Новини зірок
Тести з управління ризиками. Тести Яка з перерахованих не є функцією ризику
© Є.В. Броїло
Тестові завдання з дисципліни
Управління ризиками
Ситуацією ризику для підприємства називають:
Альтернативні варіанти прийняття рішень для отримання оптимальної величини прибутку
Можливість якісно та кількісно визначити ступінь ймовірності втрати прибутку
Можливість визначити можливість отримання додаткового прибутку
У явищі «ризик» можна назвати такі основні елементи, взаємозв'язок яких становить його сутність:
Суперечливість та невизначеність
Імовірність отримання додаткового прибутку та невизначеність його недоотримання
Суб'єктивність та об'єктивність прояву
Можливість матеріальних, моральних та інших втрат, пов'язаних із здійсненням обраної в умовах невизначеності альтернативи
Ситуація невизначеності характеризується тим, що
Імовірність настання результатів подій може бути встановлена лише досвідченим шляхом
Імовірність настання події в принципі невстановлювана
Імовірність настання події можна визначити графічним способом на основі графіка нормального розподілу випадкової величини
Основними причинами ризику є:
Спонтанність природних процесів, випадковість, наявність протиборчих тенденцій, імовірнісний характер НТП
Обмеженість фінансових ресурсів, випадковість, розвиток науково-технічного прогресу, природні катаклізми
Спонтанність природних явищ, розвиток науково-технічного прогресу, недостатність відомостей про об'єкт
Джерелом ризику в організації можна назвати:
Бізнес-планування проектів із освоєння нових видів виробів на довгостроковий період
Наявність протиборчих тенденцій, зіткнення суперечливих інтересів
Зміна адміністративної команди управління організацією
Найбільш важливими елементами, покладеними в основу класифікації ризиків, є:
Цивільно-правова форма освіти організації
Час виникнення та характер наслідків
Об'єктивна та суб'єктивна природа виникнення
До факторів прямої дії, що визначають рівень ризику, належать:
Непередбачені зміни економічної ситуації в країні
Малокомпетентна робота управлінських та інших служб
Непередбачені дії конкурентів
Спосіб організації праці
До факторів непрямої дії, що визначають рівень ризику, належать:
Нестабільність, суперечливість законодавства
Нестача бізнес-інформації у фірмі
Помилки під час прийняття рішень
Непередбачені зміни у галузі підприємницької діяльності
До об'єктивних факторів, що визначають рівень ризику, належать:
Корупція та рекет
Помилки під час реалізації ризикових ситуацій
Фінансові проблеми всередині фірми
Непередбачені зміни економічної ситуації в регіоні
До суб'єктивних факторів, що визначають рівень ризику, належать:
Розробка, впровадження нових технологій, спосіб організації праці та ін.
Відсутність у персоналу здатності до ризику
Стихійні сили природи та клімат
Революційні стрибки у науково-технічному прогресі
Залежно від ризикової події до чистої групи ризиків відносять:
Політичний ризик
Інноваційний ризик
Країновий ризик
Залежно від ризикової події до спекулятивної групи ризиків відносять:
Організаційний ризик
Фінансовий ризик
Податковий ризик
Ризик розвитку НТП
Принципи, які прямо впливають на рівень політичного ризику, це –
Політична обстановка
Податкова система
Економічна обстановка країни для здійснення діяльності
Принципи, що опосередковано впливають на рівень політичного ризику, це –
Непередбачені дії органів державного та місцевого самоврядування
Законодавство
Міжнародні події
Максимально гарантований прибуток можна отримати в умовах наявних даних про різні випуски виробів (обережна лінія поведінки), ґрунтуючись на:
Критерій Лапласа
Критерій Вальда
Критерій Севіджа
Критерій Гурвіца
За різноманітних умов випуску продукції, що користується попитом, для уникнення більшого ризику менеджер приймає рішення, ґрунтуючись на
Критерій Лапласа
Критерій Вальда
Критерій Севіджа
Критерій Гурвіца
Відберіть показники, на підставі яких можна провести діагностику банкрутства підприємства за допомогою п'ятифакторної моделі Е. Альтмана:
Оборотні активи
Амортизація основних засобів
Валюта балансу
Валовий прибуток
Виручка від реалізації
Капітал та резерви
Доходи майбутніх періодів
Резерви майбутніх витрат
Довгострокові зобов'язання
Короткострокові зобов'язання
Відберіть показники, на підставі яких можна провести діагностику банкрутства підприємства за допомогою системи показників У.Бівера:
Оборотні активи
Амортизація основних засобів
Валюта балансу
Чистий прибуток звітного періоду
Валовий прибуток
Виручка від реалізації
Капітал та резерви
Доходи майбутніх періодів
Резерви майбутніх витрат
Довгострокові зобов'язання
Короткострокові зобов'язання
Для визначення ймовірності втрати платоспроможності підприємства у моделіR-рахунки використовується фактор
Питома вага дебіторської заборгованостіу загальній сумі поточних активів
Коефіцієнт оборотності запасів
Показник поточної ліквідності
Частка чистого прибуткуна кожний карбованець собівартості
Особливість використання моделі Депаляна для визначення ймовірності втрати платоспроможності полягає у:
Визначення коефіцієнта кредитоспроможності
Визначення коефіцієнта забезпечення власними оборотними активами
У використанні нормативних значень коефіцієнтів для досліджуваної галузі
Фактор відносин фонду заробітної плати до доданої вартості використовується для визначення ймовірності втрати платоспроможності в моделі:
У. Бівера
Ж. Депаляна
Гольдера
Альтмана
У жодній із зазначених моделей не використовується
У разі виникнення стресової ситуації кореляція кредитних ризиків, як правило,
Зменшується
Збільшується
Залишається незмінною
Немає чіткої залежності
Банк має на меті зниження ризиків ліквідності; найбільш ефективним для досягнення цієї мети є:
Вкладення у ліквідні інструменти
Диверсифікація пасивів
Формування резервів
Починаючи з якого рівня власного капіталу в загальній структурі пасивів підприємства, можна говорити про хороші можливості залучення додаткових позикових коштів.
Зростання частки дебіторської заборгованості у валюті балансу підприємства є:
Позитивним фактором, оскільки зростання цієї статті говорить про загальне збільшення оборотних активів– збільшення обсягу діяльності підприємства
Негативним фактором, оскільки зростання цієї статті говорить про виведення коштів із виробничого процесу
Чинником, який дозволяє зробити значне судження про зміну стану підприємства
З якою метою використанняZ-моделі Альтмана є найбільш ефективним
Оцінка ризику операції комерційного кредитування
Оцінка кредитоспроможності позичальника
Оцінка якості забезпечення оборотними активами
Оцінка ризику портфеля комерційних кредитів
Мірою чутливості вартості корпоративних акцій до зміни індексу ринку є
Бета-коефіцієнт
Альфа-коефіцієнт
Волатильність
VaR оцінка ризику
За якою з наведених нижче формул можна визначити розмір ризику на одиницю очікуваного результату
За якою з наведених нижче формул можна визначити рівень узгодженості експертів при експертному методі визначення ступеня ризику
Головним інструментом статистичного методу розрахунку ризику є
Коефіцієнт конкордації
Коефіцієнт ліквідності
Коефіцієнт варіації
Коефіцієнт відновлення платоспроможності
При прийнятті рішення про вкладення коштів у фінансові інструментита кількісної оцінки систематичного ризику використовують
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними активами
Коефіцієнт чутливості бета
Індекс безпеки за обсягом виробництва
Коефіцієнт Бівера
Вкажіть стрілкою за якою формулою розраховується відповідний показник
|
|
Показник Лапласа |
|
|
Коефіцієнт конкордації |
|
|
Коефіцієнт чутливості бета |
|
|
Дисперсія |
|
Показник Гурвіца |
Дайте відповідь «ТАК» або «НІ»:
Перевагою індивідуальної експертизи є її оперативність.
Недоліком групових експертних процедур є високий рівень суб'єктивізму.
Метод Дельфі отримав свою назву від імені давньогрецького філософа.
Метод мозкової атаки та метод генерації ідей – це те саме.
Коефіцієнт конкордації показує, наскільки дії експертів не узгоджені.
Дайте відповідь «ТАК» або «НІ»:
Метод Дельфі передбачає проведення експертного опитування до кількох турів.
Під час проведення експертних опитувань спочатку формуються та складаються анкети, та був підбираються експерти.
Експертні процедури відносяться до статистичним методамоцінки.
Методи експертних оцінок бувають індивідуальні та групові.
Основними методами упорядкування відповідей експертів є ранжування, безпосередня оцінка, послідовне та парне порівняння.
Якщо коефіцієнт узгодженості виявився більшим за 0,5, то можна стверджувати, що:
Показник негативний і потрібно перейти до комплексної оцінкиризику через операційний ризик
Система ризиків визначена правильно і можна виробляти стратегію їх зниження
Необхідно переглянути формування експертної групи та складання анкет
Що є об'єктом кредитного страхування:
Грошові кошти
Комерційний чи торговий кредит
Товари чи послуги
Резерв платоспроможності це –
Додаткові резерви, створювані страховиком із страхових премій
Різниця у валюті балансу між активами та пасивами страховика
Фонди, сформовані страховиком із прибутку
Активи страховика, вільні від будь-яких зобов'язань
Виділіть ризики, що не покриваються морським страхувальником
Ризики, пов'язані з падінням цін на вантаж, що перевозиться у зв'язку зі зміною ринкової кон'юнктури
Ризики, породжені можливістю аварії на морі
Ризики, пов'язані з наслідком неправильних маркетингових рішень
Страховик, передавши частину ризику у перестрахування, відповідає перед страхувальником
У межах власного утримання
В повному обсязі
У межах ліміту відповідальності
В частини, визначеною договоромперестрахування
Дайте відповідь «ТАК» або «НІ»:
Хеджування – це система заходів, що дозволяє виключити чи обмежити ризики фінансових операційвнаслідок несприятливих змін курсу валют, ціни товари та т.п. в майбутньому.
Об'єктом страхування відповідальності є відповідальність за заподіяну шкоду перед третіми особами внаслідок будь-яких дій.
Недоліком співстрахування є необхідність укладання договорів страхування з різними страховиками за різними тарифами та умовами.
Перестрахування здійснюється лише у межах частини страхової суми.
Резервні фонди для підприємства створюються лише рахунок частини оборотних коштів.
Дайте відповідь «ТАК» або «НІ»:
Чи дозволяється за Російським законодавством створювати резервні фонди за рахунок собівартості?
Диверсифікація є одним із методів захисту від ризиків.
Диверсифікація можлива лише у разі інвестування грошових коштіву різні активи.
Аутсорсинг – це доручення виконання разових робіт стороннім організаціям.
Основними прийомами управління ризиком є уникнення ризику, прийняття ризику, зниження ступеня ризику.
Дайте відповідь «ТАК» або «НІ»:
Зниження рівня ризику – це передача його частини комусь іншому.
Правило максимуму виграшу означає максимум доходу за будь-яких умов.
Якісний аналіз ризику передбачає виявлення ймовірності настання цього виду ризику.
Найбільш оптимальним варіантомкількісної оцінки ризику є комбінація експертного та статистичного методів.
Тільки при прийнятному для підприємця співвідношенні віддачі та можливих втратслід приймати рішення щодо реалізації ризикового проекту.
Тест 1.
- 1) Ризик – це:
- б) всі передумови, що мають можливість негативно вплинути на досягнення стратегічних цілей протягом певного тимчасового проміжку;
- 2) Управління ризиком – це:
- б) комплекс заходів, наиратенньгх зниження ймовірності реалізації ризику;
- в) комплекс заходів, на "пратенньгх на компенсацію, зниження, перенесення, догляд або прийняття ризику;
- 3) Реалізація управління ризиками на сучасних підприємствах включає:
- 4) Змістовна сторона управління ризиками включає:
- г) організація служби управління ризиками для підприємства;
- д) немає правильної відповіді.
- 5) Що з перерахованого не є елементом системи управління ризиками?
- г) розробка конкретних заходів, спрямованих на мінімізацію чи усунення негативних наслідків;
- д) облік психологічного сприйняття ризикованих проектів;
- е) жоден із варіантів не є елементом системи ризик-менеджменту;
- ж) всі перелічені варіанти є елементами системи ризик-менеджменту.
- 6) Головною функцією управління ризиками у бізнесі є:
- 7) Волатильність – це:
- 8) Що з перерахованого є правилами ризик-менеджменту?
- б) ризик – справа благородна;
- г) при існуванні кількох варіантів слід йти шляхом мінімально ризику;
- 9) Які з перерахованих джерел можуть використовуватись для інформаційного забезпечення ризик-менеджменту?
- в) кредитні договори;
- г) тенденції розвитку ринків;
- д) бухгалтерська звітність;
- е) статистична звітність.
- 10) Які ризики можуть принести додатковий прибуток фірмі?
- а) спекулятивні;
- б) чисті;
- в) ретроспективні;
- г) будь-які;
- 11) Підрозділ ризиків на спекулятивні та чисті ґрунтується на:
- в) характер оцінки ризику;
- 12) За сферою виникнення виділяють такі типи ризиків:
- а) виробничий ризик;
- б) кадровий ризик;
- в) інформаційний ризик;
- г) фінансовий ризик;
- д) комерційний ризик.
- 13) Комерційний ризик - це ризик, що виникає:
- 14) На які види поділяються фінансові ризики?
- а) валютні;
- б) фінансові;
- в) інвестиційні;
- г) проектні;
- 15) Валютний ризик пов'язаний із:
- а) купівлею та продажем валют;
- 16) Інфляційний ризик – це:
- 17) Системний ризик – це:
- 18) Діловий ризик – це: а) ризик несплати заборгованості дебітором;
- 19) Інноваційний ризик - це:
- 20) Методи управління ризиками, що передбачають виключення ризикових ситуацій з бізнесу, звуться:
- а) методи дисипації ризику;
- б) методи компенсації ризику;
- в) методи ухилення від ризику;
- г) методи локалізації ризику.
Тест 2.
1. Яка з наведених формул є формулою ймовірності виникнення ризикової події:
- 2. Ризик погіршення кон'юнктури (падіння) будь-якого ринку загалом це:
- 3. Мінливість та мінливість ринкової кон'юнктури це:
- а) "небезпека" б) "збитки" в) "волатильність" г) "невизначеність" д) "відхилення від результату"
- 4. Які методи управління та аналізу ризику використовують в умовах повної невизначеності: а) фінансові б) дисипації в) статистичні г) математичні д) експертні
- 5. За характером наслідків ризики поділяють на:
- а) комерційні та політичні
- б) прямі та фінансові
- в) чисті та спекулятивні
- г) чисті та селективні
- д) виробничі та комерційні
- 6. Ризик втрат у процесі фінансово - господарської діяльностіце:
- а) спекулятивні ризики
- б) виробничий ризик
- в) комерційний ризик
- г) фінансовий ризик
- 7. Які методи управління та аналізу ризику використовують в умовах визначеності:
- а) статистичні б) математичні в) диссипації г) експертні д) фінансові
- 8. Ризик погіршення кон'юнктури (падіння) будь-якого ринку загалом це:
- а) системний ризик б) інфляційний ризик; в) дефляційний ризик; г) ризик ліквідності; д) селективний ризик.
- 9. Які методи управління та аналізу ризику використовують в умовах часткової невизначеності:
- а) статистичні б) експертні в) фінансові г) математичні д) диссипації
- 10. Ризик, пов'язаний з можливістю втрат при реалізації об'єкта інвестування через зміну оцінки його якості:
- а) селективний ризик; б) ризик рентабельності; в) ризик конкурентоспроможності.
- г) ризик ліквідності; д) політичні ризик
- 11. Ризик втрат або втраченої вигоди через неправильний вибір об'єкта інвестування на певному ринку:
- а) ризик рентабельності
- б) ризик конкурентоспроможності; в) селективний ризик
- г) ризик ліквідності
- д) політичний ризик
- 12. Регресія - розуміється як:
- а) повернення всіх явищ до норми з часом
- б) повернення подій у минуле певний проміжок часу.
- в) рух протилежний до прямої інтеграції.
- 13. Якого типу функцій ризик-менеджменту немає:
- а) функції об'єкта управління
- б) функції предмета управління
- в) функції суб'єкта управління
- 14. На карті ризиків вертикальної осі відображається:
- а) обсяг інвестицій у ризикові заходи
- б) обсяг виробництва, схильного до ризику
- в) ймовірність чи частота виникнення ризику
- д) довірчий інтервал безризикових вкладень
- 15. Який метод управління ризиком застосовують при «попаданні» ризику у верхній правий кут карти ризику?
- а) метод локалізації; б) метод диверсифікації вкладень
- в) метод ухилення; г) метод компенсації; д) метод інтеграції.
- 16. На карті ризиків горизонтальної осі відображається:
- а) сила наслідків виникнення негативних ситуацій
- б) ймовірність виникнення ризикової ситуації
- в) обсяг інвестицій у ризикові заходи
- г) тимчасовий обрій ризикових вкладень
- д) обсяг виробництва, схильного до ризику
- 17. Яка з наведених формул є формулою варіації:
- 18. Варіація це:
- а) міра відхилення фактичного значення середнього значення).
- б) зміна кількісних показників при переході від одного варіанта результату до іншого
- в) середнє очікуване значення;
- г) ймовірність настання i-ro результату;
- д) абсолютне значення i - го результату;
- 19. Яка з наведених формул є формулою дисперсії:
- 20. У якому випадку у знаменнику формули обчислення стандартного середньоквадратичного відхилення застосовують вираз (n-1)?
- а) зменшення числа показників у спільній вибірці.
- б) під час розрахунку показників по тренду у поступовій динаміці.
- в) під час використання регресії.
- г) при дуже довгій статистичній вибірці
- 21. Метод горизонтальна інтеграція передбачає:
- а) вплив на посередників
- б) поєднання з постачальниками;
- в) поєднання з конкурентами;
- г) об'єднання організацій, які здійснюють різні види діяльності для досягнення спільних стратегічних цілей
- 22. До якого з методів управління ризиком належить страхування:
- а) дисипації
- б) локалізації
- в) ухилення
- г) компенсації
- д) стратегічного управління
- 23. Управління ризиком це:
- 1 .відмова від ризикованого проекту;
- 2. комплекс заходів, вкладених у зниження ймовірності реалізації риска;
- 3. комплекс заходів, вкладених у компенсацію, зниження, перенесення, догляд чи прийняття риска;
- 4.комплекс заходів, вкладених у підготовку до реалізації риска.
- 24. VAR - це:
- 1. парадигма вартості ризику (Value-at-Risk);
- 2. показник обсягів втрат прибутку (Volume at Reduce);
- 3. ступінь опору персоналу ризикованим проектам (Volume at Resistance);
- 4. обсяг ризику (Volume of Accepted Risk).
- 25. Пряма інтеграція має на увазі
- а) розвиток нової технології для запобігання ризику копіювання товару конкурентами
- б) поєднання з конкурентами;
- в) поєднання з постачальниками сировини та комплектуючих;
- г) об'єднання з посередниками, які утворюють дистриб'юторську мережу зі збуту підприємства;
- 26. Які підходи виділяють під час розрахунку VAR?
- а) емпіричний;
- б) логічний;
- в) оцінний;
- г) ранжування;
- д) параметричний.
- 27. Які ризики можуть принести додатковий прибуток фірмі?
- а) спекулятивні;
- б) чисті;
- в) ретроспективні;
- г) будь-які;
- буд) реалізація ризику у принципі неспроможна принести додатковий прибуток підприємства.
- 28. Підрозділ ризиків на спекулятивні та чисті ґрунтується на:
- а) класифікації суб'єктів ризику
- б) класифікації об'єктів ризику
- в) характер оцінки ризику
- г) характер наслідків ризику
- 29. Інфляційний ризик – це:
- а) ризик збільшення темпів інфляції
- б) ризик випередження зростання доходів темпом їх знецінення
- в) ризик інфляційних очікувань
- г) ризик виникнення різниці в темпах інфляції на різних ринках збуту
- 30. Щільність ймовірності нормального розподілу має вигляд:
- 31. Різновидом експертного методу є:
- а) метод Гауса;
- б) метод диверсифікації інвестиційного портфеля Марковиця
- в) метод Пригожин.
- г) метод Дельфі;
- д) метод Муавра-Лапласа
- 32. Фінансування під відступлення грошової вимоги, що передбачає передачу кредитного ризику- це лежить в основі:
- а) біржових угод;
- б) будівельних контрактів;
- г) договору факторингу.
- 33. Процес зниження ризику за рахунок збільшення різноманітності видів діяльності, ринків збуту або каналів поставок носить назву:
- а) конвергенція;
- б) фокусування;
- в) диверсифікація;
- г) диференціювання.
- 34. Які описові підходи для формування картки ризику виділяють:
- а) кількісний
- б) диференціальний
- в) категорійний
- г) матричний
Тест 3. 1. Ризик-це:
- а) несприятлива подія, що тягне у себе збиток;
- б) всі передумови, які можуть негативно вплинути на досягнення стратегічних цілей протягом певного тимчасового проміжку;
- в) можливість настання стихійних лих чи технічних аварій;
- г) можливість провалу програми продажів;
- д) ймовірність успіху у бізнесі.
- 2. Управління ризиком – це:
- а) відмова від ризикованого проекту;
- б) комплекс заходів, вкладених у зниження ймовірності реалізації ризику;
- в) комплекс заходів, спрямованих на компенсацію, зниження, перенесення, прийняття ризику або уникнення нього;
- г) комплекс заходів, вкладених у підготовку до реалізації ризику.
- 3. Реалізація ризик-менеджменту на сучасних підприємствах включає:
- а) виявлення наслідків діяльності економічних суб'єктів у ситуації ризику;
- б) прогнозування цієї діяльності зниження рівня ризику;
- в) уміння реагувати на можливі негативні наслідки цієї діяльності;
- г) уміння ліквідувати такі наслідки;
- д) розробка та здійснення заходів, за допомогою яких можуть бути нейтралізовані або компенсовані можливі негативні результати дій.
- 4. Змістовна сторона ризик-менеджменту включає в себе:
- а) планування діяльності щодо реалізації ризикованого проекту;
- б) порівняння ймовірностей та характеристик ризику, отриманих в результаті оцінки та аналізу ризику;
- в) вибір заходів щодо мінімізації чи усунення наслідків ризику;
- г) організація служби управління ризиками для підприємства.
- 5. Що з перерахованого є елементом системи ризик менеджменту?
- а) виявлення розбіжностей у альтернативах ризику;
- б) розробка планів, що дозволяють діяти оптимальним чином ситуації ризику;
- в) розробка конкретних заходів, спрямованих на мінімізацію чи усунення негативних наслідків;
- г) врахування психологічного сприйняття ризикованих проектів;
- д) жоден із варіантів не є елементом системи ризик-менеджменту;
- е) все перераховане є елементами системи ризик-менеджменту.
- 6. Які категорії завдань ризик-менеджменту можна виділити?
- а) застосування ризик-менеджменту;
- б) застосування методів ризик-менеджменту;
- в) управління ризиками за їх типами;
- г) точність оцінок ризиків;
- д) точність прогнозів ризиків.
- 7. VAR-це:
- а) парадигма вартості ризику (Value-at-Risk);
- б) показник обсягів втрат прибутку (Volume at Reduce);
- в) ступінь опору персоналу ризикованим проектам (Volume at Resistance);
- г) обсяг ризику (Volume of Accepted Risk).
- 8. Головною функцією ризик-менеджменту є:
- а) створення чутливої системи управління ризиками;
- б) оцінка ризику щодо кожного проекту у компанії;
- в) оцінка ризику підприємства у целом;
- г) запобігання банкрутству компанії внаслідок настання випадкових подій.
- 9. Які підходи виділяють під час розрахунку VAR?
- а) емпіричний;
- б) логічний;
- в) оцінний;
- г) ранжування;
- д) параметричний.
- 10. Що з перерахованого не є елементом розрахунку VAR для одного активу?
- а) поточна вартість активу;
- б) чутливість вартості до несприятливої зміни фактора ризику;
- в) зміна вартості у перспективі;
- г) можлива зміна фактора ризику при цьому довірчому рівні;
- д) усі вищеперелічені відповіді вірні;
- е) всі вищезгадані відповіді не вірні.
Тест 4. 1. Які ризики можуть принести додатковий прибуток фірмі?
- а) спекулятивні;
- б) чисті;
- в) ретроспективні;
- г) будь-які;
- буд) реалізація ризику у принципі неспроможна принести додатковий прибуток підприємства.
- 2. Підрозділ ризиків на спекулятивні та чисті ґрунтується на:
- а) класифікації суб'єктів ризику;
- б) класифікацію об'єктів ризику;
- в) характер оцінки ризику;
- г) характер наслідків ризику.
- 3. За сферою виникнення виділяють такі типи ризиків:
- а) виробничий ризик;
- б) кадровий ризик;
- в) інформаційний ризик;
- г) фінансовий ризик;
- д) комерційний ризик.
- 4. Комерційний ризик - це ризик, що виникає:
- а) на комерційних підприємствах;
- б) під час укладання комерційних угод;
- в) у процесі реалізації товарів чи послуг;
- г) у процесі виробництва товарів чи послуг.
- 5. Чи належать ризики, пов'язані з транспортуванням товарів, до групи комерційних ризиків?
- а) так;
- б) ні;
- в) це від характеру транспортування.
- 6. На які види поділяються фінансові ризики?
- а) валютні;
- б) фінансові;
- в) інвестиційні;
- г) проектні;
- д) ризики розподілу доходності.
- 7. Валютний ризик пов'язаний із:
- а) купівлею та продажем валют;
- б) будь-якими втратами, зумовленими зміною курсу іноземної валюти;
- в) обміном однієї іноземної валюти в іншу;
- г) помилками під час розрахунку крос-курсів.
- 8. Інфляційний ризик – це:
- а) ризик збільшення темпів інфляції;
- б) ризик випередження зростання доходів темпом їхнього знецінення;
- в) ризик інфляційних очікувань;
- г) ризик виникнення різниці у темпах інфляції на різних ринках збуту.
- 9. Системний ризик – це:
- а) ризик погіршення кон'юнктури будь-якого ринку;
- б) ризик руйнування системи управління організацією;
- в) загальна системаризиків, яким піддана організація;
- г) система оцінки та управління ризиками.
- 10. Діловий ризик – це:
- а) ризик несплати заборгованості дебітором;
- б) ризик провалу комерційного проекту;
- в) ризик руйнування ділових відносин;
- г) ризик невиконання зобов'язань за договором купівлі-продажу. Тест 5.
- 1. Методи управління ризиками, що передбачають виключення ризикових ситуацій з бізнесу, звуться:
- а) методи дисипації ризику;
- б) методи компенсації ризику;
- в) методи ухилення від ризику;
- г) методи локалізації ризику.
- 2. Методи управління ризиками, засновані на чіткій ідентифікації джерел ризику, звуться:
- а) методи дисипації ризику;
- б) методи компенсації ризику;
- в) методи ухилення від ризику;
- г) методи локалізації ризику.
- 3. Методи управління ризиками, які стосуються запобіжних методів управління, звуться:
- а) методи дисипації ризику;
- б) методи компенсації ризику;
- в) методи ухилення від ризику;
- г) методи локалізації ризику.
- 4. Методи управління ризиками, пов'язані з розподілом ризику між стратегічними партнерами, звуться:
- а) методи дисипації ризику;
- б) методи компенсації ризику;
- в) методи ухилення від ризику;
- г) методи локалізації ризику.
- 5. Інтеграція, яка передбачає об'єднання з постачальниками - це:
- в) горизонтальна інтеграція;
- г) кругова інтеграція.
- 6. Фінансування під відступлення грошової вимоги, що передбачає передачу кредитного ризику, лежить в основі:
- а) біржових угод;
- б) будівельних контрактів;
- в) контракту – поруки;
- г) договору факторингу.
- 7. Інтеграція, що передбачає об'єднання з посередниками, що утворюють дистриб'юторську мережу зі збуту підприємства - це:
- а) вертикальна регресивна (зворотна) інтеграція;
- б) вертикальна прогресивна (пряма) інтеграція;
- в) горизонтальна інтеграція;
- г) кругова інтеграція.
- 8. Інтеграція, що передбачає об'єднання з конкурентами - це:
- а) вертикальна регресивна (зворотна) інтеграція;
- б) вертикальна прогресивна (пряма) інтеграція;
- в) горизонтальна інтеграція;
- г) кругова інтеграція.
- 9. Об'єднання організацій, які здійснюють різні види діяльності для досягнення спільних стратегічних цілей – це:
- а) вертикальна регресивна (зворотна) інтеграція;
- б) вертикальна прогресивна (пряма) інтеграція;
- в) горизонтальна інтеграція;
- г) кругова інтеграція.
- 10. Процес зниження ризику за рахунок збільшення різноманітності видів діяльності, ринків збуту або каналів поставок зветься:
- а) конвергенція;
- б) фокусування;
- в) диверсифікація;
- г) диференціювання.
Тест 6.
- 1. Прогнозування зовнішньої економічної обстановки, стратегічне планування, моніторинг соціально-економічного та нормативно-правового середовища, створення системи резервів – все це інструментарій:
- а) методів дисипації ризику;
- б) методів компенсації ризику;
- в) методи ухилення від ризику;
- г) методи локалізації ризику.
- 2. При використанні методу "Скорочення ризику" покриття збитку відбувається за рахунок:
- а) нестраховий пул;
- б) резервів;
- в) спонсора;
- г) державну підтримку.
- 3. У разі використання методу «Передача ризику» покриття збитку відбувається за рахунок:
- а) самострахування;
- б) позики;
- в) резервів;
- г) страхування.
- 4. При покритті збитку з поточного доходу чи відбувається на підприємстві створення будь-яких фондів?
- а) так;
- б) ні;
- в) фонди можуть бути створені за рішенням керівництва підприємства.
- 5. Прикладом покриття збитків за рахунок передачі відповідальності на основі договору є:
- а) хеджування;
- 1) кептинові страхові організації;
- в) нестраховий пул;
- г) самострахування.
- 6. При покритті збитку з урахуванням підтримки державних чи муніципальних органівдо специфічних ризиків відносять:
- а) ризики, пов'язані із зовнішньоекономічною діяльністю;
- б) ризики, пов'язані з масовим руйнуванням власності;
- в) ризик зміни ціни товари.
- 7. До покриття збитку на основі страхування вдаються у таких випадках:
- а) інвестування коштів страхових фондів у межах однієї ділової одиниці;
- б) збереження прибутку усередині відповідної групи;
- в) отримання пільг з оподаткування (які можуть бути передбачені у низці країн);
- г) якщо є великі сукупності ризиків, ймовірність реалізації яких велика, а суми передбачуваного збитку невеликі.
- 8. Основним недоліком кептинових компаній є: а) використання цього інструменту можливе лише після виникнення шкоди;
- б) можливість отримання покриття лише незначної шкоди;
- в) у разі шкоди кептинової компанії, він розподіляється між усіма учасниками.
- 9. При виборі методу покриття збитків за рахунок використання позики особливу увагу слід приділити дослідженню:
- а) величини поточних грошових потоків організації;
- б) ліквідності та повернення позики;
- в) порогового значення ймовірної шкоди.
- 10. Кептинова компанія - це:
- а не страхова компанія;
- б) іншу назву фінансово-промислової групи;
- в) це страхова компанія, яка входить до складу нестрахових організацій;
- г) компанія-спонсор.
Тест 7.
- 1. До класичних видів страхування за майновими ризиками відносять.:
- а) страхування стихійних лих, катастроф;
- б) страхування шкоди, завданої довкіллю;
- в) страхування втрат унаслідок перерв у виробництві.
- 2. До фінансовим ризикампри лізинговій діяльності відносять:
- а) ризик виробника;
- б) ризик кредитуючого лізингодавця;
- в) селективний ризик;
- г) біржовий ризик.
- 3. До методів мінімізації ризику належать:
- а) диверсифікацію;
- б) стратегічне планування;
- в) використання стратегії ризику.
- 4. У межах методу мінімізації ризику до диверсифікації відносять:
- а) лімітування інвестиційних коштів;
- б) взаємодію Космосу з кількома постачальниками майна;
- в) резервування у разі непередбачених витрат;
- г) самострахування.
- 5. Позиціювання компанії в галузі «вітальний»:
- 5) те, що показники за можливостями та загрозами усереднені;
- 6. Позиціювання компанії в галузі «летальний» у матриці стратегічного потенціалу свідчить про:
- а) переважання внутрішніх сильних сторін та внутрішніх можливостей над загрозами;
- 6) те, що показники за можливостями та загрозами усереднені;
- в) більшій кількості сильних сторін так само, як і загроз і слабких сторін;
- г) переважання загроз над сильними сторонами та можливостями.
- 7. Позиціювання компанії в області «лабільний» у матриці стратегічного потенціалу свідчить про:
- а) переважання внутрішніх сильних сторін та внутрішніх можливостей над загрозами;
- в) більшій кількості сильних сторін так само, як і загроз та слабких сторін;
- г) переважання загроз над сильними сторонами та можливостями.
- 8. Позиціонування компанії в галузі «індиферентний» у матриці стратегічного потенціалу свідчить про:
- а) переважання внутрішніх сильних сторін та внутрішніх можливостей над загрозами;
- б) те, що показники за можливостями та загрозами усереднені;
- в) більшій кількості сильних сторін так само, як і загроз та слабких сторін;
- г) переважання загроз над сильними сторонами та можливостями.
- 9. Для кількісної оцінки ризику сільському господарствірозраховується:
- а) резерв фонду зерна;
- б) середня схожість зерна на 1 га;
- в) відхилення від багаторічного тренду врожайності.
- 10. Для того, щоб забезпечити гарантію достатності резервних фондівзерна, при розрахунках необхідно:
- а) до математичного очікування додати одне квадратичне відхилення;
- б) до математичного очікування додати два квадратичні відхилення;
- в) до математичного очікування додати три квадратичні відхилення.
Тест 8.
- 1. При отриманні банківського кредитупід інвестиційну програму можуть виникнути ризики:
- а) недостатньої рентабельності капіталу, що вкладається;
- б) невчасності повернення позикових коштів у умовах невизначеності;
- в) помилки розрахунку періоду окупності інвестиційного проекту;
- г) усі відповіді вірні.
- 2. При отриманні банківського кредиту під інвестиційну програму можуть виникнути невизначеності:
- а) невизначеність у очікуваних термінах надходжень коштів з цього приводу фірми;
- б) невизначеність періоду погашення позички;
- в) невизначеність абсолютної кількості коштів, що сплачуються за використання банківського кредиту;
- г) усі відповіді вірні.
- 3. Заплановані величини під час здійснення прогнозу оцінюються поняттям:
- а) очікування;
- б) невизначеності;
- в) ймовірності;
- г) несподіванки.
- 4. Імовірність у процесі оцінки ризику об'єктивним методом - це:
- а) відношення числа подій, що відбулися, до вжитих спроб;
- б) відношення числа вжитих спроб до подій, що відбулися;
- в) кількість подій, що відбулися;
- г) кількість вжитих спроб.
- 5. Об'єктивний метод визначення ймовірності заснований на:
- а) експертні оцінки;
обчисленні частоти, з якою відбуваються деякі події;
- г) немає правильної відповіді.
- 6. Суб'єктивний метод визначення ймовірності заснований на:
- а) експертнихоцінки;
- б) обчисленні частоти, з якою відбуваються деякі події;
- в) комбінуванні обчислення частоти, з якою відбуваються деякі події, з експертними оцінками;
- г) немає правильної відповіді.
- 7. Відомий метод експертних оцінок визначення вихідних даних майбутнього моделювання інвестиційної програми зветься:
- а) «Сфінкс»;
- б) "ЛІБЕРО";
- в) "ПАТТЕРН";
- г) "КОНЕКСПЕРТ".
- 8. Графічне подання розподілу ймовірностей подій здійснюється за допомогою:
- а) системи очікування;
- б) системи невизначеності;
- в) гістограми ймовірностей;
- г) діаграми ймовірностей.
- 9. Відповідно до математичної теорії ймовірності, процес проведення програми інвестування по всій сукупності:
- а) складова подія;
- б) комбінована подія;
- в) ієрархічна подія;
- г) дискретна подія.
- 10. Відповідно до математичної теорії ймовірності, елементарними подіями процесу проведення програми інвестування вважаються:
- а) альтернативні стратегії фінансування;
- б) умови платежу;
- в) альтернативні періоди кредитування;
- г) терміни окупності.
Тест 9.
- 1. Волатильність – це:
- а) мінливість ринкового попиту;
- б) сталість ринкового попиту;
- в) мінливість курсових різниць та відсоткових ставок;
- г) сталість курсових різниць та відсоткових ставок.
- 2. Суть ризик-менеджменту полягає в:
- а) усунення ризику;
- б) управлінні ризиком;
- в) зниження ризику;
- г) вибір ризику.
- 3. Які функції об'єкта управління у ризик-менеджменті?
- а) організація дозволу ризику;
- б) організація ризикових вкладень капіталу;
- в) організація роботи щодо зниження величини ризику;
- г) організація процесу страхування ризиків;
- д) організація економічних відносинта зв'язків між суб'єктами господарського процесу;
- е) все перераховане є функціями об'єкта управління;
- ж) нічого з перерахованого не є функцією об'єкта управління.
- 4.Що з перерахованого не є функціями суб'єкта управління в ризик-менеджменті?
- а) прогнозування;
- б) нормування;
- в) організація;
- г) регулювання;
- д) координація;
- е) розподіл;
- ж) стимулювання;
- з) контроль.
- 5.Що з перерахованого є правилами ризик-менеджменту?
- а) не можна ризикувати багатьом заради малого;
- б) ризик – справа благородна;
- в) не можна думати, що є тільки одне рішення, можливо, є й інші;
- г) при існуванні декількох варіантів, слід йти шляхом мінімально ризику;
- д) позитивне рішення приймається лише за відсутності сумніву.
- 6. Які з цих джерел можуть використовуватися для інформаційного забезпечення ризик-менеджменту?
- а) контракти, договори про майнові угоди;
- б) імідж керівництва організації;
- в) кредитні договори;
- г) тенденції розвитку ринків;
- д) бухгалтерська звітність;
- е) статистична звітність.
- 7.Інноваційний ризик - це:
- а) ризик зриву термінів здавання результатів науково-технічних досліджень;
- б) ризик того, що новий товар не буде прийнято ринком;
- в) ризик того, що інноваційний проектне буде реалізований чи окуплений;
- г) ризик, пов'язаний з витоком інформації про інновації, що використовуються фірмою.
- 8.Що їхнього перерахованого не належить до видів виробничих ризиків?
- а) зміна кон'юнктури ринку;
- б) посилення конкуренції;
- в) форс-мажор;
- г) амортизація виробничого устаткування.
- 9. Зниження ризику з допомогою збільшення кількості постачальників, що дозволяє послабити залежність підприємства від конкретного постачальника, - це:
- в) диверсифікація закупівель;
- г) диверсифікація інвестицій.
Ю. Зниження ризику за рахунок розподілу готової продукціїпідприємства між кількома ринками чи контрагентами - це:
- а) диверсифікація ринку збуту (розвиток ринку);
- б) диверсифікація видів господарської діяльності;
- в) диверсифікація закупівель;
- г) диверсифікація інвестицій.
Тест 10.
1. Зниження ризику за рахунок розширення асортименту продукції, що надаються, послуг, спектра використовуваних технологій - це:
- а) диверсифікація ринку збуту (розвиток ринку);
- б) диверсифікація видів господарської діяльності;
- в) диверсифікація закупівель;
- г) диверсифікація інвестицій.
2. Диссипація ризику для формування інвестиційного портфеля, що передбачає реалізацію одночасно кількох проектів, зветься:
а) диверсифікація ринку збуту (розвиток ринку);
б) диверсифікація видів господарської діяльності;
в) диверсифікація закупівель;
г) диверсифікація інвестицій.
3. Метод покриття збитків із поточних доходів використовують, якщо:
а) величина збитків невелика;
б) величина збитків велика;
в) це спотворює грошових потоків;
г) організація хоче покласти відповідальність за відшкодування можливої шкоди спеціалізованій організації.
4. Особливістю методу покриття збитку на основі самострахування є:
а) робота з великою кількістю однорідних ризиків;
б) робота лише з неоднорідними ризиками;
в) робота з катастрофічними ризиками.
5. Відхилення від багаторічного тренду врожайності показує:
6. Критерій середнього відхилення показує:
а) ймовірнісний рівень зниження врожайності сільськогосподарських культур внаслідок впливу несприятливих природно-кліматичних умов;
б) який розмір резервного фонду зерна необхідний погашення несприятливого впливу зниження врожайності зернових культур на результати господарську діяльність;
в) якої кількості резервних фондів зерна буде достатньо.
7. Превентивні та підтримувальні заходи є складовими елементами:
а) диверсифікації;
б) функціонально-підтримуючу стратегію;
в) методу мінімізації ризику;
г) самострахування.
8. При мінімізації ризиків лізингових операцій російські компаніївикористовують наступні видигарантійного забезпечення:
а) страхування;
б) створення резервів;
в) порука надійних компаній;
г) іпотека.
9. До зовнішніх ризиків банків не належать:
а) ризик країни;
б) кредитний ризик;
в) ризик форс-мажорних обставин
10. Найменш схильні до ризику в банківській діяльності:
а) інноваційні банки;
б) галузеві банки;
в) універсальні банки
Тест 11. 1. Сутність фактора ризику полягає:
- а) у небезпеці підприємницької діяльності;
- б) у наявності фактора невизначеності у підприємництві;
- в) у негативному впливі різних факторів на підприємця
- 2. Зовнішні аспекти фактора ризику:
- а) непередбачені зміни макросередовища фінансового підприємництва;
- б) негативний впливорганів влади;
- в) непередбачені зміни мікросередовища фінансового підприємництва;
- 3. Один із методів аналізу ризиків:
- а) метод ланцюгових підстановок;
- б) метод експертних оцінок;
- в) симплекс-метод
- 4. Основні методи нейтралізації ризиків:
- а) статистичне спостереження;
- б) дисипація;
- в) прогнозування
- 5. Основні зони ризику для підприємства характеризують:
- а) несприятливий момент фінансових операцій;
- б) можливу величину втрат;
- в) величину непередбаченого виграшу
- 6. Основні фінансові обчислення у бізнес-плануванні:
- а) дисконтування;
- б) нарощення за простим відсотком;
- в) нарощення за складним відсотком;
- 7. Поняття проектного (інвестиційного) ризику:
- а) ризик втрат під час кредитування комерційним банком;
- б) ризик втрат під час розрахунку норми прибыли;
- в) ризик втрат під час здійснення інвестиційної діяльності
- 8. Застосування диверсифікації на систематичний ризик:
- а) впливає;
- б) не впливає;
- в) впливає до певної межі
- 9. Основні розрахункові показники інвестиційних ризиків.
- а) розрахункова нома прибутку на фінансові вкладення;
- б) рівень ризику інвестиційного портфеля;
- в) розрахункова ставка дисконтування
- 10. Принцип дисконтування не застосовується:
- а) під час розрахунку показника 1RR;
- б) під час розрахунку показника ARR;
- в) під час розрахунку показника PI Тест 12.
- 1. Який показник дозволяє визначити максимально допустиму для підприємства ціну авансованого капіталу?
- а) РР б) PI в) IRR
- 2. Яка зі ставок враховує фактор ризику за фінансових розрахунків?
- а) ставка дисконтування;
- б) ставка прибуток;
- в) ставка рефінансування
- 3. Рівень ризику показує:
- а) найімовірніша норма доходу;
- б) показник стандартного відхилення;
- в) коефіцієнт варіації
- 4. Основний метод управління фінансовими ризиками.
- а) хеджування;
- б) відмова від ризику;
- в) аудит
- 5. . Похідні цінних паперів:
- а) облігації підприємств;
- б) векселі;
- в) опціони та ф'ючерси;
- 6. Заходи щодо зниження валютного ризику:
- а) відмова від валютних операцій;
- б) збільшення кількості операцій із валютами;
- в) хеджування
- 7. Застосування фінансового важеля дозволяє:
- а) підвищити рентабельність виробництва;
- б) підвищити рентабельність продаж;
- в) підвищити рентабельність власного капіталу
- 8. Негативний вплив фінансового важеля полягає:
- а) у зниженні платоспроможності підприємства;
- б) у зниженні фінансової стійкості;
- в) у збільшенні валюти балансу
- 9. Операційний важіль дозволяє:
- а) керувати прибутком за рахунок зміни виручки;
- б) керувати валовим доходом підприємства;
- в) керувати платоспроможністю підприємства
- 10. Негативний вплив операційного важеля полягає:
- а) збільшення фінансової залежності підприємства;
- б) у зниженні ділової активності підприємства;
- в) залежно підприємства від змін виручки
Питання та відповіді:
Питання: Біржові ризики – це:
Відповідь: можливість втрат від біржових угод
Відповідь: ризик неплатежу за комерційними угодами
Відповідь: ризик неплатежу комісійної винагороди брокерської фірми
___________________________________________________________________
Питання: Залежно від можливого результату (ризикового події) ризики можна поділити на дві великі групи:
Відповідь: чисті та спекулятивні
___________________________________________________________________
Запитання: Залежно від конкретного змісту фінансової ризикової ситуації альтернативність дозволяється:
Відповідь: на основі минулого досвіду та інтуїції
Відповідь: на підставі спеціальних методів та методик
Відповідь: на підставі прийняття вольового рішення
___________________________________________________________________
Питання: Залежно від основної причини виникнення ризики поділяються на:
Відповідь: природно-природні та екологічні
Відповідь: політичні
Відповідь: транспортні та комерційні
___________________________________________________________________
Питання: Завдання про оптимальному портфелі цінних паперів цільовою функцією може бути:
Відповідь: мінімізація ризику при заданій прибутковості
Відповідь: максимізація доходу при ризику не вище заданого
___________________________________________________________________
Запитання: У якому портфелі можлива повна відсутність ризику?
Відповідь: При повній зворотній кореляції паперів, що становлять портфель
___________________________________________________________________
Питання: Виберіть безліч портфелів мінімальної дисперсії, якщо умова характеристики портфеля така:
Відповідь: 1; 2; 3
___________________________________________________________________
Питання: Виберіть багато ефективних портфелів, якщо числові характеристики портфеля такі:
Відповідь: 7; 8; 9; 10
___________________________________________________________________
Питання: Вибір того чи іншого прийому управління ризиком складає основі правил:
Відповідь: максимальний результат при прийнятному ризику
Відповідь: оптимальне поєднання виграшу та величини ризику
___________________________________________________________________
Питання: Вибрати один із варіантів відповіді на запитання: коли застосовується критерій Лапласа?
Відповідь: в умовах рівноймовірності всіх варіантів
___________________________________________________________________
Питання: Дефляційний ризик – це:
Відповідь: ризик того, що при зростанні дефляції відбувається падіння рівня цін, погіршення економічних умовпідприємництва та зниження доходів
___________________________________________________________________
Питання: Довірчий інтервал прибутковості багатоперіодного портфеля:
Відповідь: завжди не симетрична щодо середнього значення
___________________________________________________________________
Питання: Якщо в умовах ризикової ситуації альтернатива вибирається без належного врахування об'єктивних закономірностей розвитку явища, то це веде:
Відповідь: до авантюризму, волюнтаризму, гальмування соціального прогресу
___________________________________________________________________
Питання: Якщо коефіцієнт альфа більший за нуль, то ці цінні папери ринком
Відповідь: недооцінені
___________________________________________________________________
Питання: Залежність між довжиною інвестиційного горизонту інвестора та рівнем ризику його портфеля:
Відповідь: пряма - зі збільшенням довжини горизонту зростає рівень ризику портфеля інвестора
___________________________________________________________________
Завданнями ризик-менеджера є:
Відповідь: виявлення зон підвищеного ризику
Відповідь: оцінка ступеня ризику
Відповідь: розробка заходів щодо запобігання або зниження ризику
Відповідь: у разі, коли ризикована подія сталася, вжиття заходів до максимально можливого відшкодування завданих збитків
___________________________________________________________________
Питання: Інвестиції з ДКО-ОФЗ:
Відповідь: є безризиковими тільки в тому сенсі, що їхня номінальна дохідність не змінюється протягом даного періоду часу.
Відповідь: є певною мірою ризиковими, т.к. залежать, наприклад, від фактичних темпів зростання інфляції протягом періоду володіння цим цінним папером
___________________________________________________________________
Запитання: Інвестиційні ризикивключають:
Відповідь: ризик упущеної вигоди
Відповідь: ризик зниження прибутковості
Відповідь: ризик прямих фінансових втрат
___________________________________________________________________
Питання: Інфляційний ризик – це:
Відповідь: ризик того, що при зростанні інфляції, одержувані грошові доходизнецінюються з погляду реальної купівельної спроможності швидше, ніж зростають
___________________________________________________________________
Питання: Використовуючи критерій Лапласа та правило максимізації середнього очікуваного доходу, визначити найкращий варіантрішення, якщо матриця наслідків виглядає так:
Відповідь: третя
___________________________________________________________________
Запитання: Використовуючи такі дані, визначте коефіцієнт альфа.
Відповідь: 11.23
___________________________________________________________________
Запитання: Використовуючи такі дані, визначте частку ризику даних цінних паперів, яку вносить ринок (Ri2).
Відповідь: 0.575
___________________________________________________________________
Питання: До процентних ризиків належать:
Відповідь: можливість втрат, які можуть зазнати комерційні банки, кредитні установи, селінгові компанії внаслідок перевищення відсоткових ставок, що виплачуються ними за залученими коштами, над ставками за наданими кредитами
Відповідь: можливість втрат, які можуть зазнати інвестори у зв'язку зі зміною дивідендів за акціями, процентних ставок за облігаціями, сертифікатами та іншими цінними паперами на ринку цінних паперів
Відповідь: ризик, який несе інвестор, що вклав кошти у середньострокові та довгострокові цінні папери з фіксованим відсотком при поточному підвищенні середньоринкового відсотка порівняно з фіксованим рівнем
___________________________________________________________________
Питання: До ризиків, пов'язаних з купівельною спроможністю грошей, належать:
Відповідь: інфляційні та дефляційні ризики
Відповідь: валютні ризики
Відповідь: ризик ліквідності
___________________________________________________________________
Запитання: До зменшення якого ризику призводить диверсифікація портфеля цінних паперів?
Відповідь: Власного ризику
___________________________________________________________________
Питання: Як відомо, коефіцієнт кореляції між двома класами активів (акціями та облігаціями) та величина ризику при заданому рівні доходності можуть бути пов'язані певним співвідношенням. У зв'язку з цим позначте правильну відповідь.
Відповідь: що менше коефіцієнт кореляції, то менше більше можливостейу інвестора для зниження ризику
___________________________________________________________________
Питання: Які кількісні характеристики використовуються в оцінці ризику інвестиційного портфеля?
Відповідь: дисперсія
Відповідь: стандартне відхилення
___________________________________________________________________
Запитання: Які характеристики використовуються для опису інвестиційного портфеля?
Відповідь: прибутковість
Відповідь: ризик
___________________________________________________________________
Питання: Яке значення може набувати коефіцієнт детермінації?
Відповідь: 0,7
___________________________________________________________________
Питання: Яке з названих нижче правил відбиває критерій крайнього песимізму під час виборів варіанта решения?
Відповідь: правило Вальда
___________________________________________________________________
Питання: Яке рішення ухвалить ЛПР за правилом Севіджа, якщо матриця наслідків має вигляд:
Відповідь: третє
___________________________________________________________________
Питання: Яке рішення ухвалить ЛПР, що керується правилом Вальда, якщо матриця наслідків має вигляд?
Відповідь: третє
___________________________________________________________________
Питання: Який варіант рішення прийме ЛПР за правилом Севіджа, якщо матриця ризиків має вигляд
Відповідь: третя
___________________________________________________________________
Питання: Який дохід отримає ЛПР, якщо воно вибере варіант рішення, керуючись правилом Вальда, для матриці наслідків, що має вигляд:
Відповідь: 3
___________________________________________________________________
Питання: Який дохід отримає ЛПР, яке ухвалило рішення за критерієм максимаксу для наступної матриці наслідків?
Відповідь: 12
___________________________________________________________________
Питання: Який із нижченаведених критеріїв вибору варіантів рішення зважує оптимістичний і песимістичний підходи до ситуації?
Відповідь: правило Гурвіца
___________________________________________________________________
Питання: Який із нижченаведених критеріїв відображає правило крайнього оптимізму при виборі варіанта рішення в умовах невизначеності?
Відповідь: правило максимаксу
___________________________________________________________________
Питання: Класифікація ризиків необхідна:
Відповідь: для правильної ідентифікації ризику
___________________________________________________________________
Питання: Кредитний ризик:
Відповідь: це можливість несплати позичальником основного боргу та відсотків, які належать кредитору
Відповідь: це можливість такої події, за якої емітент, який випустив боргові цінні папери, виявиться не в змозі виплачувати відсотки за ними або основну суму боргу
Відповідь: може бути різновидом ризиків прямих фінансових втрат
___________________________________________________________________
Щоб повністю ознайомитись із відповідями на тест, скачайте файл!
Т.В. Остудіна
Тести
з дисципліни «Ризик-менеджмент»
Тольятті, 2016
Тест до розділу 1 "Роль ризику в менеджменті організації"
1.Управління ризиком – це
відмова від ризикованого проекту;
комплекс заходів, вкладених у зниження ймовірності реалізації ризику;
комплекс заходів, вкладених у підготовку до реалізації ризику;
комплекс заходів, вкладених у компенсацію, зниження, перенесення, догляд чи прийняття ризику.
2. Ризик, пов'язаний із можливістю втрат під час реалізації об'єкта інвестування через зміну оцінки його якості – це
політичний ризик;
ризик конкурентоспроможності;
селективний ризик;
ризик ліквідності;
ризик рентабельності
3. Ризик погіршення кон'юнктури (падіння) будь-якого ринку загалом – це
системний ризик;
ризик ліквідності;
дефляційний ризик;
інфляційний ризик;
селективний ризик.
4. Ризик втрат у процесі фінансово-господарської діяльності – це
комерційний ризик;
фінансовий ризик;
спекулятивні ризики;
виробничий ризик.
5. Процес зниження ризику з допомогою збільшення різноманітності видів діяльності ринків збуту чи каналів поставок зветься
диверсифікація;
диференціювання;
конвергенція;
фокусування.
6. За характером наслідків ризики поділяються на
чисті та селективні;
виробничі та комерційні;
комерційні та політичні;
чисті та спекулятивні;
прямі та фінансові.
7. Які ризики можуть принести додатковий прибуток фірмі?
будь-які;
спекулятивні;
чисті;
реалізація ризику у принципі неспроможна принести додатковий прибуток підприємства;
ретроспективні.
8. Підрозділ ризиків на спекулятивні та чисті ґрунтується на
характер оцінки ризику;
характер наслідків ризику;
класифікації суб'єктів ризику;
класифікації об'єктів ризику
9. Ризик – це
всі внутрішні та зовнішні передумови, які можуть негативно вплинути на досягнення стратегічних цілей протягом точно визначеного відрізку часу спостереження, наприклад, періоду оперативного планування.;
можливість настання стихійних лих чи технічних аварій;
можливість провалу програми продажів;
ймовірність успіху у бізнесі.
10. Селективний ризик – це:
ризик втрат або втраченої вигоди через неправильний вибір об'єкта інвестування на певному ринку;
ризик, пов'язаний із можливістю втрат під час реалізації об'єкта інвестування через зміну оцінки його якості;
ризик того, що позичальник (боржник) не зможе виконати свої зобов'язання.
11. Дайте визначення волатильності:
волатильність - це мінливість ринкового попиту;
сталість ринкового попиту;
мінливість курсових різниць та відсоткових ставок;
сталість курсових різниць та відсоткових ставок.
12. За наявності невизначеностей процес вибору оптимальних рішень
не змінюється;
ускладнюється;
спрощується.
13. Показник допустимого ризику
не повинен перевищувати граничного значення;
не повинен дорівнювати нулю;
не повинен бути меншим за граничну величину.
14. Вкажіть ризики, які не належать до видів виробничих ризиків.
зміна кон'юнктури ринку;
форс мажор;
амортизація виробничого устаткування;
посилення конкуренції.
15. Інноваційний ризик – це
ризик того, що новий товар не буде прийнято ринком;
ризик того, що інноваційний проект не буде реалізований чи окуплений;
ризик, пов'язаний з витоком інформації про інновації, що використовуються фірмою.
16. На які види поділяються фінансові ризики?
проектні;
валютні;
грошові;
Інвестиційні.
17. За сферою виникнення виділяють такі типи ризиків:
а. виробничий ризик;
б. кадровий ризик;
в. інформаційний ризик;
р. фінансовий ризик;
д. комерційний ризик.
18. Комерційний ризик – це ризик, що виникає
а. на комерційних підприємствах;
б. під час укладання комерційних угод;
в. у процесі реалізації товарів чи послуг;
р. у процесі виробництва товарів чи послуг.
19. Валютний ризик пов'язаний з
а. купівлею та продажем валют;
б. будь-якими втратами, зумовленими зміною курсу іноземної валюти;
в. обміном однієї іноземної валюти в іншу;
р. помилками під час розрахунку крос-курсів.
20. Виберіть категорії, на які поділяються ризики залежно від основної причини виникнення ризиків.
а. природно-природничі ризики;
б. політичні ризики;
в. інфляційні ризики;
р. транспортні ризики;
д. валютні ризики;
е. майнові ризики.
Тест до розділу 2 «Основні аспекти та тенденції ризик-менеджменту»
1. Реалізація ризик-менеджменту на сучасних підприємствах включає...
а. виявлення наслідків діяльності економічних суб'єктів у ситуації ризику;
б. прогнозування цієї діяльності зниження рівня ризику;
в. вміння реагувати на можливі негативні наслідки цієї діяльності;
р. вміння ліквідувати такі наслідки;
д. розробка та здійснення заходів, за допомогою яких можуть бути нейтралізовані або компенсовані ймовірні негативні результати дій.
3. Що з перерахованого не є елементом системи ризик-менеджменту?
виявлення розбіжностей у альтернативах ризику;
розробка планів, що дозволяють діяти оптимальним чином ситуації ризику;
розробка конкретних заходів, спрямованих на мінімізацію чи усунення негативних наслідків;
врахування психологічного сприйняття ризикованих проектів;
жоден із варіантів не є елементом системи ризик-менеджменту;
все перераховане є елементами системи ризик-менеджменту.
4. Які категорії завдань ризик-менеджменту можна виділити?
застосування ризик-менеджменту;
застосування методів ризик-менеджменту;
управління ризиками за їх типами;
точність оцінок ризиків;
точність прогнозів ризиків.
5. Головною функцією ризик-менеджменту є
створення чутливої системи управління ризиками;
оцінка ризику щодо кожного проекту в компанії;
оцінка ризику підприємствам загалом;
запобігання банкрутству компанії внаслідок настання випадкових подій.
6. Які функції об'єкта управління у ризик-менеджменті?
організація дозволу ризику;
організація ризикових вкладень капіталу;
організація роботи зі зниження величини ризику;
організація процесу страхування ризиків;
організація економічних відносин та зв'язків між суб'єктами господарського процесу;
все це є функціями об'єкта управління;
нічого з перерахованого не є функцією об'єкта управління.
7. Що з перерахованого не є функціями суб'єкта управління у ризик-менеджменті?
прогнозування;
нормування;
організація;
регулювання;
координація;
розподіл;
стимулювання;
контроль.
8. Що з перерахованого є правилами ризик-менеджменту?
не можна ризикувати багатьом заради малого;
ризик - справа благородна;
не можна думати, що є тільки одне рішення, можливо, є й інші;
при існуванні кількох варіантів, слід йти шляхом мінімально ризику;
позитивне рішення приймається лише за відсутності сумніву.
9. Що входить у поняття контролю у ризик-менеджменті?
10. Що входить у поняття координація у ризик-менеджменті?
спонукання фінансових менеджерівта інших фахівців до зацікавленості внаслідок своєї праці;
узгодженість роботи всіх ланок системи управління ризиком, апарату управління та спеціалістів.
11. Що входить у поняття регулювання в ризик-менеджменті?
перевірка організації роботи щодо зниження ступеня ризику;
вплив на об'єкт управління, з якого досягається стан стійкості цього об'єкта у разі виникнення відхилення від заданих параметрів;
узгодженість роботи всіх ланок системи управління ризиком, апарату управління та спеціалістів.
12.Что входить у поняття стимулювання в ризик-менеджменті?
спонукання фінансових менеджерів та інших фахівців до зацікавленості внаслідок своєї праці;
вплив на об'єкт управління, з якого досягається стан стійкості цього об'єкта у разі виникнення відхилення від заданих параметрів;
узгодженість роботи всіх ланок системи управління ризиком, апарату управління та спеціалістів.
13. Які з цих джерел можуть використовуватися для інформаційного забезпечення ризик-менеджменту?
контракти, договори про майнові угоди;
імідж керівництва організації;
кредитні договори;
тенденції розвитку ринків;
бухгалтерська звітність;
статистична звітність.
14. Суть ризик-менеджменту полягає у
усунення ризику;
управлінні ризиком;
зниження ризику;
вибір ризику.
15. Які фактори прийнято називати ризикоутворюючими?
сутність процесів або явищ, що сприяють виникненню того чи іншого виду ризику та визначають його характер;
фактори, що впливають на конкретні ризики вибірково.
16. Назвіть основні види ризикоутворювальних факторів.
суб'єктивні та об'єктивні;
внутрішні та зовнішні;
нейтивні та інтегральні;
всі відповіді вірні.
17. Нейтивні ризикоутворюючі фактори – це
18. Інтегральні ризикоутворюючі фактори – це
фактори, що впливають лише на конкретний вид ризику;
фактори, що впливають на ризики відразу кількох видів.
19. До інтегральних ризикоутворюючих факторів мікроекономічного рівня відносять:
несумлінність чи професійні помилки партнерів (третіх сторін);
рівень інфляції;
несумлінність чи професійні помилки співробітників компанії;
протиправні дії співробітників компанії та третіх осіб (розкрадання, підробки тощо)
рівень менеджменту;
вірні відповіді: а, г, д, е, ж, з;
вірні відповіді: б, в, ж, з;
всі відповіді вірні.
20. До інтегральних ризикоутворюючих факторів макроекономічного рівня відносять:
зміна курсу рубля стосовно провідних світових валют;
рівень інфляції;
зміна ставки рефінансування ЦБ РФ, LIBOR, MIBOR та ін;
несумлінність чи професійні помилки співробітників компанії;
помилки технологічного процесу;
рівень менеджменту;
зміна цін на енергоносії;
зміна ставок оподаткування;
зміна кліматичних умов;
вірні відповіді: г, д, е;
вірні відповіді: а, б, в, ж, з, і;
всі відповіді вірні.
Тест до розділу 3 "Управління ризиками"
1. Критерій гарантованого результату (максимальний критерій Вальда) є критерієм
найменшої шкоди;
найбільшої шкоди;
оптимістичним;
р. песимістичним.
2. Якщо подія не може статися за жодних умов, її ймовірність дорівнює
а. нулю;
б. одиниці;
в. 0,5;
м 100%.
3. Перша точка кривої ризиків визначає
а. величину втрат, рівних розрахунковій виручці;
б. ймовірність нульових втрат;
в. ймовірності небажаного результату.
4. Друга точка ймовірності небажаного результату відповідає
а. "нормального", "розумного" ризику, при якому рекомендується приймати звичайні підприємницькі рішення;
б. ймовірності небажаного результату;
в. втрат, рівним майновому стану підприємця.
5. Експертний метод може бути реалізований
а. шляхом обробки думок досвідчених підприємців та спеціалістів;
б. за допомогою опитування респондентів;
в. шляхом несистемної вибірки.
6. Різновидом експертного методу є
а. метод Дельфі;
б. метод Гауса;
в. метод Іванова.
7. Метод моделювання задачі вибору за допомогою дерева рішень передбачає
а. математична побудова варіантів рішень;
б. програмна графічна побудова варіантів рішень;
в. графічна побудова варіантів рішень.
8. При використанні методу аналогій застосовуються
а. бази даних про ризик аналогічних проектів чи угод;
б. дії, які має намір вчинити підприємець;
в. анонімність та керований зворотний зв'язок.
9. Методи управління ризиками, що передбачають виключення ризикових ситуацій з бізнесу, мають назву
а. методи дисипації ризику;
б. методи компенсації ризику;
в. методи ухилення від ризику;
г. методи локалізації ризику.
10. Методи управління ризиками, засновані на чіткій ідентифікації джерел ризику, звуться
а. методи дисипації ризику;
б. методи компенсації ризику;
в. методи ухилення від ризику;
г. методи локалізації ризику.
11. Фінансування під відступлення грошової вимоги, що передбачає передачу кредитного ризику, є основою
а. біржових угод;
б. будівельних контрактів;
в. договору – поруки;
м договору факторингу.
12. При використанні методу "Скорочення ризику" покриття збитку відбувається за рахунок
нестрахового пулу;
резервів;
спонсора;
державної підтримки.
13. У разі використання методу «Передача ризику» покриття збитку відбувається за рахунок
самострахування;
позики;
резервів;
страхування.
14. Прикладом покриття збитків за рахунок передачі відповідальності на основі договору є
хеджування;
кептинові страхові організації;
нестраховий пул;
самострахування.
15. При покритті збитку з урахуванням підтримки державних чи муніципальних органів до специфічних ризиків відносять
ризики, пов'язані із зовнішньоекономічною діяльністю;
ризики, пов'язані із масовим руйнуванням власності;
ризик зміни ціни товари.
16. До покриття збитку на основі страхування вдаються у таких випадках
інвестування коштів страхових фондів у межах однієї ділової одиниці;
збереження прибутку усередині відповідної групи;
отримання пільг з оподаткування (які можуть бути передбачені у низці країн);
якщо є великі сукупності ризиків, ймовірність реалізації яких велика, а суми передбачуваного збитку невеликі.
17. Основним недоліком кептинових компаній є
використання цього інструменту можливе лише після виникнення шкоди;
можливість отримання покриття лише незначної шкоди;
у разі шкоди кептинової компанії він розподіляється між усіма учасниками.
18. При виборі методу покриття збитків з допомогою використання позики особливу увагу слід приділити дослідженню
величини поточних грошових потоків організації;
ліквідності та повернення позики;
порогового значення ймовірних збитків.
19. Кептинова компанія – це:
нестрахова компанія;
іншу назву фінансово-промислової групи;
це страхова компанія, яка входить до складу нестрахових організацій;
компанія-спонсор.
20. Особливістю методу покриття збитку на основі самострахування є:
робота з великою кількістю однорідних ризиків;
робота лише з неоднорідними ризиками;
робота із катастрофічними ризиками.
Підсумковий тест формується із тестових питань за розділами 1, 2, 3.
13PAGE 14115
Заголовок 1Заголовок 2Заголовок 3Заголовок 4Заголовок 5Заголовок 6Заголовок 7Заголовок 8Заголовок 915
