Exemplu de punctaj de credit al persoanelor juridice. Sistem automat de scoring pentru evaluarea bonității debitorilor

Scoring (din engleză scor, account) este o metodă de evaluare a bonității. Dumneavoastră, în calitate de împrumutat, sunteți interesat să punctați pentru autodiagnosticare: să aflați motivele refuzului unui împrumut sau să evaluați șansele unui împrumut viitor. În acest articol vă vom spune cum să vă aflați scorul și cum să îl creșteți.

Cum funcționează punctajul

Pentru a evalua bonitatea, scoring necesită date. Datele pot proveni din diferite surse: istoric de credit, profilul debitorului, rețelele sociale etc. Scoring prelucrează datele și oferă un scor. Cu cât scorul este mai mare, cu atât sunt mai mari șansele de a obține un împrumut în condiții favorabile.

Scorul de punctaj nu este o valoare constantă. Se schimbă în funcție de acțiunile împrumutatului. De exemplu, împrumutatul a luat un împrumut - a crescut sarcina creditului iar scorul a scăzut. Dacă faceți o plată întârziată, scorul dvs. scade și mai mic. Dacă împrumutatul rambursează cu grijă împrumutul fără întârziere, scorul va crește.

Tipuri de notare

Băncile folosesc aplicații, scoruri comportamentale și fraude.

Punctajul aplicațieiîmpărțite în sociodemografice și creditare. Prima analizează profilul împrumutatului: vârstă și sex, loc de muncă, vechime în muncă, venit. Al doilea analizează istoricul creditului: câte împrumuturi a luat împrumutatul, cum a plătit, cât plătește acum etc.

Scor comportamental prezice modul în care împrumutatul va rambursa împrumutul: în mod egal, înainte de termen sau cu restanțe. Scorul comportamental poate efectua, de exemplu, banca de salarii— știe cum folosește împrumutatul cardul, câți bani cheltuiește și pe ce.

Scor fraudulent luptă cu neplata intenționată a împrumuturilor. Acest punctaj analizează bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne, Serviciul Federal de Execuții Judecătorești, serviciul de securitate internă, precum și date suspecte din istoricul creditului, de exemplu, schimbări frecvente de adrese și numere de telefon.

Tu, în calitate de împrumutat, te poți evalua folosind două tipuri de scoring: credit și socio-demografic.

Scorul de credit

Scorul de credit este utilizat pentru a evalua debitorii care au contractat deja împrumuturi. Scorul de scor este calculat pe baza unei analize a istoricului dvs. de credit.

Exemplu de raport de credit scoring

Scorul sociodemografic

Scorul sociodemografic este destinat debitorilor cu un istoric de credit gol sau lipsit. Analizează vârsta, sexul, starea civilă, prezența persoanelor aflate în întreținere, educația, profesia, experiență de muncă, venit și regiunea de rezidență.

Scorul social demo compară datele împrumutatului care sunt verificate cu clienții anteriori ai băncii pentru a evalua fiabilitatea. De exemplu, conform statisticilor băncii, persoanele de peste 30 de ani plătesc împrumuturile mai consistent decât tinerii. Prin urmare, debitorii de peste 30 de ani, toate celelalte lucruri fiind egale, primesc un punctaj mai mare.

Exemplu de raport de punctaj socio-demografic

Decodificarea punctelor de notare

Cum să-ți crești scorul

Dacă aveți un scor de credit scăzut, există o singură opțiune pentru a-l crește - îmbunătățiți-vă istoricul de credit. Pentru a face acest lucru:

• și verificați dacă totul este adevărat. Uneori, instituțiile de credit transmit date foarte târziu, sau chiar deloc. De exemplu, ați rambursat un împrumut, dar acesta este listat ca deschis în istoricul dvs. de credit. Acest lucru reduce scorul de punctaj.
  Citiți articolul
• Închideți plățile întârziate și împrumuturile inutile: carduri de credit, microcredite, credite pentru echipamente. Cu cât sunt mai puține împrumuturi deschise, cu atât scorul este mai mare.
• Dacă ați avut împrumuturi restante în ultimii doi ani, trebuie să vă restabiliți reputația de împrumutat de încredere. Pentru a face acest lucru, contractați noi împrumuturi și plătiți-le cu grijă. Ei nu acordă un împrumut fără garanții - oferă garanții, găsește un co-împrumutat. Utilizați serviciul. După șase luni sau un an, punctajul va crește.

Pentru a vă crește scorul socio-demografic, studiați „factorii” din raport și încercați să-i corectați. De exemplu, dacă sunteți antreprenor individual, obțineți un loc de muncă și lucrați timp de șase luni ca angajat. Găsiți un co-împrumutat, plecați în străinătate, găsiți o sursă de venit suplimentar.

Ține minte

Scorul îi ajută pe debitori să-și evalueze propria solvabilitate și să înțeleagă motivele refuzurilor băncilor.

Există diferite tipuri de scoring: unii analizează un istoric de credit, alții un chestionar, iar alții caută semne de fraudă. Există două tipuri de punctaj disponibile pentru dvs.: sociodemografică și sociodemografică. Primul este relevant pentru debitorii cu experiență de creditare, al doilea - pentru cei care nu au contractat niciodată împrumuturi.

Scorul de scor variază în funcție de comportamentul creditului. Scorul poate fi redus sau crescut.

Termenul „notare” tradus literal din Limba englezăînseamnă „punctare”. Acesta este denumirea sistemului și a metodei de evaluare a riscurilor de împrumut unei anumite persoane și de gestionare a riscurilor pe baza unei previziuni matematice. Scorul bancar vă permite să determinați probabilitatea de întârziere a plăților pe baza informațiilor din istoricul dvs. de credit și a altor date. Criteriul principal îl reprezintă punctele care au fost acordate anterior angajaților institutii financiare manual, iar acum sunt din ce în ce mai calculate printr-un program special.

Scoring-ul funcționează eficient în domeniul creditării expres și al microfinanțelor, unde un specialist nu are la dispoziție mai mult de o oră pentru a analiza o cerere. Datele unui potențial împrumutat sunt introduse într-un program special. Sistemul compară informațiile cu statisticile. De exemplu, dacă baza de date conține multe informații că persoane de aceeași vârstă și/sau profesie nu au rambursat împrumuturile, atunci decizia poate fi negativă - banca poate refuza fără explicații.

Evaluarea bonității debitorului − individual− automat pe baza analizei diverselor informații, inclusiv:

• date de identificare. Sunt procesate datele pașaportului și fotografia solicitantului. Deja în această etapă sunt identificați fraudătorii și persoanele cu un istoric de credit prost;
• statutul social. Se iau în considerare sexul, vârsta, educația și locul de muncă ale solicitantului. Se iau în considerare adresa de înregistrare și reședință, prezența familiei și a persoanelor aflate în întreținere;
• situatia financiara. În mod ideal, trebuie să aveți nu numai venituri suficiente, ci și regulate. Unele bănci țin cont și de eventuale cheltuieli: plata utilitati, grădiniţă etc Mulți solicitanți recurg la trucuri prin nedeclararea persoanelor aflate în întreținere sau umflarea sumei veniturilor. La împrumuturi mici asta ar putea funcționa, dar împrumuturi mari băncile verifică de obicei datele mult mai atent;
• istoric de credit . În evaluarea bonității unei persoane, informațiile despre împrumuturile anterioare sunt de o importanță decisivă. Se determină creditele restante, prezența creditelor restante și timpul în care au fost plătite. Dacă împrumuturile au fost deservite cu acuratețe, sistemul va indica o probabilitate mare de a avea același comportament al clientului în viitor, crescând scorul de punctaj. Același principiu funcționează în direcția opusă;
• comportamentul tranzacțional. Opțiunea de evaluare este disponibilă pentru solicitanții care sunt clienți ai unei instituții financiare. Titularii carduri de plastic, conturi de depozit, participanți proiecte salariale primesc mai des un rating mare. Sistemul evaluează sumele pentru care se fac achiziții și categoriile de puncte de vânzare.

Toate datele sunt verificate individual și comparate între ele pentru orice contradicții. Trebuie să existe o legătură între venituri și cheltuieli, poziția și locul de reședință etc.

Imparţialitate. Sistemul de credit scoring funcționează cu fapte și cifre, fără a ține cont de caracteristicile personale ale unei persoane. Angajatul biroului care acceptă cererea nu poate influența în niciun fel algoritmul de calcul. Expert credit nu are dreptul de a refuza în mod nejustificat să emită un împrumut dacă programul a evaluat împrumutatul ca persoană solvabilă.

Eficienţă. Notarea manuală se realizează sub forma unui tabel. Specialistul introduce în mod independent datele în rânduri separate și atribuie puncte, concentrându-se doar pe propria experiență și cunoștințe. Procesul este laborios și îndelungat, solicitanții fiind nevoiți să aștepte o oră sau mai mult. Programele moderne calculează scorul de sute de ori mai rapid.

Beneficiu financiar. Băncile care folosesc un sistem de scoring de credit oferă adesea mai mult conditii favorabile acordarea de împrumuturi. Calculul riscurilor și filtrarea automată a posibililor debitori reduce semnificativ ponderea nerambursărilor, care este de obicei inclusă în dobândă. Acest lucru avantajează atât debitorul, cât și creditorul.

În primul rând, trebuie să-ți creezi un istoric de credit bun, fără restanțe. Dacă plățile la timp sunt imposibile din motive obiective, este necesar să se informeze banca despre acest lucru cât mai curând posibil și să se facă dovada insolvenței temporare. Majoritatea creditorilor găzduiesc clienții la jumătatea drumului, oferind amânări de plată, recalculând sau oferind alte soluții. În acest caz, istoricul nu va fi stricat de refuzurile de plată. Dacă există deja linii negative în istorie, acestea pot fi compensate prin împrumuturi rambursate la timp.

O altă modalitate de a vă crește scorul de credit este să aveți un depozit. Contribuție deschisă Banca explică clar că clientul are mijloacele de plată. Același lucru este valabil și pentru deținători carduri de salariu, care au de obicei un scor mare.

Pentru a vă îmbunătăți scorul, trebuie să completați cu atenție cererea. Se recomandă să furnizați informații de contact exacte și să anunțați pe toți ale căror numere de telefon le introduceți în formular. Dacă un angajat al băncii începe să sune, el trebuie să contacteze toți abonații. În caz contrar, informațiile pot fi considerate nesigure și împrumutul poate fi refuzat din această cauză.

Dacă ți s-a refuzat un împrumut deoarece programul de punctaj te-a considerat necreditabil, nu dispera. Poate că setările algoritmului sunt nefavorabile pentru tine doar în această bancă. Pentru a verifica acest lucru, încercați să notați pe site-ul nostru.

Riscul de credit este principalul riscul bancar, al cărui control este factor cheie, care determină eficiența activităților băncii. De obicei, băncile generează o parte semnificativă a veniturilor lor prin intermediul activitati de creditare Prin urmare, evaluarea profitului potențial în raport cu probabilitatea de nerambursare a împrumutului are o relevanță deosebită. În sens restrâns riscul de credit este definită ca riscul care există pentru creditor ca debitorul să nu ramburseze fondurile împrumutate.

Recent, țara noastră a cunoscut o creștere intensă pe piața de creditare și, în special, în sectorul creditării cu amănuntul. Acest lucru duce inevitabil la o creștere riscurile de credit, care sunt considerate separate institutii de credit si financiare, deci sistemul bancarțara în ansamblu.

Creșterea riscurilor este cauzată simultan de extinderea pool-ului de debitori și de creșterea volumelor de creditare. În această situație, calitatea managementului riscului de credit în creditarea cu amănuntul devine deosebit de relevantă și devine unul dintre factorii de creștere a competitivității instituție de credit pe piata serviciilor bancare.

Atunci când emite un împrumut, banca este interesată în primul rând de bonitatea potențialului împrumutat, adică de capacitatea de a-și achita obligațiile de datorie în totalitate și la timp. Sarcina de a selecta debitorii solvabili îi servesc în principal sistemele de scoring.

Cuvântul scoring în sine este tradus din engleză ca „scoring” și înseamnă literalmente o estimare de punct atunci când luați o decizie. Acesta este un sistem special inventat de finanțatori și programatori vicleni de peste mări. Vă permite să evaluați rapid și eficient nivelul de risc al unui potențial împrumutat. Cu alte cuvinte, programul de scoring ia o decizie dacă acordă sau nu un împrumut acestei persoane, în funcție de dacă împrumutatul marchează sau nu un anumit număr de puncte. Desigur, această decizie nu se ia în vid. Este susținut prin comparație cu acele cazuri aflate deja în baza de date. Mai simplu spus, programul identifică toți debitorii cu astfel de date și calculează procentul de împrumuturi rambursate și nerambursate de aceștia, precum și gradul de riscuri posibile.

Conceptul de credit scoring este, în general, creditat lui David Durant, care, în studiul său din 1941, publicat în Biroul Național de Cercetare Economică, a folosit 7.200 de istorii de credit „bune” și „rele” din împrumuturi obișnuite de la 37 de firme. El a folosit testul chi-pătrat pentru a identifica caracteristicile care diferențiază în mod semnificativ „rău” de „bun” și a dezvoltat un indice de eficiență menit să arate cât de eficient această caracteristică pentru a diferenția gradul de risc („bun”/„rău”) în rândul solicitanților de împrumut. Apoi a folosit funcția discriminatorie pentru a dezvolta modele de scoring de credit.

Potrivit Fair Isaac, în prezent, mai mult de 90% din bănci ţările dezvoltate utilizați scorul de credit. Acesta devine din ce în ce mai popular în rândul băncilor rusești.

Deci, sarcina principală care se rezolvă atunci când se acordă împrumuturi folosind scoring este evaluarea riscurilor și gestionarea acestora pe baza unei previziuni a probabilității ca un anumit împrumutat să întârzie plățile împrumutului, adică metoda statistica evaluarea bonității debitorului.

În al doilea rând, notarea este un proces de automatizare a luării deciziilor. În procesul de acordare a unui credit, băncile sunt interesate să studieze solvabilitatea viitorului consumator de credit. Scopul acestui studiu este de a modela sau prezice probabilitatea cu care un solicitant de credit poate fi clasificat ca un client atractiv sau neatractiv.

În practică, scorul arată ca arbori de decizie - acesta este un model construit pe un lanț logic de reguli care încearcă să descrie relațiile individuale dintre date în ceea ce privește rezultatul așteptat. Structura arborilor de decizie arată în mod explicit raționamentul regulilor și, prin urmare, face procesul decizional ușor de înțeles.

Dacă instituție de credit Dacă utilizați corect și adecvat scorul de credit, veți primi efectiv avantaj competitiv să-și mențină și să-și îmbunătățească poziția competitivă pe piață și să supraviețuiască mult timp în lupta împotriva concurenților.

Bancherii profesioniști au o vorbă: „O fișă de bord este la fel de bună ca și datele.”

La punctare se ține cont de aproape orice: sex, vârstă, profesie, experiență în muncă, prezența unei familii și a copiilor, suma solicitată ca împrumut... Vârsta unui debitor solvabil este de obicei de 25–45 de ani. Teoretic, băncile promit să acorde împrumuturi atât celor care au 21 de ani, cât și celor care au deja 50 de ani. Dar, în practică, totul arată cu totul altfel.

Situația este exact aceeași cu starea civilă. Banca dorește să-și vadă cetățenii respectabili și responsabili drept clienți. A avea o familie este un indicator de responsabilitate. Prin urmare, în condițiile egale, banca are mai multe șanse să acorde un împrumut unui client căsătorit decât unui singur.

Profesia va juca un rol enorm în punctaj. Una este să fii un profesor care explică pașnic copiilor cum să calculeze un discriminant și alta este să fii un pompier care, cu riscul vieții acelorași copii, îi salvează dacă se întâmplă ceva. Având în vedere același venit, vârstă și stare civilă, un împrumut este mai probabil să fie acordat unui reprezentant al unei profesii mai puțin periculoase. Băncile consideră, de asemenea, profesiile legate de sectorul divertismentului ca fiind „nesigure” – în primul rând jocurile de noroc și spectacolul. Adevărat, băncile tratează adesea angajații cafenelelor și restaurantelor cu loialitate - oamenii vor întotdeauna să mănânce. Dar o burtă goală poate fi surdă la ochelari. Deci un chelner va avea șanse mai mari de a obține un împrumut decât un cântăreț care interpretează muzică live în același restaurant.

Nu trebuie să uităm de criza financiară, mare și puternică. Dacă anterior constructorii și agenții imobiliari erau clienți dezirabili și de încredere, acum domeniile lor de activitate sunt considerate foarte instabile. Același lucru este valabil și pentru brokerii, comercianții, lucrătorii din industria asigurărilor și turismului. Prin urmare, nu ar trebui să fii jignit de o bancă care refuză un împrumut - riscul este prea mare.

Dar băncile sunt acum loiale angajaților din sectorul public. Medicii, profesorii, lectorii, unii ofițeri de poliție (în primul rând investigații și anchete), chiar și lucrătorii feroviari au șanse mari de a obține un împrumut. Reprezentanții unor profesii profesionale „atemporale” – frizerii, bucătari, mecanici auto – sunt, de asemenea, apreciați de multe bănci. Principalul lucru este că împrumutatul este un angajat.

Oamenii de afaceri de nivel mediu nu sunt prea fericiți în bănci: nu numai că afacerea lor poate da faliment, dar antreprenorii provoacă și mai multe probleme în deservirea împrumutului. În cazul pierderii unui „scaun” cu un venit mare, astăzi nu este ușor de găsit rapid nou loc de muncă cu venituri similare. De asemenea, pentru funcționari le este greu să contracteze un împrumut cu salariul lor mic: „retrocesele” nu sunt, din păcate, indicate în certificatul 2-NDFL.

Orice bancă care se respectă verifică și informații despre locul de muncă. Dar el nu mai face asta folosind un program de scoring, ci prin baze de date Fondul de pensii(ca Sberbank). Sau cu ajutorul propriului serviciu de securitate, care poate verifica și alte circumstanțe din viața ta. De exemplu, împrumutatul ideal nu ar trebui să aibă antecedente penale sau „puncte negre” în biografia sa, cum ar fi a fi capturat de pirații somalezi.

Pentru a deveni un împrumutat ideal, uneori trebuie să îndepliniți cerințe destul de originale. De exemplu, este indicat să lucrezi în specialitatea pe care ai primit-o la institut - mai ales dacă ai absolvit tocmai de curând acest institut. Apropo, odată cu sosirea criza financiara Multe bănci nu mai inspiră încredere într-o experiență de lucru de 3 luni într-un singur loc - cel puțin șase luni și, de preferință, câțiva ani. În același timp, creșterea carierei în biografia ta va fi, de asemenea, un mare plus.

Cu cât sunt mai multe calități care se potrivesc cu portretul unui împrumutat ideal, cu atât sunt mai mari șansele unui verdict pozitiv. Dar uneori logica programului de punctare produce decizii care par cel puțin amuzante unui client neexperimentat. Managerul fetei, zâmbind, spune că i-au dat fără probleme credit de consum, iar soțul ei de drept a fost refuzat de aceeași bancă, deși vârsta, domeniul de activitate și veniturile lor sunt exact aceleași. Analiza punctajului a arătat că bărbații sunt mai susceptibili de a fi neplatnici, iar programul a luat o decizie în favoarea fetei.

Împrumutatul ideal astăzi este o persoană de 30-40 de ani, care primește un salariu „alb”, cu soț, având studii superioareși experiență de lucru solidă. „Și dacă această persoană are și proprietăți, atunci aceasta poate fi considerată o „coală de salvare” în caz de situații de forță majoră, de care nimeni nu este asigurat astăzi.

Trebuie amintit că băncile nu iartă frauda. Nu. În cazul în care serviciul de securitate află că debitorul potențial a furnizat în mod deliberat date incorecte (de exemplu, formularul 2-NDFL al garantului este „tras”), împrumutul nu va fi acordat.

Principalul sfat pe care bancherii îl dau debitorilor este să spună adevărul despre ei înșiși, întregul adevăr și nimic altceva decât adevărul. Potrivit acestora, nu este la fel de înfricoșător să ai cinci copii pe cât este înfricoșător să indice în chestionar că sunt patru sau trei.

Cu toate acestea, dacă o bancă refuză un împrumut, o alta îl poate elibera, deoarece fiecare bancă are propria strategie de creditare.

Astfel, un posibil client este evaluat folosind un model de scoring - un fel de tester care determină caracteristicile exprimate matematic ale împrumutatului, indicând capacitatea acestuia de a rambursa creditul la timp. Deoarece scorul de credit se bazează pe legi statistice, evaluarea unui potențial împrumutat nu este întotdeauna corectă. Dacă apare o eroare, banca pierde bani - fie împrumutatul nu rambursează împrumutul, fie banca refuză nemeritat un potențial client.

Beneficii de punctaj:
– optimizarea costurilor pentru luarea în considerare a unei aplicații prin automatizarea procesului decizional și emiterea unui împrumut;
– reducerea timpului de examinare a aplicațiilor, creșterea numărului și a vitezei cererilor procesate;
– lipsa unei opinii subiective a expertului la luarea unei decizii privind acordarea unui credit;
– determinarea nivelului de rentabilitate si risc portofoliu de credite etc.;
– detectarea și prevenirea tentativelor de fraudă.

Dezavantaje de punctaj:
– programul evaluează nu o persoană reală, ci informațiile pe care aceasta le oferă despre sine, iar un client bine pregătit poate prezenta date despre sine în așa fel încât să fie aproape garantat să primească un împrumut;
– evaluarea bonității se face pe baza datelor privind acei debitori cărora le-a fost acordat împrumutul. Se poate doar ghici despre comportamentul debitorilor cărora li sa refuzat împrumuturile.

În plus, modelele de notare necesită o rafinare și o actualizare constantă, deoarece atât condițiile socio-economice, cât și condițiile de creditare, precum și oamenii înșiși, se schimbă în timp.

În Rusia, dezvoltarea punctajului (în sensul său inițial) este limitată de volumele de împrumuturi care sunt încă scăzute în raport cu standardele occidentale, precum și de condițiile socio-economice în schimbare rapidă. băncile ruseștiŞi agențiile de rating nu dețin suficiente informații despre clienți pentru a construi modele matematice eficiente care să asigure cererea pentru creditarea cu amănuntul, pe de o parte, și minimizarea riscurilor bancare, pe de altă parte.

Pentru a rezolva această problemă, băncilor li se poate cere să acționeze în două moduri.

Prima modalitate este de a folosi un model dezvoltat în străinătate, cu adaptarea sa obligatorie de „calibrare” la realitățile rusești, care va necesita atât timp, cât și bani.

A doua modalitate este de a renunța la utilizarea scoring-ului în stadiul inițial și de a acorda împrumuturi tuturor pe baza unui control standard pentru a acumula istoricul de credit necesar. După care băncile vor putea, pe baza acestor date de evaluare a experților, să își dezvolte propriul model de scoring, care este mai degrabă intuitiv, foarte eficient, dar și mai costisitor pentru bancă sau agenție.

Deci, scorul este sisteme automatizate evaluările riscului de credit, care sunt utilizate pe scară largă în SUA și Europa de Vest, și câștigă tot mai mult popularitate în Rusia. Ca material sursă Pentru scoring se utilizează o varietate de informații despre clienții din trecut, pe baza cărora, folosind diverse metode de clasificare statistică și nestatistică, se face o prognoză despre bonitatea viitorilor împrumutați. Sistemele de notare, având avantajele și dezavantajele lor, permit angajații băncii ia rapid decizii privind creditarea, reglează volumele de creditare în funcție de situația pieței și stabilește raportul optim între rentabilitate operațiuni de creditareși nivelul de risc.

Să luăm în considerare modelele de faliment al întreprinderii și, mai detaliat, metodele de evaluare a solvabilității unei întreprinderi.

Ce este un model de punctaj pentru evaluarea întreprinderii?

Abordarea prin scoring pentru evaluarea solvabilității unei întreprinderi constă în analiza statisticilor privind întreprinderile cu privire la îndeplinirea obligațiilor față de creditori, informații despre care sunt conținute în biroul de istorie de credit. Prin urmare, modelele de scoring sunt uneori numite modele de credit scoring în literatură ( credit-Scor) sau modele de credit scoring. Astfel, putem spune că modelele de credit scoring sunt modele statistice de evaluare a solvabilității unei întreprinderi.

Istoricul abordării de evaluare a punctajului

Anterior, modelele de scoring erau dezvoltate exclusiv pentru evaluarea bonității persoanelor fizice în scopul acordării de credite de către bănci. Această abordare a fost propusă pentru prima dată de D. Durant în 1941 pentru a clasifica clienții băncilor în două clase: solvabili și nesolvabili. Pentru a determina clasa, au fost calculați indicatori care să permită tragerea unei concluzii cu privire la riscul acesteia de faliment. Scorurile pentru modelele de punctare sunt calculate folosind un instrument de regresie logistică. Pe baza acesteia, de altfel, se construiesc și modele logit pentru evaluarea riscului de faliment al persoanelor fizice și al întreprinderilor.

Sarcina abordării prin scoring pentru a evalua solvabilitatea unei întreprinderi

Sarcina modelului de scoring pentru evaluarea solvabilității unei întreprinderi este de a o clasifica pe grad riscul financiar. Abordarea scoring este similară cu abordarea ratingului pentru evaluarea unei întreprinderi, deoarece conține și o evaluare (clasă) pentru întreprindere, în plus, există un scor și atribuirea unui rating indicatorilor financiari.

Diferența este că, în consecință, se atribuie un rating și compania aparține clasei de solvabilitate, adică. Pe lângă evaluare, se efectuează și clasificarea. De asemenea, ca urmare a punctajului, se obține un rating pentru întreprindere și un rating pentru indicii financiari care descriu întreprinderea.

Modele de notare pentru evaluarea solvabilității unei întreprinderi

Să luăm în considerare modelele interne de notare pentru evaluarea solvabilității unei întreprinderi. Să analizăm două modele interne de notare Dontsova-Nikiforova și Savitskaya. Aceste modele sunt concepute pentru a evalua riscul de faliment întreprinderile autohtone. Deci să începem.

Modelul de punctaj al lui Dontsova-Nikiforova (1999)

Dontsova L.V.

Economiștii Dontsova L.V. și Nikiforova N.A. propune un model de scoring pentru evaluarea solvabilității unei întreprinderi, care să permită clasificarea întreprinderii într-una din șase clase de solvabilitate, pe baza unei evaluări a șase indicatori financiari.

Nota:

În modelul de evaluare, accentul principal este pus pe ratele de lichiditate (raportul rapid de lichiditate, raportul de lichiditate absolută), precum și pe ratele cifrei de afaceri (raportul capitalului de lucru propriu, rata de acoperire a stocurilor).

n.p. și k.p. – valoarea bilanţului la începutul perioadei şi, respectiv, la sfârşitul perioadei.

Modelul de punctaj al lui Savitskaya (2007)

Savitskaya G.V.

Profesorul G.V. Savitskaya oferă modelul ei de credit scoring starea financiaraîntreprinderilor. Diferența constă în faptul că, în model, întreprinderea este clasificată în cinci clase și pentru aceasta sunt utilizate trei rapoarte financiare.

Nota:

Două dintre cele trei indicatori financiari determină solvabilitatea întreprinderii, în care raportul curent determină lichiditatea pe termen scurt, iar raportul de independență financiară determină lichiditatea pe termen lung a întreprinderii.

Coeficient de independență financiară = coeficient de autonomie.

Calcularea ratelor financiare în modelul de scoring

Relua

Să rezumăm analiza modelelor de credit scoring pentru evaluarea solvabilității unei întreprinderi. Unul dintre avantajele incontestabile este că aceste modele au fost dezvoltate pentru întreprinderile autohtone. Una dintre dificultățile evaluării folosind astfel de modele este marea greutate a calculelor și utilizarea adesea de neînțeles a ratelor financiare de scoring. Utilizarea lor poate fi combinată bine cu alte metode de evaluare a stării financiare.

Vă mulțumim pentru atenție! Noroc!

Conceptul de credit scoring client

Definiția 1

Notarea este o statistică sau model matematic, cu ajutorul cărora se folosesc date din istoricul de credit al clienților băncilor și în cele din urmă este posibil să se calculeze probabilitatea ca următorul potențial împrumutat să returneze la timp fondurile primite.

Această metodă de evaluare a unui împrumutat este o sumă ponderată a unui anumit set de caracteristici într-o formă foarte simplificată. Acest lucru este necesar pentru a genera un indicator rezumat. Acest indicator este în continuare comparat cu așa-numita linie de rentabilitate.

O astfel de evaluare a solvabilității debitorului este necesară pentru a determina indicatorul integral al fiecărui client potențial, iar rezultatul obținut trebuie comparat cu linia de mai sus (în consecință, numai acei debitori care au acest indicator deasupra liniei de prag de rentabilitate).

De obicei în economie nationala băncile folosesc modele de scoring adaptate pentru evaluarea bonității unei persoane, care sunt adaptate condițiilor rusești.

În primul rând, se face o evaluare preliminară a posibilității de a obține un împrumut, pe baza datelor din formularele de cerere ale debitorilor. Pe baza rezultatelor formularelor de cerere completate se semnează protocoale de evaluare a posibilității de acordare a creditelor.

Exemplul 1

Dacă scorul este mai mic de 30, refuzul de a acorda un împrumut este înregistrat în protocoale, dar dacă s-au înregistrat mai mult de 30 de puncte, atunci în următoarea etapă riscul este evaluat mai atent, ținând cont de anchete suplimentare.

Avantajele și dezavantajele punctajului de credit

Metodele și modelele de notare permit:

• reducerea riscului de nerambursare a creditului;
• ia decizii cu privire la acordarea unui împrumut rapid și imparțial;
• vă permit să vă gestionați eficient portofoliul de credite;
• nu este nevoie să petreceți mult timp pregătirea angajaților departamentului de credit;
• Este posibil să se efectueze o analiză expresă a unei cereri de împrumut în prezența clientului.

Limitările metodologiei de scoring includ faptul că aceasta poate fi aplicată doar informațiilor despre acei clienți cărora banca le-a acordat deja un împrumut. De asemenea, angajații băncii trebuie să verifice periodic calitatea metodologiei și analizei și să se dezvolte noua tehnica punctare.

Îmbunătățirea ulterioară a metodologiei de notare ne va permite să extindem și să modificăm lista caracteristicilor evaluate ale împrumutului.

La credit ipotecar cetățenii folosesc subscrierea împrumutatului, cel mai important lucru este să evalueze plata la timp a plăților împrumutului. Se estimează raportul dintre mărimea obligațiilor lunare ale împrumutatului și venitul total al familiei pentru aceeași perioadă etc.

Procesul de efectuare a unei evaluări de scoring a bonității debitorilor

De obicei, pentru a analiza bonitatea unui potențial împrumutat, se solicită următoarele:

• o copie a actelor de identitate ale împrumutatului;
• confirmarea veniturilor clientului: certificat în forma 2-NDFL, copie declarație fiscală conform formularului 3-NDFL;
• În plus, aceștia pot solicita și documente de proprietate asupra proprietății și altele care pot confirma solvabilitatea și reputatia de afaceri client.

Specialiștii băncii analizează solvabilitatea unui debitor individual pe baza datelor privind venitul mediu lunar și a sumei deducerilor din ultimele șase luni, precum și a informațiilor bazate pe un chestionar. Rezultatul este calculat ca venitul mediu lunar minus toate plățile obligatorii și este ajustat de un factor de ajustare, care variază în funcție de valoarea venitului (de la 0,3 la 0,6). Cum mai multe venituri, cu atât ajustarea este mai mare.

Nota 1

Pe în acest moment, cea mai universală metodă de evaluare a bonității este metoda de evaluare situatia financiara client.

Pentru a reduce și controla riscurile, băncile trebuie să efectueze evaluări trimestriale ale stării financiare a împrumutatului.

Pentru a îmbunătăți evaluarea bonității persoanelor fizice, se propune utilizarea unui sistem de scoring la determinarea volumului creditelor acordate.

Scorurile de credit sunt concepute pentru a măsura riscul de neplată al unui potențial împrumutat pe baza diverșilor factori de istorie de credit. Formulele pentru calcularea scorurilor de credit sunt de obicei băncile occidentale nu sunt dezvăluite, dar în general sunt utilizate următoarele componente și pot fi considerate experiență aplicabilă:

1. 35% este istoricul de credit - prezența sau absența informațiilor compromițătoare. Faliment, gaj, hotărâri judecătorești, acorduri, confiscări, răscumpărarea proprietății, întârzierea plăților pot determina refuzul de a acorda un împrumut.
2. 30% este povara datoriei - Această categorie analizează o serie de măsuri specifice ale sarcinii datoriei, inclusiv numărul de conturi cu descoperiri de cont, obligații de credit existente și achiziții în rate.
3. Cota de 15% scade pe durata istoricului de credit - perioada mijlocieîmprumut și termenul împrumutului inițial.
4. 10% este evaluarea tipurilor de credit utilizate (planuri de rate, descoperiri de cont, împrumuturi de consum, ipotecă), arată istoricul managementului diverse tipuriîmprumuturi.
5. O cotă de 10% din evaluare cade pe numărul de cereri de împrumut - ratingul împrumutatului este redus dacă cererile au fost făcute în cantitati mari recent (14–45 de zile).

Modelele de notare trebuie să se bazeze pe date actualizate și să se ajusteze rapid atunci când apar modificări. politica de creditare borcan.

În operarea modelului de notare mare rol jucat de biroul de credit. Este necesar să se examineze istoricul de credit al potențialului împrumutat și al soțului solicitantului. Toate tipurile de venituri și cheltuieli ale împrumutatului trebuie să fie documentate.

Exemplul 2

Împrumuturile nu trebuie acordate cetățenilor care au plăți datorate documente executiveîn valoare de 50 la sută sau mai mult din venitul net. De asemenea, o garanție de la o persoană fizică care are valoarea deducerilor de la salariile egal sau mai mare de 50 la sută din venitul net.

Figura 1 prezintă informațiile dezvoltate bănci străine pentru a obține informații despre scopul împrumutului, caracteristici personaleîmprumutatul și istoricul de credit al împrumutatului.

Figura 1. Variabile utilizate în modelele de scoring pentru evaluarea bonității debitorilor. Avtor24 - schimb online de lucrări ale studenților

La evaluarea riscurilor de credit debitori potențiali Sunt luați în considerare o serie de factori: vârsta, starea civilă și educația, numărul persoanelor aflate în întreținerea acestuia, locul de reședință al clientului, profesia, vechimea în muncă și experiența curentă de lucru. Precum și următoarele informații financiare: venit regulat client și obligații; istoric de credit, care include fapte precum rambursarea creditului de înaltă calitate; cooperare pozitivă anterioară cu banca, dacă clientul este deja client al băncii.