Indicatori economici activitățile PJSC„Sberbank a Rusiei”

Istoria Sberbank a Rusiei a început cu mai bine de 170 de ani în urmă, în secolul al XIX-lea. De aproape două secole, banca a câștigat statutul de cea mai mare institutie financiaraţări.

Sberbank este astăzi o bancă universală modernă care oferă o gamă largă de servicii pentru toate grupurile de clienți, participă activ la activitățile sociale și viata economicaţări.

Atragerea de fonduri de la clienți privați și asigurarea siguranței acestora este baza afacerii Sberbank, iar dezvoltarea unor relații reciproc avantajoase cu deponenții este cheia activității sale de succes. La sfârșitul anului 2014, 44,7% dintre cele stocate în băncile rusești economiile cetăţenilor sunt încredinţate Sberbankului.

Portofoliul de credite al Sberbank include aproximativ o treime din toate creditele acordate în țară (33% din creditele retail și 33% din creditele corporative). Sberbank împrumută în mod activ celor mai mari clienți corporativi, oferind fonduri pentru finanțare activitati curenteŞi programe de investitii, refinanțarea creditelor de la alte bănci, achiziționarea de active și finalizarea fuziunilor și achizițiilor, finanțarea tranzacțiilor de leasing, cheltuielile de participare la licitații, construcția de locuințe. Ca în anii anteriori, Sberbank este direct implicată în implementarea programelor guvernamentale.

Sberbank of Russia are o rețea unică de sucursale: include în prezent 17 bănci teritoriale și aproximativ 18 mii de sucursale în toată țara. Sberbank își dezvoltă constant tranzacțiile și finantarea exporturilor, și intenționează să crească ponderea la 5% în 2015 profit net primite în afara Rusiei. Băncile subsidiare ale Sberbank of Russia operează în Kazahstan, Ucraina și Belarus. În conformitate cu Strategia de dezvoltare, Sberbank of Russia și-a extins prezența internațională prin deschiderea unei reprezentanțe în Germania și a unei sucursale în India, precum și prin înregistrarea unei reprezentanțe în China.

Fiabilitate și reputatie impecabila Sberbank of Russia este confirmată de ratingurile ridicate de la principalele agenții de rating. Fitch Ratings i-a atribuit Sberbankului Rusiei un rating de nerambursare pe termen lung valuta straina"BBB", agenția Moody's Investors Service - rating pe termen lung a depozitelor în valută "Baa1" În plus, agenția Moody a atribuit Băncii cel mai mare rating dupa scara nationala.

Din ianuarie 2013-2015 Sberbank din Rusia a demonstrat eficiență operațională ridicată și raportare financiară îmbunătățită, ceea ce a fost un indicator obiectiv al dezvoltării de succes, eficiente și dinamice a afacerii. Principalii indicatori de performanță ai băncii sunt prezentați în tabelul 2.5, mai detaliat în Anexa B.

Capitalul băncii în perioada analizată 01.2013-01.2015 a crescut de la 1.679.091 milioane de ruble. până la 2.002.947 milioane RUB

În perioada 2013-2015, activele totale au crescut cu 2.714.724 milioane de ruble (19,3%) și s-au ridicat la 16.326.363 milioane de ruble începând cu 01.2015. (01.2014 - 13.611.639 milioane ruble, 01.2012 - 10.465.078 milioane ruble). Această creștere a fost cauzată de creșterea portofoliului valori mobiliareși creșterea volumului creditării clienților.

Tabelul 2.5 - Principalele elemente ale bilanțului Sberbank of Russia OJSC pentru 2013 -2015

În milioane de ruble

Mijloace indivizii, deținute în conturile Sberbank of Russia PJSC, au crescut cu 1.375.743 milioane de ruble (20,6%) și s-au ridicat la 8.041.492 milioane la 01.2015. rub., și fonduri persoane juridice a crescut cu 381.988 (13,7%).

Valoarea împrumuturilor acordate persoanelor fizice pentru anul (de la 01.2014 la 01.2015) a crescut cu 804 595 milioane de ruble. (31,8%). În ceea ce privește împrumuturile acordate persoanelor juridice, creșterea a avut loc cu 15,1%, și anume cu 1.124.979 de milioane de ruble.

În 2013, profitul înainte de impozite (plătit pe profit) al Sberbank a crescut cu 55 932 milioane de ruble în 2014, această cifră a continuat să crească, iar în 2015, profitul înainte de impozite s-a ridicat la 480 508 milioane de ruble. (2013 - 383.655 milioane ruble, 2014 - 440.482 milioane ruble). Datorită creșterii profitului înainte de impozitare, volumul profitului net a crescut, care s-a ridicat la 310,495 milioane de ruble în 2013, 346,175 milioane de ruble în 2014 și 392,635 milioane de ruble în 2015, adică 13,4% depășește cifra din 2014.

Creșterea profitului net pentru 2013-2015 a dus la o creștere a indicatorilor de rentabilitate. Pentru 2013-2015, banca a demonstrat rezultate de înaltă performanță, ceea ce este confirmat de o rentabilitate a capitalurilor proprii de 22,0% (2014), rentabilitate a activelor de 2,7% (2014). Indicatorii de rentabilitate au scăzut comparativ cu 2013.

Articolele principale ale raportului privind rezultate financiare, precum și indicatorii calitativi ai activităților băncii sunt reflectați în tabelul 2.6.

Tabelul 2.6 - Indicatori de performanță ai PJSC Sberbank of Russia

În milioane de ruble

Dinamica principalilor indicatori de performanță ai Sberbank din Rusia pentru 2012 - 2014. sunt prezentate în Figura 2.9.

Figura 2.9 - Dinamica elementelor principale ale situației rezultatelor financiare ale Sberbank of Russia

În perioada 2012-2014, profitul înainte de impozite plătite pe profit a crescut cu 14,6%, iar în 2014 acest indicator Comparativ cu 2013, a crescut cu 9,1% și s-a ridicat la 480.508 milioane de ruble. În ceea ce privește profitul net, în 2013 această cifră a crescut cu 10,9%, în 2014 - cu 13,4% și s-a ridicat la 392.635 de miliarde de ruble.

Sberbank of Russia este cea mai mare bancă din Federația Rusă și CSI. Activele sale reprezintă mai mult de un sfert sistemul bancarțări (26%), iar ponderea capitalului bancar este de 30% (2011). Fondată în 1841, Sberbank of Russia este astăzi o bancă universală modernă care răspunde nevoilor diferitelor grupuri de clienți într-o gamă largă servicii bancare. Sberbank ocupă cea mai mare cotă pe piața depozitelor și este principalul creditor economia rusă. Tabelul 2.7 arată cota Sberbank din piata ruseasca.

Tabelul 2.7 - Cota Sberbank of Russia PJSC pe piața rusă

Acest tabel indică faptul că cota de capital a Sberbank a crescut sectorul bancar la 28,2%, iar ponderea băncii în activele sectorului bancar a scăzut ușor de la 29% în 2013 la 28,7% în 2014.

Cota Sberbank pe piața de creditare cu amănuntul în Regiunea Kaliningrad la 01/01/2014 a fost de 29,8% la 01/01/2015 această cifră a crescut cu 0,5% și a fost de 30,3%.

De remarcat că pentru 2012-2013 se modifică în ratinguri de credit nu a fost observat.

Astfel, cotat BBB international agenție de rating Fitch Ratings indică un nivel scăzut în acest moment așteptările privind riscurile de credit și capacitatea de a rambursa în timp util obligațiile financiare sunt evaluate ca adecvate, cu toate acestea, schimbările negative ale circumstanțelor și condițiilor economice sunt mai probabil să reducă această capacitate.

Din 2014, banca începe să implementeze noua strategie dezvoltare. În Strategia de Dezvoltare Sberbank pentru perioada 2014 - 2018. Au fost identificate cinci domenii principale de dezvoltare sau teme strategice. Munca concentrată în aceste domenii ar trebui să asigure atingerea obiectivelor financiare și de calitate pe care banca și le-a stabilit pentru perioada până la sfârșitul anului 2018:

• - cu un client pe viață: construirea unor relații de încredere foarte profunde cu clienții, cu scopul de a deveni o parte utilă, uneori invizibilă și integrantă a vieții lor și cu scopul de a depăși așteptările clienților;
• - echipă și cultură: dorința de a se asigura că angajații Sberbank și cultura corporativă devin una dintre principalele surse de avantaj competitiv;
• - descoperire tehnologică: finalizarea modernizării tehnologice a băncii și integrarea celor mai tehnologii moderneși inovație;
• - performanta financiara: cresterea randamentului financiar al afacerii, datorita unui management mai eficient al costurilor si raportului risc-rentabilitate;
• - organizare matură: dezvoltarea abilităților organizatorice și manageriale, crearea de procese corespunzătoare amplorii și nivelului de ambiții ale Sberbank.

De asemenea, în cadrul Strategiei, sunt definite linii directoare cheie pentru dezvoltarea băncii în ceea ce privește profitabilitatea și profitabilitatea afacerii, creșterea veniturilor din exploatare și managementul riscului. Aceste obiective financiare sunt legate de sarcina menținerii liderului în ceea ce privește eficiența financiară și rentabilitatea afacerilor în rândul băncilor comparabile. Obiectivele financiare ale Strategiei de dezvoltare a PJSC Sberbank din Rusia sunt prezentate în tabelul 2.9.

Tabel 2.9 - Obiectivele financiare ale Strategiei de Dezvoltare Sberbank pentru perioada 2014 - 2018

Pentru a se îndrepta către atingerea acestor obiective, începând cu anul 2014, banca se străduiește să asigure creșterea profitului printr-o muncă echilibrată în următoarele domenii: asigurarea unei creșteri stabile a veniturilor din exploatare, menținerea unui portofoliu echilibrat, realizarea unei eficiențe operaționale ridicate în fiecare domeniu al băncii. lucru, crescând eficiența managementului costurilor.

După ce am analizat principalii indicatori economici ai activităților Sberbank of Russia PJSC pentru perioada 2013-2015, putem trage următoarea concluzie:

În 2013, capitalul băncii a crescut cu 863,3 miliarde de ruble. iar în 2015 sa ridicat la 2514,7 miliarde de ruble. De asemenea, pentru perioada 2013-2015. Activele băncii au crescut cu 6.434 de miliarde de ruble. Tot în această perioadă, depozitele persoanelor fizice au crescut cu 2493,2 miliarde de ruble. iar în 2015 sa ridicat la 8781,2 miliarde de ruble. Profitul băncii a scăzut cu 419,5 miliarde de ruble. și s-a ridicat la 55,2 miliarde de ruble. Ca urmare a scăderii profiturilor, a scăzut și volumul profitului net, care s-a ridicat la 48,7 miliarde de ruble. Scăderea profitului net a dus la o scădere a indicatorilor de profitabilitate.

Astfel, activitățile Sberbank of Russia PJSC s-au dovedit a fi mai puțin eficiente în comparație cu perioadele anterioare în procesul de efectuare a operațiunilor active și pasive.

După ce am analizat situațiile contabile (financiare) ale PJSC Sberbank din Rusia, putem trage următoarea concluzie:

Scăderea profitului net la 30 septembrie 2014 față de aceeași perioadă din 2013 se datorează în principal creșterii semnificative a cheltuielilor pentru constituirea provizioanelor pentru depreciere. portofoliu de credite. Creșterea venitului net din dobânzi se datorează creșterii activelor generatoare de venituri din dobânzi, în primul rând împrumuturi. Venitul net din dobânzi rămâne principala componentă a veniturilor din exploatare, reprezentând 77,6% din totalul veniturilor din exploatare înainte de provizioanele pentru deprecierea datoriilor. active financiare. Marja netă a dobânzii a scăzut în trimestrul III 2014 ca urmare a creșterii costurilor de finanțare cu 10 puncte de bază, în valoare de 5,6%. Veniturile din comisioane din tranzacțiile cu carduri bancare au devenit o sursă cheie de creștere, demonstrând o creștere de 34,6% față de 9 luni din 2013. Veniturile din deservirea tranzacțiilor de decontare ale clienților rămân, de asemenea, cea mai importantă componentă a veniturilor din comisioane, reprezentând 43,3% din veniturile totale din comisioane pentru cele 9 luni ale anului 2014. Creșterea veniturilor din exploatare înainte de provizioanele pentru deprecierea activelor financiare datorate s-a datorat unei creșteri a venitului net din dobânzi și a veniturilor nete din comisioane.

Principalul motiv pentru creșterea cheltuielilor de exploatare a fost creșterea costurilor cu personalul ca urmare a creșterii afacerii Grupului. Pe măsură ce creșterea veniturilor din exploatare a depășit creșterea cheltuielilor de exploatare, raportul dintre cheltuielile de exploatare și venit s-a îmbunătățit la 41,5% pentru 9 luni din 2014, față de 44,8% pentru aceeași perioadă din 2013.

Principalele motive pentru creșterea cheltuielilor nete pentru constituirea de provizioane pentru deprecierea portofoliului de credite au fost: o deteriorare generală a calității portofoliului de credite pe fondul încetinirii ritmului de creștere a economiei ruse, în special crearea de o rezerva pentru posibile pierderi privind împrumuturile acordate anumitor mari debitori; deprecierea rublei, care a presupus o creștere a rezervelor în ruble pentru împrumuturile în valută, chiar și în absența semnelor de deteriorare calitatea creditului; crearea de rezerve pentru împrumuturile acordate debitorilor ucraineni din cauza deteriorării economiei ucrainene.

Principala sursă de creștere a activelor totale este creșterea portofoliului de credite. Creșterea fondurilor de la clienții corporativi este principala sursă a acestei creșteri. Principala sursă de creștere a capitalului propriu a fost profitul net pentru perioada de raportare. Astfel, calitatea gestionării veniturilor Sberbank of Russia OJSC sa deteriorat în comparație cu perioadele anterioare de raportare, ceea ce afectează funcționarea efectivă a băncii atât atunci când lucrează cu cetățeni ruși, precum și cu cetățeni din alte țări, precum Ucraina.

PJSC Sberbank of Russia utilizează următoarele formulare de raportare financiară:

· contul de profit si pierdere;

· raportarea modificărilor în componența capitalului propriu;

· situația situației financiare;

· situația altor rezultate globale;

· raport de trafic numerar.

Mai jos sunt forme statistice raportare utilizată de PJSC Sberbank din Rusia:

· formular Nr 0409202 „Raport de numerar rulaj de bani";

· formular nr. 0409250 „Informații privind tranzacțiile cu carduri de plată și infrastructura destinată efectuării operațiunilor de emitere (primire) numerar și plăți pentru bunuri (lucrări, servicii) cu și fără utilizarea cardurilor de plată”;

· Formular nr. 0409251 „Informații privind conturile clienților și plățile efectuate prin intermediul unei instituții de credit (filiala acesteia)”;

· Formular Nr 0409255 „Informații institutii de credit la începutul (finalizarea) emiterii și (sau) achiziționării cardurilor de plată”;

· Formular nr. 0409302 „Informații privind fondurile plasate și atrase”;

· Formular nr. 0409345 „Date privind soldurile zilnice ale fondurilor asigurabile ale persoanelor fizice plasate în depozite”.

O analiză a indicatorilor tehnici și economici ai PJSC Sberbank din Rusia pentru 2013, 2014, 2015 este prezentată în Tabelul 3.1.

Tabelele 3.1. Analiza tehnică și economică a PJSC Sberbank din Rusia.

Indicatori	Unități de măsură				Abateri, miliarde de ruble	Rata de modificare, %
Indicatorii cheie ai contului de venit
Venitul net din dobânzi	în miliarde de ruble
Venitul net din comisioane	în miliarde de ruble
Venitul din exploatare înainte de provizioane	în miliarde de ruble
Venitul din exploatare	în miliarde de ruble
Deduceri la rezerva pentru deprecierea portofoliului de credite	în miliarde de ruble
Cheltuieli de exploatare	în miliarde de ruble
Profit înainte de impozitare	în miliarde de ruble
Profit net	în miliarde de ruble
Principalii indicatori de bilanț
Credite si avansuri catre clienti	în miliarde de ruble
Fonduri în alte bănci	în miliarde de ruble
Portofoliul de credite înainte de provizioanele pentru depreciere	în miliarde de ruble
Provizion pentru deprecierea portofoliului de credite	în miliarde de ruble
	în miliarde de ruble
Fondurile clienților	în miliarde de ruble
Depozite private	în miliarde de ruble
Fondurile persoanelor juridice	în miliarde de ruble
	în miliarde de ruble
Principalii indicatori de calitate
Ponderea creditelor neperformante în portofoliul de credite
Ponderea provizionului pentru deprecierea creditelor în portofoliul de credite
Raportul dintre provizioanele pentru deprecierea portofoliului de credite și creditele neperformante	Sens
Marja netă de dobândă
Corelarea cheltuielilor cu veniturile din exploatare (înainte de provizioane)
Credite/Depozite
Rentabilitatea activelor (ROAA)
Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROAE)
Câștig pe acțiune, ruble pe acțiune (EPS)
Profitul pe acțiune retratat, în ruble pe acțiune (ajustat EPS)
Prețul acțiunilor la MICEX la sfârșitul perioadei (în ruble)
Numărul real de angajați
Numărul mediu de acțiuni pentru perioada
Indicatori de adecvare a capitalului
Rata de adecvare a capitalului (nivelul 1)
Rata de adecvare a capitalului total (Tier 1 și Tier 2)

După cum arată datele din tabel, venitul operațional înainte de provizioane a crescut în 2014 cu 17,84% și în 2015 cu 9,93%. Excesul de creștere a cheltuielilor de exploatare față de venituri a redus creșterea profitului net în 2014 cu 19,84% și în 2015 cu 23,22%.

Creditele și avansurile acordate clienților băncilor au crescut în 2014 cu 37,29% și în 2015 cu 5,47%. Activele băncii au crescut în 2014 cu 38,39% și în 2015 cu 8,74%, iar capitalul băncii a crescut în 2014 cu 7,39% și în 2015 cu 17,57%.

În 2014, rata de adecvare a capitalului fix a scăzut cu 2 puncte procentuale. și a însumat 8,6%, iar în 2015 a crescut cu 0,3 puncte procentuale. și s-a ridicat la 8,9%. Rata de adecvare a capitalului total în 2014 a scăzut cu 1,3 puncte procentuale. -- până la 12,1%, iar în 2015 a crescut cu 0,5 puncte procentuale. - până la 12,6%. Cu toate acestea, rata de adecvare a capitalului total depășește semnificativ valoarea minimă stabilită de Comitetul de la Basel la 8%.

Fundamentele teoretice ale statisticii bancare. Analiza structurii portofoliului de credite. Determinarea indicelui de concentrare a fluxurilor financiare. Calculul indicatorilor de dinamică și identificarea tendințelor. Studierea dependenței activelor băncilor de valoarea depozitelor private.

Este ușor să trimiți munca ta bună la baza de cunoștințe. Utilizați formularul de mai jos

Studenții, studenții absolvenți, tinerii oameni de știință care folosesc baza de cunoștințe în studiile și munca lor vă vor fi foarte recunoscători.

Postat pe http://allbest.ru

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI ŞTIINŢEI RF

Universitatea Tehnică de Stat Bryansk

Departamentul de Economie, Organizarea Productiei, Management

Lucrări de curs

la disciplina „Statistică”

Analiza statistică a activităților băncii (folosind exemplul PJSC Sberbank din Rusia)

Completat de: Student Damansky D.A.

Verificat de: Ph.D., Conf. univ. Novikova A.V.

Bryansk 2016

Introducere

Capitolul 1. Fundamente teoretice statistici bancare

1.1 Esența socio-economică a sistemului bancar și statistica bancară

1.2 Indicatori cheie de performanță ai băncii

1.3 Revizuirea serviciilor bancare pentru 2010-2015

1.4 Prognoza de dezvoltare a sistemului bancar

Capitolul 2. Calculul și analiza indicatorilor de performanță ai PJSC Sberbank din Rusia

2.1 Calcularea numărului de grupuri și a valorilor intervalului

2.2 Calculul valorilor relative

2.3 Valori medii și indicatori de variație

2.4 Aplicarea metodei de eșantionare

2.5 Calculul indicatorilor de dinamică și identificarea tendințelor

2.6 Analiza corelației și regresiei

Concluzie

Referințe

Aplicație

Introducere

Dezvoltarea activitatilor bancare - conditie necesara creație adevărată mecanismul pieței. Apariția de noi structuri (în zona individului operațiuni bancare) crește probabilitatea unor schimbări imprevizibile și obligă băncile să dezvolte o politică flexibilă pentru gestionarea activităților lor. Prin urmare, este important să studiem performanța financiară a băncilor. La urma urmei, ele reflectă principalele aspecte ale activităților băncii. O importanță deosebită este cunoașterea naturii și a forței relațiilor dintre acești indicatori, ceea ce face posibilă gestionarea proceselor socio-economice și anticiparea dezvoltării acestora.

Analiza statistică a activităților unei bănci este una dintre principalele condiții pentru asigurarea calității și eficacității deciziilor de management. Performanță de încredere banca depinde de capacitatea sa în orice moment și la în întregimeîndeplinesc cerințele pentru obligațiile lor, de ex. Banca trebuie în orice moment să efectueze rapid plăți la comenzile clienților și să fie responsabilă pentru obligațiile sale în cazul unei situații de criză în bancă sau pe piața financiară. Lucrarea cursului se concentrează pe studiul statistic al indicatorilor de performanță ai Sberbank din Rusia.

Obiectul studiului este PJSC Sberbank din Rusia.

Subiectul studiului este statistica bancară.

Ţintă munca de curs constă în studierea indicatorilor statistici ai activităților PJSC Sberbank din Rusia.

Obiectivele postului:

Schițați bazele teoretice ale statisticii bancare;

Calculați indicatorii statistici care caracterizează activitățile băncii.

Capitol1. Bazele teoretice ale statisticii bancare

Sistemul bancar este o parte integrantă a economiei oricărui stat. Sistemele bancare moderne diferite țări au structura pe mai multe niveluri. Veriga principală a oricărui sistem bancar este Banca Centrală (națională). Aparține organelor administratia publica(autorități monetare) și îndeplinește funcțiile de reglementare monetară:

Emisiune de monedă națională;

Gestionarea rezervelor internaționale ale țării;

Acceptarea obligațiilor sub formă de depozite de la alte bănci;

Rolul creditorului de ultimă instanță;

Rolul agentului fiscal al guvernului central.

Sistemul bancar include bănci care operează, instituții de credit și organizații care efectuează unele operațiuni bancare care sprijină activitățile băncilor și instituțiilor de credit (centre de decontare numerar, firme de audit bancar etc.). Sistemul bancar este principalul parte integrantă sistemul de creditare, care este inclus în sistem economicţări. Astfel, sistemul bancar interacționează activ cu alte părți ale mecanismului social și economic.

Există sisteme bancare cu un nivel și două niveluri. Se vorbește despre un sistem bancar cu un singur nivel atunci când nu există o bancă centrală în stat sau toate băncile funcționează ca centrale. Acest tip de sistem bancar nu este tipic pentru economie de piata. Pentru economie dezvoltată Caracterizat printr-un sistem bancar cu două niveluri, primul nivel este banca centrală, al doilea - bănci comerciale și instituții de credit. Un astfel de sistem bancar ia în considerare libertatea de întreprindere, pe de o parte, și permite controlul activităților băncilor comerciale, pe de altă parte.

Rusia are un sistem bancar pe două niveluri, inclusiv Banca Centrală RF (Banca Rusiei) și organizațiile de credit, precum și sucursalele și birourile acestora, reprezentanțe ale băncilor străine.

Principalele direcții ale socio-economice analiza statistica sunt:

Dezvoltarea strategiei și tacticilor pentru bani politica de creditare autorităţile monetare ale ţării;

Determinarea mărimii ratei oficiale de refinanțare în funcție de stat și perspectivele de dezvoltare economică;

Dezvoltarea strategiei și tacticilor politicii de plată;

Supravegherea eficienței instituțiilor de credit individuale și a sistemului bancar în ansamblu;

Controlul asupra politicii monetare;

Compilarea balanței de plăți a Federației Ruse.

1.1 Esența socio-economică a sistemului bancar și statistica bancară

Să luăm în considerare câteva concepte de bază ale subiectului de studiu.

O bancă este o instituție de credit care are drept exclusiv Efectuează în total următoarele operațiuni bancare: atragerea de fonduri de la persoane fizice și juridice în depozite; plasarea de fonduri în nume propriu și pe cheltuiala dumneavoastră în condițiile de rambursare, plată, urgență; deschiderea si mentinerea conturilor bancare pentru persoane fizice si juridice.

O organizație de credit este o persoană juridică care, pentru a obține profit ca scop principal al activităților sale, în baza unui permis special (licență) Banca Centrală Federația Rusă are dreptul de a efectua operațiuni bancare prevăzute de Legea federală „Cu privire la bănci și bancar" Organizației de credit îi este interzis să se angajeze în activități de producție, comerț și asigurări.

O organizație de credit nebancar are dreptul de a efectua anumite operațiuni bancare prevăzute de legea federală. Organizațiile nebancare de credit includ: asigurări, leasing, companii financiare; fonduri de pensii, investiții, caritabile; case de amanet; uniuni de credit, societăți și parteneriate etc.

O bancă comercială este o instituție multifuncțională care desfășoară operațiuni în toate sectoarele pieței de capital de credit. Cu alte cuvinte, băncile oferă împrumuturi, decontări și finanțare întreprinderilor individuale, grupurilor de întreprinderi, industriilor, comerțului și altor persoane juridice și persoane fizice, în detrimentul fondurilor împrumutate (depozite). Toate aceste operațiuni sunt efectuate pe bază de plată.

Statistica bancară este o ramură a statisticii financiare ale cărei obiective sunt obținerea de informații care să caracterizeze funcțiile îndeplinite de sistemul bancar, elaborarea materialelor analitice pentru nevoile de gestionare a sistemului monetar al țării, în primul rând planificarea creditului și a numerarului și monitorizarea utilizării planurilor.

În statistica bancară se disting următoarele obiecte:

Resursele băncii și utilizarea acestora;

Împrumut pe termen scurt;

Plăți fără numerar;

Circulația numerarului;

Afaceri de economii;

Finanţarea şi împrumutul de investiţii de capital;

Execuția de numerar a bugetului de stat.

Un exemplu de rezultat al statisticilor bancare este Tabelul 1.

Tabelul 1 - Numărul și structura instituțiilor de credit

Definiţie
Numărul de instituții de credit înregistrate pe teritoriul Federației Ruse
inclusiv cei care au dreptul de a efectua operațiuni bancare (actuale)
Numărul instituțiilor de credit cu participarea strainaîn capitalul autorizat având dreptul de a efectua operaţiuni bancare
inclusiv:
cu participare 100% straina
cu participare străină de la 50 la 100%
Numărul de sucursale ale instituțiilor de credit care operează pe teritoriul Federației Ruse
Sberbank a Rusiei
bănci cu participare străină 100% la capitalul autorizat
Numărul de sucursale ale instituțiilor de credit care operează în străinătate
Capitalul social autorizat al instituțiilor de credit care operează, miliarde de ruble.
Numărul de instituții de credit cu licențe (permise) care acordă dreptul:
pentru a atrage depozite de la populaţie
pentru tranzacţiile în valută
pentru licențe generale
pentru tranzacţiile cu metale preţioase

Astfel, subiectul analizei statistice sunt atât băncile înseși, cât și alte instituții de credit, clienți reali și potențiali, precum și corespondenți, persoane fizice și juridice.

1.2 Indicatori cheie de performanță ai băncii

Principalii indicatori statistici utilizați de Banca Centrală a Federației Ruse sunt grupați în 6 blocuri:

Structuri ale sectorului bancar;

Adecvarea capitalului și lichiditatea;

Structuri de portofoliu de credite;

Sumele și structura rezervelor de aur și valutar;

Principalii factori care determină cursul de schimb oficial;

Indicatori care determină ratele dobânzilor oficiale.

Dintre acestea, primele 3 blocuri sunt direct legate de statisticile bancare. Să aruncăm o privire mai atentă la indicatorii lor.

Structura sectorului bancar include următorii indicatori:

Numărul de bănci înregistrate și numărul de bănci care operează în Rusia și distribuția lor la nivel regional;

Numărul de sucursale ale instituțiilor de credit și distribuția acestora pe regiune.

Indicele numărului de instituții bancare din regiune. Este calculat ca raport dintre numărul de instituții bancare din regiune și un indicator similar mediu rusesc, exprimat ca procent. Folosit la calcularea indicelui de concentrație fluxurilor financiare.

Numărul mediu de sucursale create de o bancă. Se calculează împărțind numărul de sucursale bancare înregistrate într-o anumită regiune, indiferent de locația acestor sucursale, la numărul de bănci înregistrate pe teritoriu.

Gruparea instituțiilor de credit în funcție de valoarea capitalului total sau vărsat.

Gruparea instituțiilor de credit în funcție de tipul de licențe emise de Banca Centrală a Federației Ruse.

Adecvarea capitalului este un indicator al performanței unei bănci, exprimat ca raportul dintre fondurile proprii ale băncii și volumul total al activelor ponderate la risc.

Adecvarea capitalului și lichiditatea implică studierea următorilor indicatori:

Rata totală de creștere echitate bănci;

Capitalul sectorului bancar, inclusiv ca procent din PIB; la valoarea activelor din sectorul bancar;

Raportul dintre capitalul băncilor și valoarea activelor ponderate la risc;

Raportul dintre capitalul social și activele ponderate la risc;

Raportul dintre activele foarte lichide și valoarea activelor totale ale sectorului bancar;

Raportul dintre activele lichide și valoarea activelor totale;

Raportul dintre activele foarte lichide și pasivele la cerere;

Raportul dintre fondurile clienților și valoarea totală a împrumuturilor.

Indicatori ai structurii portofoliului de credite al sistemului bancar:

Raportul dintre suma totală strânsă depozite bancare(inclusiv și excluzând depozitele interbancare primite) în valută națională și străină în PIB;

Raportul dintre valoarea totală a creditelor acordate de bănci (inclusiv și excluzând împrumuturile interbancare acordate) în valută națională și străină și PIB;

Raportul dintre valoarea totală a împrumuturilor (depozitelor) interbancare în valută națională și străină și PIB;

Rata de creștere a investițiilor totale de credit ale băncilor (cu și fără împrumuturi interbancare);

Rata de creștere a investițiilor creditare pe termen scurt ale băncilor (inclusiv și excluzând împrumuturile interbancare corespunzătoare);

Rata de creștere a depozitelor totale (pe termen scurt și lung). clienții băncii(cu și fără depozite interbancare);

Specificul băncilor ca intermediari este că de ce depind majoritatea veniturilor lor ratele dobânzilor, iar dacă pentru clienții băncilor nivelul atât al dobânzilor reale, cât și al ratelor nominale este important, atunci pentru bănci cel mai important parametru este diferența dintre ratele dobânzilor.

Active organizatie financiara reflectată de obicei în bilanţ una sau alta institutie. Activele se referă la resursele disponibile unei organizații.

Rentabilitatea activelor unei bănci este un singur indicator de evaluare a eficienței băncii, caracterizând în unități relative utilizarea tuturor resurselor primite de bancă la dispoziție. Rentabilitatea activelor bancare este raportul dintre profit și activele totale medii.

Raportul rentabilității activelor (Rd.a) este definit ca raportul dintre venitul total și valoarea activelor băncii:

Kd.a = D / A (1),

A este valoarea activelor băncii.

2) Rata rentabilității activelor generatoare de venit (RA APD) este definită ca raportul dintre venitul total și valoarea activelor generatoare de venit:

K D APD = D / APD (2),

unde D - venitul total borcan;

Coeficientul venitului generator de dobânzi (la PD APD) este definit ca raportul dintre veniturile din dobânzi și valoarea activelor de lucru:

Către PD APD = Dp / APD (3),

unde Dp este venitul din dobânzi al băncii;

APD - active generatoare de venit (de lucru).

Coeficientul venitului fără dobânzi la activele generatoare de venit (KNI APD) este definit ca raportul dintre venitul fără dobânzi și valoarea activelor generatoare de venit:

K NDAPD = Dn / APD (4),

unde Dn - venituri fără dobânzi borcan.

Raportul rentabilității activelor arată valoarea venitului pe 1 rublă. active bancare.

Rentabilitatea băncii este un indicator al performanței băncii, care caracterizează:

Pentru acționari - randamentul capitalului investit;

Pentru deponenți - o garanție a fiabilității și eficienței băncii;

Pentru bancă - principala sursă de capital propriu

Principalele criterii de rentabilitate sunt rentabilitatea activelor și profitul net. Componenta principală și cea mai stabilă a profitului net al unei bănci comerciale este marja netă de dobândă, ceea ce face posibilă determinarea eficienței utilizării resurselor plătite în activele plasate la dobândă.

Marja de dobândă poate fi determinată după cum urmează:

PMCH = (Dp - Rp) / APD * 100% = PP / APD * 100% (5),

unde Dp este venitul din dobânzi al băncii; Рп - cheltuieli cu dobânzile băncii;

APD - active generatoare de venit (de lucru);

PP - profitul dobânzii.

Dacă în formula (5) în loc de active generatoare de venit sunt utilizate activele totale (medie), atunci acest indicator se numește marja totală a dobânzii (IM O):

PMO = PP / A * 100% (6),

unde A este valoarea activelor băncii.

Să întocmim un tabel de clasare de către experți a indicatorilor de performanță a băncilor în funcție de importanța acestora pentru conceptul de fiabilitate bancară (Tabelul 2).

Tabelul 2 – Clasificarea indicatorilor de performanță bancar de către experți în funcție de importanța acestora pentru conceptul de fiabilitate bancară

Indicator	% dintre experți care au indicat acest indicator ca fiind unul dintre cei mai importanți
Ponderea datoriei restante în împrumuturi
Lichiditatea curentă
Adecvarea capitalului propriu
Echitate
Distribuie pasive pe termen lungîn valută de echilibru
Ponderea activelor neperformante în moneda bilanţului
Rentabilitatea capitalului propriu
Lichiditate instantanee
Distribuie împrumuturi pe termen lungîn valută de echilibru

Tabelul arată că cel mai mult caracteristică importantă Potrivit activității băncii, experții consideră ponderea datoriei restante în creditele emise. Grupul care influențează cel mai mult fiabilitatea include și indicatori ai lichidității activelor, adecvarea capitalului, profitabilitatea și valoarea capitalului propriu. Ponderea împrumuturilor pe termen lung în economie nu a ajuns în primele cinci, însă 20% dintre experți consideră acest indicator important.

1.3 Revizuirea serviciilor bancare pentru 2010-2015

Potrivit Băncii Rusiei, în primele șapte luni ale anului 2015, băncile au primit un profit total (înainte de impozite) de 34 de miliarde de ruble, care a fost de 15 ori mai puțin decât aceeași cifră din 2014.

Având în vedere că în prima jumătate a anului 2015 profitul sectorului s-a ridicat la 51,5 miliarde de ruble, băncile au încheiat iulie 2015 cu pierderi de 17,5 miliarde de ruble. Trebuie remarcat faptul că adâncimea recesiunii din sistemul bancar este atenuată de contribuția pozitivă semnificativă a Sberbank of Russia OJSC, care a continuat să crească profiturile, primind 32,8 miliarde de ruble în iulie. profit (înainte de impozite), și conform rezultatelor de șapte luni - 127,8 miliarde de ruble. Fără a lua în considerare Sberbank din Rusia, pierderile din sectorul bancar pentru ianuarie-iulie s-au ridicat la 93,8 miliarde de ruble, iar pentru iulie - 50,3 miliarde de ruble. Motivul pierderilor colosale ale majorității organizatii bancareîn Rusia este în desfășurare cădere rapidă calitatea activelor, ceea ce duce la o creștere a datoriilor restante. În special, în iulie s-a accelerat creșterea ponderii totale a datoriei restante, în creștere cu 0,2 puncte procentuale. și ajungând la 6,5% până la 1 august 2015, ceea ce reprezintă doar 0,2 puncte procentuale. sub vârful atins în mai 2010.

Unul dintre motivele pentru continuarea ratei ridicate de creștere a datoriei restante este situația financiară dificilă a majorității debitori corporativi, în mare parte datorită contracției continue a cererii de consum și de investiții - cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut în iulie cu 9,2% în termeni anuali.

În condițiile actuale, băncile sunt nevoite să adere la o politică de creditare mai conservatoare, ceea ce duce și la faptul că ratele dobânzilor la împrumuturile pe termen scurt necesare reînnoirii capital de lucru, extrem de importante pentru mijloacele de trai ale companiilor, au devenit prohibitiv de ridicate pentru mulți debitori. În special, în iunie 2015, rata medie ponderată la împrumuturile corporative de până la 1 an (excluzând Sberbank OJSC) a fost de 15,62%, adică doar 1,11 p.p. sub nivelul din decembrie 2014.

O situație similară s-a dezvoltat și în ceea ce privește ratele dobânzilor la împrumuturile pentru întreprinderile mici și mijlocii. După o creștere bruscă la sfârșitul ultimului început anul curent(de la 16,3% în decembrie 2014 la 18,9% în ianuarie 2015) nivelul ratelor dobânzilor pentru întreprinderile mici și mijlocii practic nu a scăzut, rămânând critic ridicat, ceea ce semnalează creșterea continuă a riscurilor de creditare pentru acest segment în comparație cu cea corporativă. sector în general.

ÎN creditarea cu amănuntul situația generală pare și mai nefavorabilă. Ratele dobânzilor la împrumuturile pentru persoane fizice (până la 1 an, în ruble, excluzând Sberbank din Rusia) au scăzut în iunie cu 2,16 puncte procentuale. până la 27%, dar nu au reușit să niveleze saltul din mai cu 2,73 puncte procentuale simultan. Motivul menținerii unui nivel ridicat al ratelor dobânzilor, în ciuda reducerii costului finanțării de către Banca Rusiei, este și costurile în creștere ale creării de rezerve asociate cu creșterea rapidă a datoriei problematice. În plus, scăderea continuă a venitului real disponibil și salariile Populația nu permite băncilor să crească creditele, drept urmare portofoliul de credite de retail a scăzut constant în primele șase luni ale anului 2015, pierzând în acest timp 5,3% din volum. Problemele acumulate în sistemul bancar au condus în cele din urmă la o accelerare a creșterii pierderilor totale ale băncilor neprofitabile în iulie la 337,2 miliarde de ruble. (+31,5% față de iunie 2015) și o creștere a numărului de instituții de credit neprofitabile la 234. În același timp, o parte semnificativă a pierderilor revine băncilor de retail: 6 dintre cele mai mari 10 bănci de retail în prima jumătate a anului. anul a reprezentat 74% din toate pierderile în rândul băncilor de retail neprofitabile conform RAS. În plus, pierderea netă a Russian Standard Bank conform IFRS pentru prima jumătate a anului 2015 a atins un record de 22 de miliarde de ruble, față de o pierdere de 4,7 miliarde de ruble. pentru aceeași perioadă a anului trecut. Pierderea s-a dovedit a fi mai mare decât așteptările analiștilor Standard & Poor's și UBS, care au prezis-o anterior la nivelul de 15-16 miliarde de ruble.

1.4 Prognoza de dezvoltare a sistemului bancar

Creșterea sectorului bancar în perioada aprilie-mai 2015 a încetinit brusc. Acest lucru se datorează în mare parte reevaluării monedei asociate cu întărirea rublei în această perioadă (la fel cum creșterea pe scară largă a bilanțurilor bancare la sfârșitul anului 2014 a fost cauzată de o slăbire bruscă moneda ruseasca). În același timp, există motive să credem că scăderea actuală a ratelor de creștere este de natură structurală și este asociată cu doi factori importanți:

Efectul asociat cu închiderea externă piețele financiare din cauza sancțiunilor (care au afectat de facto aproape toți marii debitori ruși) și a nevoii urgente de a primi finanțare de la băncile rusești se estompează;

Investiții companiile rusești capacitatea de producție este în scădere de la începutul anului 2014 - întreprinderile pur și simplu nu au nevoie de împrumuturi pentru dezvoltare.

Astfel, în viitorul apropiat, tendința actuală de încetinire a creșterii sistemului bancar va continua. Mai mult decât atât, cel mai probabil, o creștere anemică așteaptă băncile rusești pe termen mediu.

Condiții preliminare pentru prognoza strategică

Scenariul de bază pentru dezvoltarea sectorului bancar în perioada 2015-19. se bazează pe următoarele ipoteze privind factorii cheie:

Dinamica principalelor variabile macro corespunde scenariului de bază al previziunii noastre macro;

Revocarea licențelor de la băncile rusești continuă în ritmul actual pe tot parcursul anului 2015-16 și începe să încetinească constant din 2017;

Ridicarea treptată a sancțiunilor financiare ale UE și SUA împotriva băncilor și întreprinderilor rusești va începe nu mai devreme de 2017.

Active: Rata de creștere a activelor bancare va scădea brusc până la sfârșitul anului 2015. După ce a atins un minim de circa +6%, creșterea se va redresa la începutul anului 2016, dar se va menține la un nivel scăzut până la sfârșitul anului 2019. serviciile bancare în PIB vor crește pe orizontul de planificare până la 120%.

Capital: Este de așteptat ca în 2015-19. Băncile rusești vor putea menține nivelul de adecvare a capitalului fix la 12%. În plus, pe măsură ce situația economică se stabilizează, apetitul pentru risc al băncilor va începe să crească treptat, iar până la începutul anului 2017, raportul dintre activele ponderate la risc (RWA) și active comune va reveni la valorile anterioare crizei.

Vârful neașteptat al creșterii capitalului sistemului bancar la sfârșitul anului 2015 și începutul lui 2016. explicată prin efectul unei baze scăzute asupra indicatorului RWA.

Servicii bancare pentru companii: Creditarea corporativă, inclusiv segmentul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), va continua să scadă în comparație cu recordul din 2014. La începutul anului 2016, este de așteptat o scădere a ratelor de creștere, asociată cu baza ridicată de la începutul anului 2015. Ulterior, creșterea portofoliului de credite va reveni la nivelul mediu pe termen lung de 12-13%.

Creșterea fondurilor strânse de la clienții corporativi va încetini și ea. Cu toate acestea, eșecul de la începutul anului 2016 va fi evitat, cel mai probabil, datorită excesului de lichiditate acumulat de companii în conturile bancare (Figura 1).

Figura 1 - Conturi și depozite

Servicii bancare de retail: Portofoliul de credite cu amănuntul va începe să scadă în a doua jumătate a anului 2015 și este puțin probabil să atingă rate de creștere pozitive înainte de al doilea trimestru. Tendințe în 2016 în domeniul creditării cu amănuntul pe termen mediu:

Cel mai mare potențial de creștere rămâne pentru împrumuturile garantate - creditele ipotecare și împrumuturile auto (saturația în ambele segmente de piață este scăzută, consumatorii vor continua să manifeste cerere pentru imobiliare și autoturisme);

În segmentul creditelor de consum negarantate, există deja o suprasaturare vizibilă a pieței în viitor, este puțin probabil ca acest segment să crească într-un ritm rapid;

Atitudinea Băncii Rusiei față de împrumuturile de consum negarantate este negativă, așa că ne putem aștepta la o „strângere suplimentară a șuruburilor” în reglementarea acestui tip de împrumuturi în favoarea carduri de credit, care sunt un tip mai civilizat de credite cu amănuntul.

Dinamica depozitelor gospodăriilor populaţiei, după o uşoară încetinire în 2015, va reveni la ritmul mediu de creştere pe termen lung de circa 14-15% (Figura 2).

Figura 2 - Împrumuturi cu amănuntul

În general, creșterea sistemului bancar în termen mediu poate fi împărțit în două etape:

Perioada de încetinire sau declin în 2015-16;

Reluarea creșterii în 2017-19

Capitol2. Calculul și analiza indicatorilor de performanță ai Sberbank of Russia PJSC

2.1 Calcularea numărului de grupuri și a valorilor intervalului

Vom analiza cele mai de încredere 30 de bănci mici și mijlocii din Federația Rusă folosind metoda de grupare conform următoarelor date din Anexa A.

Să luăm capitalul autorizat ca o caracteristică de grupare. Formăm patru grupuri de bănci la intervale egale. Valorile intervalului sunt determinate de formula:

Să notăm limitele grupurilor:

2100-7350 - grupa 1

7350-12600 - grupa a 2-a

12600-17850 - grupa a 3-a

17850-23100 - grupa a IV-a.

Odată ce caracteristica grupării - capitalul autorizat - a fost determinată, a fost specificat numărul de grupuri - 4 și s-au format grupurile în sine, este necesar să se selecteze indicatori care caracterizează grupurile și să se determine valorile acestora pentru fiecare grup. .

Indicatorii care caracterizează băncile sunt împărțiți în patru grupuri specificate și se calculează rezultatele grupului. Rezultatele grupării sunt introduse în tabel și se determină rezultatele globale pentru totalitatea unităților de observare pentru fiecare indicator (Tabelul 3).

Tabelul 3 - Gruparea băncilor comerciale după mărimea capitalului autorizat

	Numărul de bănci	Capital autorizat, milioane de ruble.	Active de lucru, milioane de ruble.	Capital, milioane de ruble

Gruparea structurală a băncilor comerciale pe baza datelor din Tabelul 4 va arăta astfel (Tabelul 4):

Tabel 4 - Gruparea băncilor comerciale după mărimea capitalului autorizat (în %% din total)

Grupuri de bănci după mărimea capitalului autorizat, milioane de ruble.	Numărul de bănci	Fond autorizat		Active performante

Din tabelul 4 se poate observa că băncile mici predomină în principal 60%, care reprezintă 42,5% din capitalul total. O analiză mai specifică a relației dintre indicatori se poate face pe baza grupării analitice (Tabelul 5).

Tabelul 5 - Gruparea băncilor comerciale după mărimea capitalului autorizat

Grupuri de bănci după mărimea fondului, milioane de ruble. statutar	Numărul de bănci	Capital. milioane de ruble Total	Active de lucru, milioane de ruble. În medie pe bancă		În medie pe bancă

Valoarea capitalului și a activelor de lucru depind direct una de cealaltă și cum banca mai mare, cu atât este mai eficientă gestionarea activelor de exploatare.

2.2 Calculul valorilor relative

Folosind indicatori de comparație relativi, comparați volumele profitului net din cele mai mari bănci rusești pentru 2015 (Tabelul 6):

Tabelul 6 - Volumele profitului net în cele mai mari bănci rusești pentru 2015

Un indicator de comparație relativă este raportul aceluiași indicator absolut (în cazul nostru, volumul profitului net) care caracterizează diferite obiecte (bănci):

Pentru a determina dimensiune relativă comparație să comparăm datele inițiale privind volumul profitului net:

Volumul profitului net al Sberbank din Rusia pentru aprilie 2015 a depășit aceeași cifră pentru Alfa-Bank de peste 9 ori.

Volumul profitului net al Sberbank este de 14,6 ori mai mare decât volumul profitului net al Raiffeisenbank; VTB - de 17,4 ori; UniCredit Bank - de 18,4 ori.

2.3 Valori medii și indicatori de variație

Pentru a construi o serie de distribuție statistică, determinăm dimensiunea intervalului folosind formula:

unde n este numărul de grupuri

milioane de ruble - dimensiunea intervalului

Să întocmim un tabel al distribuției băncilor după volumul creditelor acordate de băncile comerciale (Tabelul 7).

Tabelul 7 - Calculul valorilor medii

Datele inițiale	Valori calculate
Grupuri de bănci după volumul creditelor comerciale emise. bănci, milioane de ruble	Numărul băncilor din grupa f	Punctul de mijloc al intervalului, x				Frecvențele acumulate

Să găsim media aritmetică.

Pentru calcul, vom lua punctele medii ale acestor intervale (x) ca valori ale caracteristicilor din grupuri, deoarece valorile caracteristicii medii sunt specificate sub formă de intervale. Să calculăm și să înlocuim valorile obținute în tabel.

Deci, volumul mediu al împrumuturilor acordate de băncile comerciale este de 59.450 de milioane de ruble.

Să găsim abaterea standard folosind formula:

Pentru asta vom face calcule intermediareși pune-le în masă.

Să găsim coeficientul de variație:

Să găsim modul folosind formula:

unde este limita inferioară a intervalului modal;

Interval modal;

Frecvențe în intervale modale, anterioare și următoare (respectiv).

Seria modală este determinată de cea mai mare frecvență. Tabelul arată că acest interval este (34250 - 59450 milioane de ruble).

Să găsim mediana folosind formula:

unde este limita inferioară a intervalului median;

Intervalul median;

Jumătate din numărul total de observații;

Suma observațiilor acumulate înainte de începerea intervalului median; - numărul de observații în intervalul median.

În primul rând, să găsim intervalul median. Acest interval va fi (34250 - 59450 milioane de ruble).

Concluzii: Deoarece V>33%, aceasta indică o variabilitate semnificativă a trăsăturii, netipicitatea valorii medii și eterogenitatea populației.

Deoarece > 0, i.e. (59450 - 44330) > 0, apoi se observă asimetrie pe partea dreaptă.

2.4 Aplicarea metodei de eșantionare

Observarea eșantionului este o observație necontinuă în care selecția unităților de examinat este efectuată într-o ordine aleatorie, partea selectată este studiată, iar rezultatele sunt distribuite întregii populații inițiale.

Populația din care se face selecția se numește populație (N). Totalitatea unităților selectate este populația eșantionului (n).

Să alcătuim un tabel suplimentar „Calculul indicatorilor de observare a eșantionului” (Tabelul 8).

Tabelul 8 - Calculul indicatorilor de observare a eșantionului

Valoarea medie a caracteristicii în populația eșantion se află conform formulei (11)

Eroarea de eșantionare trebuie găsită folosind eșantionarea nerepetitivă folosind formula (12)

unde, este varianța populației (găsită prin formula 13)

n - numărul de unități din populația eșantion

N este numărul de unități din populație.

Condiția prevede că eșantionarea este de 3%, mecanică.

Prin urmare, n=37 este 3% și N= x este 100%.

Să găsim x folosind regula proporției (formula 14)

Folosind formula 22, găsim eroarea de eșantionare bazată pe eșantionarea nerepetitivă

Limitele în cadrul cărora va fi amplasat dimensiune medie profiturile în populația generală se găsesc după formula (15)

t - Coeficientul de încredere, care depinde de probabilitate (Tabelul 9).

Tabelul 9 - Dependența coeficientului de încredere de probabilitate

Probabilitate

Conform condiției, probabilitatea = 0,683. Prin urmare t=1

Să găsim limitele în care se va afla profitul mediu în populație, folosind formula 15

Concluzie: în 683 de cazuri din 1000, profitul mediu în populația generală va varia de la 169,58 milioane de ruble. până la 192,04 milioane de ruble.

În restul de 317 cazuri din 1000, va depăși aceste limite.

Eroare de eșantionare a cotei băncilor cu un profit de 153 de milioane de ruble. și mai multe vom găsi folosind formula (16)

Pentru a găsi valoarea u (cota din populația eșantionului), este necesar să aflați câte bănci vor avea un profit de 153 de milioane de ruble. si mai mult. Conform tabelului 1.3, numărul acestor bănci = 24 (N).

Să găsim ponderea în populația eșantion folosind formula (17)

Să găsim eroarea în eșantionarea cotei băncilor cu un profit de 153 de milioane de ruble. și mai mult conform formulei (16), folosind valoarea N=1233,34 găsită deja la paragraful 1

Să găsim limitele în care se va localiza cota generală folosind formula (18)

57,16 < p < 72,56

Concluzie: în 683 de cazuri din 1000, ponderea băncilor cu un profit de 153 de milioane de ruble. și mai mult în populația generală se va situa în intervalul de la 57,16% la 72,56%.

În restul de 317 cazuri, ponderea acestor bănci va depăși aceste limite.

2.5 Calculul indicatorilor de dinamică și identificarea tendințelor

Pentru a calcula indicatorii de dinamică absolută și relativă, vom folosi formulele din tabelul 10.

Tabelul 10 - Formule pentru indicatorii de dinamică absolută și relativă

Indicator		De bază
Creștere absolută
Rata de creștere
Rata de creștere
Rata de crestere
Valoarea absolută de creștere cu 1%.

Denumiri:

У1,2,3…n - toate nivelurile perioadelor succesive;

n este numărul de niveluri ale seriei.

Să calculăm absolutul și indicatori relativi, folosind datele din Anexa B pentru anii 2003-2015.

Rezultatele sunt prezentate în Tabelul 11.

Tabelul 11 ​​- Calculul indicatorilor de dinamică

Conturi de plătit, miliarde de ruble.

Indicatori

Creștere absolută, miliarde de ruble.

Rata de creștere

Rata de creștere, %

Rata de creștere, %

Valoarea absolută de creștere cu 1%, miliarde de ruble.

Dinamica medie pentru perioada analizată:

Nivelul mediu al intervalului seriei dinamice:

Creștere medie absolută:

Rata medie de creștere:

Rata medie de creștere:

Rata medie de creștere:

Valoarea medie absolută a creșterii cu 1%:

Astfel, în medie, rata de creștere creanţe organizații (cu excepția întreprinderilor mici) din Federația Rusă pentru 2003-2015. s-a ridicat la 118,1% sau 2803,5 miliarde de ruble, care a fost determinată de o creștere medie de 18,1% pe an.

Una dintre principalele sarcini ale studierii seriilor temporale este identificarea tendinței (modelului) principală în schimbările nivelurilor seriei, numită tendință. Pentru a determina tendința pe baza tabelului 9, aplicăm metoda de aliniere analitică folosind ecuația. Calculele cantităților necesare sunt în tabelul 12.

Tabelul 12 - Calculul valorilor pentru determinarea tendinței

Documente similare

Esența și conceptul portofoliului de credite al unei bănci comerciale. Caracteristicile activităților Sberbank of Russia OJSC, politica băncii și nivelul de organizare a procesului de creditare. Principalele etape de formare și gestionare a unui portofoliu de credite, analiza calității acestuia.

lucrare curs, adaugat 17.04.2014


Analiză riscurile de creditîn sistemul bancar rusesc. Determinarea ratingului de credit al împrumutatului. Evaluarea riscului de credit al unei bănci folosind un model VaR și proceduri de simulare folosind exemplul portofoliului de credite al Sberbank of Russia OJSC.

teză, adăugată 18.01.2015


Structura și caracteristicile riscurilor în banca comerciala. Instrumente, forme și metode statistice pentru studierea riscurilor în formarea portofoliului de credite al unei bănci comerciale a Federației Ruse. Analiza dinamicii și structurii principalilor indicatori ai unei bănci comerciale.

teză, adăugată 16.06.2017


Caracteristicile organizatorice și economice ale unei bănci din Federația Rusă. Analiza indicatorilor de performanta financiara si structura portofoliului de credite al bancii. Evaluarea structurii active-datorii, venituri-cheltuieli, profit. Dezvoltarea unei organizații de credit.

raport de practică, adăugat la 24.04.2018


Reglementare legală activitati de creditare borcan. Caracteristicile activităților Sberbank of Russia OJSC, analiza acesteia resurse de credit. Riscuri de credit si managementul acestora. Monitorizarea creditelor ca modalitate de îmbunătățire a calității portofoliului de credite.

lucru curs, adăugat 02.08.2016


Baze teoretice pentru analiza portofoliului de credite al unei bănci. Studierea riscurilor de credit și identificarea impactului acestora asupra formării portofoliului unei bănci comerciale. Caracteristici generale OJSC „Rosselkhozbank” și activitățile sale pe piața de credit a Federației Ruse.

teză, adăugată 27.07.2015


Factorii care influențează dezvoltarea sistemului bancar. Influența sistemului bancar al Federației Ruse asupra funcționării sectorul real economie. Structura portofoliului de credite al Sberbank of Russia OJSC. Tendințe în dezvoltarea economiei țării în perioada 2014-2015.

lucrare de curs, adăugată 17.01.2015


Luarea în considerare a esenței, criteriilor de segmentare, riscurilor (credit, lichiditate, dobândă) și managementul calității portofoliului de credite al unei bănci comerciale, familiarizarea cu problemele diversificării acestora folosind un exemplu Banca de Economii Rusia.

lucrare de curs, adăugată 14.04.2010


Revizuirea misiunii și obiectivelor Sberbank of Russia OJSC. Schema structurii organizatorice și funcționale a Băncii Siberiei Sberbank a Rusiei. Analiză situatia financiaraŞi rezerve financiare organizatii. Evaluarea performanței standardele economice Borcan.

raport de practică, adăugat la 22.03.2014


Conceptul de politică de credit și portofoliul de credite al unei bănci comerciale. Prevederi de bază și principii luate în considerare la alcătuirea politicii de credit a băncii. Analiza indicatorilor financiari, a politicii de creditare și a portofoliului de credite al Băncii VTB 24 (CJSC).