดขึ้นได้ก่อนที่สัญญาณที่ชัดเจนจะปรากฏขึ้น เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีเพิ่มขึ้นและความเหลื่อมล้ำของพวกมันก็เพิ่มขึ้นไปพร้อม ๆ กัน (และความแปรปรวน)” นักคณิตศาสตร์ที่นำทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสหพันธรัฐไซบีเรีย (ครัสโนยาสค์) บอกกับ RBC ทุกวัน

ตัวอย่างต่อไปนี้ถือเป็นคำอธิบาย ศึกษาผลของไอน้ำร้อนจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบนต้นสนสก็อตแลนด์ที่ปลูกในบริเวณใกล้เคียง เพื่อประเมินการตอบสนองต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้มีการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เมตาบอลิซึมในเข็ม (สารเมตาบอไลต์) ในเวลาเดียวกันกลุ่มควบคุมต้นสนสก็อตที่มีอายุเท่ากันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและการปล่อยมลพิษไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพวกมันแต่อย่างใด สารเมตาโบไลต์ในกลุ่มควบคุมของต้นสนอยู่ในระดับปกติโดยเฉลี่ย ความแตกต่างโดยทั่วไปในกลุ่มทดสอบสูงกว่า 2.56 เท่า และความแตกต่างในความสัมพันธ์มีมหาศาล โดยในกลุ่มทดสอบมีความสัมพันธ์กันสูงกว่าเกือบ 5 เท่า

อีกตัวอย่างหนึ่ง: ผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงในเขตอุตสาหกรรมที่สกปรกต้องเผชิญกับความเครียดในระดับทางสรีรวิทยา ร่างกายจะปรับตัวเพื่อให้การทำงานเป็นปกติ แต่ไม่ช้าก็เร็ว ความเครียดอย่างต่อเนื่องนี้นำไปสู่ความล้มเหลวในรูปแบบของโรคหลอดเลือดหัวใจและมะเร็ง และเปอร์เซ็นต์ของโรคเหล่านี้จะสูงกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลเช่นเดียวกันนี้เกิดขึ้นในตลาดหุ้น ตัวอย่างเช่น ในการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นของบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 30 แห่งที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคมถึง 14 ตุลาคม 2551 ความสัมพันธ์เพิ่มขึ้น 5 เท่า และส่วนต่าง 7 เท่า

งานของ Alexander Gorban สามารถอธิบายได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทรัพยากรสำหรับการทำงานปกติของระบบเศรษฐกิจเกือบหมดลง เขาชี้ให้เห็นว่าสิ่งนี้ถือได้ว่าเป็น "หลักการของแอนนา คาเรนินา" ในทางปฏิบัติ กอร์บัน ถอดความจากคำพูดของลีโอ ตอลสตอยว่า “ระบบที่ได้รับการปรับแต่งอย่างดีทั้งหมดมีความคล้ายคลึงกัน ระบบที่ไม่ได้รับการปรับแต่งทั้งหมดจะประสบปัญหาในการปรับตัว ซึ่งแต่ละระบบก็มีวิธีการของตัวเอง” และเขาเสริมว่าระบบที่ "แตกหัก" จริงๆ แล้วมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นกับความโชคร้าย ซึ่งนำไปสู่วิกฤตที่คาดการณ์ได้

แนวทางนี้ต่อยอดจากแนวคิดก่อนหน้านี้ (เรียกว่า "พลังงานปรับตัว") ซึ่งริเริ่มโดย Hans Selay แพทย์ด้านต่อมไร้ท่อในช่วงทศวรรษที่ 1930 เขาเขียนว่า "พลังงานการปรับตัว" หมายถึงทรัพยากรทางสรีรวิทยา ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าความอดทนที่เพิ่มขึ้นเมื่อร่างกายอยู่ภายใต้สภาวะความเครียดทางชีวภาพ Gorban และเพื่อนร่วมงานของเขาแสดงให้เห็นว่าแนวคิดนี้สามารถนำไปใช้กับสถาบันการเงินและใช้พลังงานของการเปรียบเทียบการปรับตัวเพื่อวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจทางสถิติ หากแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่ง ก็มาถึง “การฆ่าตัวตายทางเศรษฐกิจ” ผลลัพธ์นี้คือการดำเนินการตาม "หลักการ Anna Karenina" อย่างเต็มรูปแบบ

สิ่งสำคัญคือความเครียดทางสรีรวิทยาและพฤติกรรมของผู้คนในทฤษฎีของ Gorban ไม่ใช่สาเหตุ แต่เป็นแบบจำลองในการอธิบายความหายนะทางเศรษฐกิจ “สิ่งที่ได้รับการตรวจสอบไม่ใช่ระดับความเครียดของผู้คน แต่เป็น “ระดับความเครียด” ของการปรับตัววิชา - บริษัท วิธีการปรับความสัมพันธ์ได้รับการพัฒนาขึ้นซึ่งช่วยให้สามารถทำเช่นนี้ได้ มันใช้ได้กับวงดนตรีที่ปรับตัวเข้ากับวิชาประเภทเดียวกันและไม่ขึ้นอยู่กับธรรมชาติ” Gorban อธิบายกับ RBC ทุกวัน

ตามที่เขาพูด ในระหว่างการสังเกตที่คล้ายกันและการค้นหา "ความตึงเครียดที่ซ่อนอยู่" มันเป็นไปได้ที่จะทำนายวิกฤตการณ์ไม่เพียงแต่ใน ตลาดหุ้นแต่ยังอยู่ในบริษัทด้วย “การใช้งานอีกด้านคือการวิเคราะห์ระบบการเงินและการธนาคารของรัสเซีย” นักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสังเกต

ทฤษฎีของอาจารย์ยังอยู่ในการพัฒนา “เราไม่ได้สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ครอบคลุม แต่เราพบตัวบ่งชี้สัญญาณจำนวนหนึ่งโดยอิงตามสัญญาณทางอ้อม - การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แทนที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของราคา ฯลฯ ปัจจัยแห่งวิกฤตจะปรากฏขึ้นก่อนที่ตลาดหุ้นและตัวบ่งชี้อื่น ๆ จะร่วงลงอย่างเห็นได้ชัด สามารถนำมาใช้เป็นประจำได้หรือไม่นั้นเป็นคำถามสำหรับการวิจัยเพิ่มเติม” Gorban สรุป