Нафта ф'ючерс брент на форекс. Приклад розрахунку операцій з CFD на енергетичні інструменти

На графіку представлена ​​ціна нафти марки BRENT за даними ринку FOREX у режимі реального часу. також добірку нових новин про нафту (плюс онлайн-графіки долара, євро, золота і криптовалюти).

Для довідки:

Не плутайте сорти нафти: WTI та Brent

Два найпопулярніші сорти нафти, що торгуються на світових біржах: американська WTI (West Texas Intermediate) та північноморська Brent (Brent Blend). Саме за цінами на ці сорти нафти орієнтується весь світ у прогнозах, новинах тощо. Окрім цих сортів є національні сорти нафти різних країн. Зокрема, у Росії це Urals та Siberian Light.

Чому на різних сайтах вказано різну ціну нафти

На відміну від курсу валют або вартості золота, дані про які на всіх сайтах приблизно рівні та відповідають котируванням ринку FOREX, із ціною на нафту ситуація складніша. На біржах нафту торгується: а) за сортами (див. вище); б) контрактами з постачанням у визначений місяць. Наприклад, ф'ючерс із постачанням у вересні, жовтні, листопаді тощо. І ціни цих контрактів різні через тимчасовий фактор, очікування. Торгуючи ф'ючерсами на нафту на біржі, наприклад, Московській, ви оперуватимете ціною на контракт обраного місяця. При цьому ціна навіть між сусідніми місяцями пристойно відрізняється, майже на 1 долар.

У ЗМІ, а також у форекс-брокерів, частіше фігурує якась усереднена ціна, яку отримують із цін найближчого та наступного за ним місяця. Однак єдиного стандарту, як вважати цю ціну, із яких джерел брати дані (на різних біржах ціна контрактів теж відрізняється), немає. Тому на різних сайтах ціна нафти може відрізнятись. На Сберометрі ми беремо ціну нафти, усереднену із кількох джерел. Вона може не збігатися з тим чи іншим джерелом, але в цілому є адекватним показником того, що відбувається на ринку нафти.

Чому курс рубля до інвалют (долара, євро) залежить від ціни на нафту

Основну частку надходжень у російський бюджетприносить продаж енергоносіїв: нафти та газу. Відповідно, чим більша їхня ціна на світовому ринку, тим більше виручки отримують наші нафтові компаніїта більше податків сплачують до бюджету. Йде надходження інвалюти в країну, курс рубля зміцнюється. Крім того, бюджетні витратиу нас у рублях (пенсії, допомога, зарплата бюджетникам). Щоб з падінням ціни на нафту в бюджеті залишалося достатньо рублів, уряд іде на здешевлення рубля, що дозволяє за меншу кількість виручених від продажу енергоносіїв доларів отримати таку саму карбованцеву суму. У зв'язку з цим з'явилася навіть така кумедна формула.

Курс інвалют до рубля зазвичай залежить від ціни на нафту. Це основний, хоч і не єдиний фактор, що впливає на курс. Також впливають сезонні податкові виплати, коли експортерам доводиться продавати в країні великі обсяги інвалюти за рублі, а в довгостроковій перспективі - і загальний станнашої економіки, промисловості, бізнес-середовища.

Сира нафта є одним із найбільш активно торгованих товарів у світі.

Перед нами не тільки сировина, що активно споживається багатьма секторами, а й свого роду індикатор стану економіки та індустріальних трендів.

На ф'ючерсному ринку безумовними лідерами з оборотів є ICE Futures Europe та NYMEX, що входить до CME Group. 2018 року до процесу підключився Китай, відкривши майданчик з торгівлі нафтовими контрактами в юанях.

ICE Futures Europe

На цю біржу припадає близько 50% світового обороту ф'ючерсами на нафту та нафтопродукти. Структура входить до складу глобальної групи Intercontinental Exchange (NYSE: ICE).

Ключовим нафтовим продуктів ICE є ф'ючерси на нафту марки Brent. Йдеться про еталонну марку нафти, яка видобувається у Північному морі. Ф'ючерси на Brent були запущені в Європі в 1988 році у відповідь на бажання компаній нафтогазового сектора захиститися від майбутніх коливань котирувань.

Ціна нафти Brent є основою ціноутворення багатьох інших сортів нафти, включаючи російську Urals, хоча еталонність Brent останнім часом ставиться під питання. На Brent базується понад 400 інструментів, що хеджують.

Ф'ючерсні контракти ICE Brent Crude розраховані на 1 місяць, базуються на 1000 бар. нафти є поставочними, хоча перед експірацією можливий грошовий розрахунок.

Крім того, на ICE торгуються контракти на нафту марки WTI. Вони є розрахунковими, тобто зручніші для спекулянтів.

CME Group

CME Group Inc. (Група товарної біржі Чикаго) - найбільший північноамериканський майданчик з торгівлі деривативами. У 2008 році було оголошено про те, що до групи приєднуються дочірня компанія Нью-Йоркської товарної біржі NYMEX Holdings.

На NYMEX те й з'явилися перші контракти на нафту, що набули широкого поширення. Контракти на нафту марки WTI (West Texas Intermediate Light Sweet Crude Oil) вперше з'явилися США в 1980-х роках. у відповідь на напруженість на Близькому Сході, і нафтовий шок, що послідував за ним. Ця марка нафти видобувається у штаті Техас

На сьогоднішній день перед нами найбільш ліквідний бенчмарк у нафтовому світі. Його значимість зростає у зв'язку зі збільшенням нафтовидобутку США. У березні 2018 року середньоденний оборот торгів за NYMEX WTI Crude Oil futures склав 1,2 млн. контрактів, а відкритий інтерес - понад 2,5 млн. контрактів.

Ф'ючерсні контракти NYMEX WTI Crude Oil розраховані на 1 місяць, базуються на 1000 бар. нафти є поставочними, хоча перед експірацією можливий грошовий розрахунок.

Shanghai Futures Exchange

У березні 2018 року в Шанхаї було запущено ф'ючерси на нафту в юанях. Формальна мета – створити бенчмарк для Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Це логічно, бо Китай є найбільшим імпортером нафти, обігнавши у цьому плані США.

Неформальна мета - зміцнити статус юаня як міжнародного засобурозрахунків, потіснивши цим долар. Більше того, пізніше було оголошено про намір КНР перевести розрахунки щодо нафти, що імпортується, в юані. Лідерами з постачання чорного золота до Китаю є Росія та Саудівська Аравія.

У середньостроковій перспективі ціль Піднебесної навряд чи реалізується. Можливо, для цього знадобиться щонайменше десятиліття. Частка «шанхайських» ф'ючерсів на нафту в загальному обсязі торгів наразі мала.

При цьому в Китаї немає повноцінного внутрішнього спотовий ринокнафти, без нього неможливий і повноцінний ф'ючерсний. Поки що «шанхайські» торги, судячи з усього, домінуватимуть великими гравцяминафтової промисловості Китаю.

Хочете розпочати торгувати нафтою на біржі, але не знаєте як? Ось приклад реальної торгівлі професійного трейдера Ланса Бегса, і розбір його угод із ф'ючерсами на нафту brent. Який урок можна отримати?

Одна з чудових речей про те, що я маю відношення до навчання торгівлі на біржі в тому, що це дає мені можливість спілкуватися з великою кількістютрейдерів-початківців. Одне з питань, з яким я постійно стикаюся:

Чому моя торгівля нафтою була збитковою? Я думав, торгова ідея була гарною, але вона не спрацювала.

Трейдери-початківці нафтовими ф'ючерсами хочуть знати, де вони зазнали невдачі з їх аналізом або прийняттям рішення. Вони хочуть знати те, що вони зробили неправильно. Але виявляється, що часто не було жодних помилок із їх аналізом чи прийняттям рішення.

Реальність спекуляції ф'ючерсами на біржі – помилки припускаються всі.

Не можна торгувати без збитків.

Я можу їх зрозуміти. Нам подобається перемагати. Нам не подобається програвати. Нам подобається бути правими в нашому аналізі та торгових рішеннях. Нам не подобається визнавати помилки. Вся промисловість технічного аналізута навчання торгівлі побудована на обіцянці «Показати, як знайти виграшну угоду».

Але торгівля ф'ючерсами – це не гра, щоб бути правими. Не завжди. Успіх на біржі полягає у отриманні прибутку в результаті серії трейдів. Серія, яка включає і угоди, що перемагають і програють.

Ця гра про те, щоб взяти стільки від біржі, скільки Ви можете – коли Ви маєте рацію. І коли Ви неправі - закрити позицію, обмежити збиток так швидко, як це можливо. Мета в тому, що коли ваша серія угод буде завершена, кінцевим результатом має бути прибуток.

Давайте подивимося на дуже коротку послідовність моїх трейдів на ринку ф'ючерсів на нафту brent. Моя торгівля відбувалася невдовзі після виходу новин про запаси сирої нафти.

Ми дивимося на дуже низький період торгівлі. Бачимо високу волатильність, вартість нафти, що швидко змінюється. Не лякайтеся цього, якщо Ви торгуєте на інших ринках, інших періодах, з іншими стратегіями – принцип твердий і працює завжди. Він не в тому, щоб бути правим. Його суть в управлінні переможцями та програли таким чином, щоб Ви отримали підсумковий прибуток після низки угод.

У цій послідовності трейдів з ф'ючерсами brent кожне торгове рішення крім одного було неправильним. Але загальна серія виявилася виграшною!

Графік ф'ючерсів на нафту brent

Широка свічка на початку графіка показує вихід новин (News release).

Коли позиція long була закрита, я був задоволений. Але ця угода пішла, і я маю налаштуватися на такі угоди. Одну з них я пропустив, коли ціна на нафту після балансу на вершині почала знижуватися.

Я помітив як динаміка тренду почала затихати біля підтримки, сформованої мінімумом свічки, коли вийшли новини про нафтову індустрію. Я застосував патерн 1-2-3 з торгової стратегіїпрайс-екшн, здійснив агресивну угоду long, розраховуючи, що ціна бадьоро піде нагору… Але цього не сталося. В результаті я закрив частину позиції в нулі, другу частину з плюсом 1 цент. Це був торговий сигнал з невисокою ймовірністю успіху, але при дотриманні розумного ставлення прибутку та ризику така торгівля має виправдане право на існування.

Третя угода - це продовження гри, заснованої на тій самій ідеї. Цього разу я відштовхувався від фальшивого прориву вниз, і увійшов у long коли, після серії мінімумів, що підвищуються, нафта подорожчала до рівня попередньої підтримки, і пробила його. У результаті половину позиції я закрив у нуль, а другу – мінус 3 центи. План був аналогічний – слідувати з різким зростанням brent вгору, або забиратися з ринку. Я розглядав варіант, що мої очікування на повторний тест недавніх максимумів міг бути помилковим, але аргументував свою позицію тим, що ціні не вдавалося опуститись.

Четверта угода була фінальною спробою. Від неї я не в захваті. (Так, а від попередніх loss у захваті). Поведінка ціни показувала впертість у небажанні йти вниз, і я вірив, що вона динамічно підніметься до попереднього максимуму. Вартість нафти лише на 3 центи оновила мінімум під пунктирною лінією, і я увійшов у long позицію, половина якої була закрита зі збитком 5 центів, друга 6 центів.

Три невдалі трейди поспіль! Але, загалом, дня, я в плюсі ​​завдяки першій угоді, що довела мою правоту.

Висновок у тому, щоб брати на біржі максимум, коли твій прогноз виявляється вірним і терміново урізати збитки, якщо ціна йде проти тебе. Це справедливо як для торгівлі нафтою, а й інших ринків.

Не треба доводити ринку, що він неправий! Просто читайте графік і знаходите на ньому такі можливості, коли шанси будуть на вашу користь. Але пам'ятайте, ваші шанси ніколи не будуть 100%.

Сподіваюся, цей приклад був корисним і він допоміг вам краще дізнатися, як торгувати ф'ючерсами на нафту brent.

Привіт-привіт, дорогі друзі. CFD контрактиі що це таке, і багато інших важливих речей: торгівля нафтою в рамках форекс і не тільки.

Ф'ючерси нафти - базовий актив

Щоб ви розуміли, спекулювання чорним золотом forex здійснюється за ринковим ф'ючерсом. І тут, звісно, ​​постає питання, від чого залежить напрямок руху. Існує цілком обґрунтована думка про те, що ринком рухає попит та пропозиція або, інакше, ринком рухають покупці та продавці.

Давайте розберемося, що приваблює покупці, які укладають угоду, і про що думають продавці, погоджуючись укласти угоду? За умовами цієї угоди, наприклад, за місяць покупець має купити, а продавець продати, скажімо, 10 барелів крові землі за сьогоднішньою ціною. Якщо ціна зросте, то покупець заощадить, а продавець має продати дешевше, ніж зроблять його колеги-ведмеді, які продають без ф'ючерсу.

Простіше кажучи, ціна 10 барелів чорного золота до дати ув'язнення, наприклад, 30 доларів. Через місяць, коли настає дата експірації та настає час виконувати зобов'язання ціна стає 40 доларів. При цьому всі покупці ринку одномоментно купують кров землі за 40 долар, наш ф'ючерсний покупець робить те саме 10-ма доларами дешевше. А продавець, який до дати експірації міг продати Чорне золотобез ф'ючерсної угоди за 40 доларів за барель, змушений робити те саме 10-ма доларами дешевше. Тому він губить.

Навпаки, якщо до дати експірації ціна за 10 барелів впала до 20 доларів, то покупець має виконати свої зобов'язання по 30 доларів, тому він втрачає. Продавець же до дати експірації продає 10 барелів крові землі 10-ма доларами дорожче за інших продавців, які роблять те саме без ф'ючерсних угод.

Взагалі, тема ф'ючерсів добре висвітлена. Якщо вам захочеться дізнатися більше, ви легко знайдете інформацію.

Біржова торгівля нафтою

Зрозумійте, що це питання — не головний предметнашої розмови. Але без нього було б безпідставно починати спекулювати угодами contracts for difference futures. Просто, якщо продаж чорного золота у фінансовій меці з'явився раніше, ніж у простих брокерів створених для спекулі валютою, то логічно розглядатиме цю діяльність з деякою послідовністю.

Отже, найпоширеніша нафта ринку - кров землі марки або Brent. Слід зазначити, що з урахуванням ціни цієї марки нафти, наскільки зрозумів, 70% від інших марок утворюють свою ціну ф'ючерсу, з ціни маркерного сорту. Якщо говорити про решту марок — їх багато. Їхні назви та ціна залежать від регіону, де видобуваються і від внутрішніх властивостей. Такі ф'ючерсні угоди укладаються так, наприклад: мінус 4 долари від ціни ф'ючерсу чорного золота марки Brent. Тобто враховуються частини ціни цього еталонного сорту.

Торгівля нафтою у межах біржі виробляється як ф'ючерсними угодами, але ф'ючерси дуже поширені. Вони поділяються на: поставні та розрахункові. Існує думка, що ця сфера включає 90% угод розрахункові (безпоставочні), що говорить про те, що ціною управляють не виробники і постачальники крові землі, а спекулянти. А що роблять, щоб заробити спекулянти?

Contracts for difference

contracts for difference, які використовуються для спекулювання чорним золотом у forex брокерів– можливість отримати доступ до переваг зростання активу, та, зауважте, не бути його фізичним власником.

Якщо порівняти contracts for difference з операціями forex, то у перших — х10 разів більше за заставу і х10 разів більше цінаодного пункту. Я взяв перші-ліпші специфікації з тієї та іншої групи і отримав такі дані.

Щодо роботи в рамках термінового ринкуто знадобиться, по-перше, рахунок, мінімум, 30000 рублів. Крім того, сімома відсотками дорожча застава буде за ф'ючерсною угодою з базовим активом— чорне золото, ніж у contracts for difference.

Отже, contracts for difference – золота середина між біржовим та forex спекулюванням по грошах.

Нафта в МТ4

Нафта в Метатрейдер 4 знайдеться, якщо сайт компанії серед специфікацій контрактів містить згадку про неї. Таким оглядом, позначення в МТ4, швидше за все, співпадатиме з тією, що згадана специфікацією угод. Якщо ви ненароком не можете знайти потрібний актив ні в рамках сайту, ні термінал його не містить, терміново зв'язуйтесь зі службою підтримки брокера, чий термінал ви попередньо скачали.

Як спекулюють чорним золотом у рамках forex

Відразу хочу зауважити, що це стійка фраза, але вона є жаргоною. У рамках forex немає чорного золота, вона є у forex брокерів. Тому, щоб не казати: торгівля нафтою на форексі у форекс брокерів, говорять скорочено

Отже, повернемось до питання: як же торгують спекулянти?

Що тут сказати! В рамках даного активу діють багато тих стратегій, які працюють і в рамках інших активів. Наприклад, рівні підтримки та опору працюватимуть завжди і скрізь. Давайте, наприклад, знайдемо кілька прикладів: тренд+пін-бар+рівень.

Отже, щоб увійти за стратегією, нам потрібен тренд. Також має з'явитися хороший рівень, і бичачий пін-бар повинен одержати опору про рівень. Я розумію, що все звучить досить складно. Давайте подивимося приклад.

Подивіться! Даний малюнок нам показує, що у нас є висхідний тренд, далі, ми помічаємо, що є рівень, який практично став дзеркальним. Далі, місце могло бути і кращим, знаходимо пін-бар, добре, щоб він спирався хвостом об рівень. Тим не менше, увійшовши по відкриттю наступної свічки і, розмістивши стоп лосс за краєм хвоста, ми б, за підсумками, отримали чудове математичне очікування!

Таким чином ми бачимо, що добре відпрацьовують такі прості системи. Але стратегія не повинна бути складною. Складні стратегії – доля новачків. Їм здається, що чим складніша система, тим вірніше вона працюватиме. Не думаю, що вони мають рацію. Найпростіші системи найнадійніші. Інші причини тут.

Управління капіталом

Повинен вам нагадати, що спекулювання може бути вигідним тільки тоді, коли ви дотримуєтеся маніменеджменту - правила управління капіталом. Існує безліч прикладів, коли людина торгувала всією котлетою і зливалася. Причина проста. Їхні угоди містили дуже великий, закладений усередині ризик. Вони його допустили, і вони стали його жертвою.

Майстри трейдингу кажуть, що одна угода не повинна містити ризику більше ніж 2-5% від вашого капіталу. Чи можливий такий стан речей. Абсолютно однозначно скажу — так. Таке можливо. Просто не потрібно ганятися одразу за масою угод. Ви повинні бути снайпером, який вистежує угоди, а не автоматником, який палить куди не потрапивши.

Для такого стилю проведення спекуляцій потрібна невимушена витримка. Але саме такий підхід може бути прибутковим.

Тут є й інший бік медалі. Дуже багато трейдерів закінчують свій професійний шлях після кількох збиткових угод. Звичайно, ви не зможете завжди спекулювати без збитків. Збитки будуть.

Самі подумайте, якщо робота в рамках forex — бізнес. Адже ви не будете сперечатися з тим, що працюючи зі угодам forexви стаєте бізнесменом. І ось тепер запитайте себе: чи може бути успішне кафе чи ресторан без збиткових днів? Чи може приморський пансіонат приносити прибуток цілий рік? Так, будь-який вам скаже, що таке неможливо. Таке можливе тільки в умовах, які або дуже рідкісні, або їх взагалі немає. Збитки завжди будуть. Без них нікуди.

Потрібно їх прийняти та з ними працювати. Так що правильне управління капіталом означає ще й те, що ви правильно ставитеся до збитків.

Висновки

За допомогою цієї статті я хотів показати, що спекулювання Brent, що в рамках біржі, що в рамках forex через contracts for difference є справою хоч і не найпростішою, але цілком можливою. Я думаю, що ви могли б отримати додатковий дохідта іншим способом, але мій улюблений підхід до цієї справи — фінансові ринки. Я хочу звернути вашу увагу, що я розраховую на вашу розсудливість і підкреслити, що ця стаття не має рекомендаційного характеру. Дані роздуми — лише мої думки. Проте, я дуже хотів би, щоб мої міркування були вам корисні, і ви знайшли б, спосіб із застосування або щоб розібратися зі складними моментами.

Нафта – наріжний ресурс світової економіки. Це двигун прогресу та причина військових конфліктів. Вона використовувалася як паливо для ламп ще 5000 років тому. Коли з'явилися автомобілі — нафта стала найбільш затребуваним енергоресурсом. І, звісно, ​​без нафти неможливо уявити світ біржової торгівлі.

Сорти нафти

Перш ніж перетвориться на бензин, або інший продукт, нафта є сирою речовиною, тобто сировиною. Її видобувають з-під землі у вигляді буріння нафтових свердловин. Родовища нафти визначає склад і якість одержуваної сировини. Суміш сировини з кількох джерел для продажу її на світовому ринку називають сортом нафти. Існує понад 200 сортів нафти, але найвідоміші (і найбільше торгуються) з них - це Brent (Британія), West Texas Intermediate (США), Dubai/Oman, Urals (Росія).

Ціноутворення

Brent, WTI та Dubai/Oman є еталонами (маркерами), відштовхуючись від яких ринковики у процесі біржових торгівформують ціни інші сорти нафти. Таке ціноутворення є максимально ефективним, оскільки взаємодія покупців та продавців на біржі максимально об'єктивно відображає механізми. ринкової конкуренції. Кінцева ціна на конкретний сорт нафти, крім дисконту до маркерних сортів, враховує також щільність, вміст сірки та витрати на транспортування.

Нині вартість майже всіх договорів купівлі-продажу нафти залежить від поточної ринкової ціни, а чи не прописується безпосередньо, як і робилося раніше. Також ціни на нафту прийнято розраховувати в найліквіднішій валюті — доларах США. Це пояснюється зручністю та економією — нікому не потрібні витрати при конвертації валют (які всі прив'язані до долара), і плутанина порівняно з цінами при арбітражних торгах. Співзалежність нафти та долара настільки сильна, що нафта, по суті, вже давно набула статусу окремої валюти. Тому на ринкову цінунафти найчастіше впливає політика та соціальний фактор.

Нафта на світовій біржі

Нафта можна торгувати як у біржі, і поза біржі. Основною відмінністю є те, що позабіржові брокери домовляються про угоди поза якоюсь конкретною торгового майданчика. Також позабіржова торгівля не накладає обмежень на обсяги нафти, що торгується, і має свою специфіку щодо ціноутворення.

Біржова торгівля нафтою розосереджена переважно між двома установами - це NYMEX (Нью-Йоркська товарна) та ICE (Лондонська Інтерконтинентальна) біржі. Арабські та азіатські біржі - TSE, ShSE, DFM - посідають друге місце за обсягами нафти, що торгуються.

Переважна більшість угод з нафти біржі здійснюються у формі ф'ючерсних контрактівтобто торгується не сама нафта, а майбутня фіксована ціна на контракт.

Торгівля нафтою на Форекс

Для трейдерів-початківців, яким поки що не під силу ф'ючерси та страхові депозити на американських ринках, можуть спробувати свої сили на російських ринках, а також на міжнародному ринку Forex.

На Форексі нафту торгується як контракт на різницю, тобто вигоду для трейдера представляє різниця між ціною купівлі та продажу. По суті, це простий інструмент, аналогічний будь-якій валюті, який необхідно купити дешевше і продати дорожче. Також на біржі Форекс для нафти можлива позикова торгівля, тобто кредитне плечез множником від 1 до 1000. Але з цією можливістю потрібно бути обережним. Особливо новачкам — щоб не втратити всі гроші в гонитві за швидким прибутком.

Торговий день для всіх сортів нафти на Форекс триває з 01:00 до 22:00 за Грінвічем. Будьте уважні і пам'ятайте, що в перерві активність торгів падає практично повністю.Також не забувайте про термін виконання контракту, зазначений у специфікації. Якщо не закрити угоду вчасно, то вона закриється автоматично, і підсумок буде підбитий за поточною ринковою ціною.

Підпишись на , щоб прояснити нюанси та покращити свою торгівлю.