Показник ldr у банку. Розрахунок показників стану та ефективності діяльності кредитних установ

У кризу обсяг вкладів зростає швидше ніж обсяг кредитів. У благополучні часи все навпаки

Аналіз розвитку ринку роздрібних банківських послугз початку поточного століття, підготовлений банком «Ренесанс Кредит», показав, що в період з 2000 до 2015 року показник відношення обсягу вкладів до обсягу кредитів змінився з 7,3 до 2,2. Банки.ру з'ясовував, чим загрожує банківській системіця тенденція стрімкого зближення кредитів та вкладів і який показник вважатимуться ідеальним.

Згідно з аналітичною викладкою банку "Ренесанс Кредит", з якою вдалося ознайомитися порталу Банки.ру, на кінець 2015 року портфель роздрібних вкладів у банках Росії досяг 23,2 трлн рублів, а обсяг портфеля кредитів фізичним особам перевищив 10,7 трлн рублів. У 2000 році обсяг депозитного ринку був у десять разів більший за кредитний - 453 млрд проти 45 млрд рублів відповідно. За 15 років відношення обсягу вкладів до обсягу кредитів у банківській системі «упало» з 7,3 до 2,2.

«У 2008 році обсяг вкладів у нашій країні перевищував обсяг роздрібних кредитів лише у 1,5 раза. У цілому за період з 2000 по 2015 цей рік був єдиним, коли за абсолютним приростом роздрібний кредитний ринок зміг перевершити депозитний, навіть незважаючи на світову фінансову кризу, що починається, - пишуть у своєму звіті аналітики «Ренесанс Кредиту». - У 2009 році тренд розвернувся у зворотний бік: внаслідок кризових явищ у світовій економіці депозитний ринок зростав швидше за кредитний, що, у свою чергу, позначилося на вкладах і кредитах. У міру стабілізації ситуації різниця знову почала зменшуватися, і на кінець 2014 року вона майже досягла значення шестирічної давності. За підсумками 2015 року ставлення вкладів до кредитів знову побільшало. Така динаміка наочно показує, що в кризові періоди депозитний ринок зростає набагато швидше за кредитний, а при стабілізації ситуації в макроекономіці вищі темпи приросту спостерігаються у кредитного портфеля».

Як пояснили Банки.ру в аналітичній службі "Ренкреду", зниження відношення роздрібних вкладів до роздрібних кредитів є природним процесом. Роздрібне фондування нашій країні почало розвиватися раніше, ніж кредитування фізосіб. Тому на початок 2000-х портфель депозитів уже мав вагомий обсяг. Далі, в нульові роки, активними наздоганяючими темпами йшов розвиток роздрібного кредитування. Через війну за 15 років ставлення вкладів до кредитів скоротилося до 2,2.

На думку аналітиків «Ренесанс Кредиту», говорити про критичне чи оптимальне співвідношення обсягів вкладів та кредитів досить складно.

«Роздрібні вклади є одним із основних джерел фондування банківської системи. Однак, залежно від доступності та розвиненості інших джерел, роль депозитів фізичних осібможе змінюватись. У поточній ситуації значення вкладів у фондуванні зростає, зокрема, через те, що можливості банків із запозичень на зовнішніх ринках капіталу дуже обмежені. І результати минулого року це підтверджують. За інших обставин роздрібні депозити могли б відігравати меншу роль, відповідно ставлення вкладів до кредитів було б іншим», - розповіли у банку.

При цьому, за оцінками аналітичного департаменту банку «Ренесанс Кредит», у найближчій перспективі, швидше за все, ставлення вкладів до кредитів продовжить зростати. І тому існує кілька передумов. По-перше, у структурі пасивів посилюється роль роздрібного фондування, у своїй роздрібне кредитування сповільнилося і показує ознак зростання. По-друге, ринок вкладів має «природне» джерело зростання – відсотковий дохід. Тобто навіть за нульової нетто-притоки портфель депозитів збільшуватиметься за рахунок зарахування до суми вкладів накопичених відсотків.

За словами начальника управління маркетингової стратегії та досліджень ВТБ 24 Дмитра Лепетікова, вищезгадана зміна співвідношення вкладів та кредитів відображає ситуацію на ринку.

«На початку нульових роздрібне кредитування в Росії було в зародковому стані, до 2014 року воно вже добре розвинулося, а випереджаюче зростання вкладів у 2015 році пов'язане з падінням кредитування через кризу, а також із значною валютною переоцінкою вкладів, - коментує він. - Я б не говорив про оптимальне чи критичне співвідношення. Воно таке, яке є. У кризу це співвідношення має зростати на користь вкладів, у період зростання економіки – на користь кредитів. Так і відбувається».

Управляюча Санкт-Петербурзькою філією Росгосстрах Банку Олена Верьовочкіна вважає, що зараз відбувається приблизно таке: зростання, що зберігається депозитної базибанків при одночасному її здешевленні сприяє зниженню кредитних ставокта поновлення активного кредитування. Швидше за все, припускає вона, співвідношення було б дещо іншим, якби не поточна криза.

«Ми бачимо, що депозитний портфель фізичних осіб суттєво додав, а кредитний – просів. І це досить логічно у поточній ситуації: режим накопичень та тотальної економії разом зі зниженням споживчого попиту та зростанням простроченої заборгованості громадян сприяли різноспрямованій динаміці кредитного та депозитного портфелів, - розмірковує Верьовочкіна. - Зниження показника з 7,3 до 2,2 не є небезпечним. Набагато небезпечніше, коли ситуація дзеркальна, тобто кредитний портфель перевищує депозитний портфель більш ніж на 30% і тим більше вдвічі. Сказати, що це впливає на економіку благотворно, також не можна. Зрозуміло, співвідносити портфелі лише фізичних осіб не зовсім показово, тут необхідно враховувати і портфелі. юридичних осіб».

Наша співрозмовниця вважає, що в ідеалі необхідно прагнути співвідношення кредитів і депозитів у пропорції один до одного. Ця пропорція оптимальна, оскільки свідчить, що банківська система фінансує видані кредити з допомогою залучених коштів.

Проте, за оцінками Вєрьовочкіної, співвідношення змінюватиметься: на кінець 2016 року це значення перебуватиме в районі 2, а у 2017 році – 1,8. Таким чином, ми спостерігатимемо стагнацію депозитного портфелята плавне зростання кредитного портфеля фізичних осіб.

У свою чергу, аналітик інформаційно-аналітичної служби Банку.ру Олександр Кудрявцев вказує, що офіційна статистика на сайті Банку Росії дещо відрізняється від представлених даних у таблицях «Ренкреду» (див. нижче), проте загальний тренд дійсно простежується. Тренд говорить про значне зростання частки вкладів населення в структурі ресурсної бази банків при спаді роздрібного кредитування, що пояснюється кризовими явищами банківському секторій у економіці РФ загалом. Значною мірою на ситуацію вплинули закриття для наших банків ринків міжнародного капіталу та зростання ключової ставки.

«Через зниження реальних доходівнаселення платіжна дисципліна клієнтів падає, що тягне у себе неповоротність позичок. Це, природно, не влаштовує банки, багато з яких посилили свою політику в галузі видачі роздрібних кредитів і тепер більш ретельно підходять до вибору клієнтів, ніж у «огрядні» роки, коли роздрібні портфелі росли дуже високими темпами, або взагалі воліють розміщувати кошти менш ризиковані активи. Можна сказати, що цей процес є розплатою банків за надто швидке та невідповідне зростання портфелів минулих років, - пояснює Кудрявцев. - У Наразіринок сам змушує банки підлаштовувати структуру своїх активів та пасивів під нові умови та розміщувати кошти з урахуванням можливих ризиків та збитків у майбутньому. Цілком ймовірно, що незабаром роздрібне кредитування знову переживатиме період зростання і, відповідно, співвідношення повернеться на колишній рівень (п'ятнадцятирічної давності)».

Головний економіст Національного рейтингового агентства(НРА) Максим Васін нагадав, що на динаміку вкладів вплинули декілька параметрів. По-перше, це впровадження системи страхування вкладів з 2005 року - до цього часу населення не надто довіряло банкам, просто не мало такої можливості. По-друге, мали місце девальвація рубля та зростання процентних ставокза рублевими вкладами, а також сум та частки валютних вкладів(у 2008 та 2014 роках). На даний момент на динаміку вкладів негативний вплив надають здешевлення рубля, падіння реальних доходів населення та зниження відсоткових ставок як за рублевими, так і валютними вкладами.

На динаміку роздрібних кредитів також впливає низка параметрів. Це і початок роботи банків, які займаються незабезпеченим кредитуванням (відлік іде від банку «Російський Стандарт» та 2003 року). Потім період споживчого буму в 2004-2007 роках, коли кредити зростали з низької бази набагато швидше за вклади. Не варто забувати і про кризове зростання прострочення по споживчим кредитамспочатку 2009-го, а потім 2015 року. Це призвело до зниження лімітів банків, підвищення вимог до позичальників, збільшення кількості відмов, уповільнення темпів зростання кредитних портфелів. В даний момент спостерігається уповільнення темпів іпотечного кредитування, також низькі темпи зростання показують споживчі та автокредити, тоді як вклади продовжують зростати.

«З одного боку, мультиплікатор «Ренесанс Кредиту» свідчить про співвідношення схильності населення до споживання та заощадження: ощадна модель переважає, росіяни загалом мають уже досвід кредитування в банках і ставляться до кредитів з обережністю, при цьому навіть за умови низьких доходахнамагаються робити накопичення та відкривають вклади, – каже Васін. - З іншого боку, мультиплікатор показує пріоритети банків у розміщенні коштів: коли в 2009 і 2014-2015 роках банки зіткнулися з різким зростанням простроченої заборгованості за споживчими кредитами, бажання нарощувати роздрібні портфелі суттєво поменшало, провідні банки на ринку незабезпеченого кредитування.

Максим Васін упевнений, що загалом розрахований показник необхідно розглядати також у контексті відносин кредитів до ВВП та кредитів до місячного доходу позичальників. За цими показниками зростання 2010-2013 років призвело до того, що кредитне навантаженнязросла дуже суттєво, і це спричинило зростання прострочення, особливо важке на тлі скорочення реальних доходів населення та зниження зайнятості.

Крім того, на думку головного аналітика НРА, можна відзначити, що співвідношення кредитів та доходів позичальників відрізняється від регіону до регіону. При цьому в більшості регіонів кредитне навантаження зараз досить високе і становить 35-40% (платежі кредитів до місячного доходу).

«В ідеалі співвідношення вкладів та кредитів має прагнути до 1. Якщо економіка повернеться на траєкторію зростання, це співвідношення знижуватиметься. Його зростання демонструє нестабільність та негативні тенденції в рівні економічного зростання, інфляції, доходів населення та зайнятості, - вважає Васін. – Неможливо трактувати однозначно, який рівень співвідношення вкладів та кредитів є критичним, а який оптимальним. Але, судячи з динаміки показника, він знижується у благополучні періоди і зростає у неблагополучні – отже, зниження є благом. Показник нижче 1 вже оцінюватиметься негативно, оскільки демонструватиме надто агресивну політику банків щодо нарощування портфелів, що, як правило, обертається «бульбашками» та великими втратами надалі. Показник вище 3 означатиме дуже негативну картину для споживчих ринків, будівництва, автомобільного ринку, туристичної галузі тощо – для тих секторів, де продажі стимулюються у тому числі за рахунок кредитних джерел».

Наш співрозмовник додає, що треба розуміти: вклади є джерелом фондування кредитів, але вони не можуть бути джерелом погашення - від того, що вкладники багатшають, позичальники багатшими не стають, а вкладники зазвичай не беруть кредити, а позичальники не роблять вкладів.

Джерелом погашення кредитів є доходи позичальників. Тому теоретично співвідношення вкладів та кредитів не характеризує боргове навантаження, і воно саме по собі не дає розуміння тяжкості боргового тягаря населення та величини кредитних ризиківбанків. Я думаю, що найближчими роками співвідношення не опуститься нижче 2, а скоріше навіть зросте ближче до 3, оскільки банки в поточних умовах не готові приймати підвищені ризики, пов'язані з роздрібною торгівлею, доходи населення падають, причому досить високими темпами, і всі втрати від попереднього погіршення якості роздрібних портфелів поки не закриті і не абсорбовані - низка банків, як і раніше, має прострочення, що перевищує 25-30%, і бореться за зниження показника та повернення до рентабельної діяльності. Загалом найближчими роками буму роздрібного кредитування не передбачається. При цьому річний приріст обсягу вкладів складатиметься із зміни вартості валюти та відсоткових доходів за депозитами, які продовжуватимуть здебільшого капіталізуватись, а не проїдатись. Я очікую зростання вкладів у рублевому вираженні на рівні близько 20%, тому що кредитування стагнуватиме», - підсумовує Максим Васін.

Ощадбанк звертає увагу користувачів на те, що показники в цьому прес-релізі розраховані

• У липні банк заробив чистий прибуток у розмірі 45600000000 руб.
• Кредитний портфель юридичних осіб за місяць виріс на 249 млрд руб., Кредитний портфель фізичних осіб - на 15 млрд руб.
• Відношення кредитів до депозитів (LDR) за місяць збільшилося на 1,3 процентних пункти до 88,9%.

Заступник Голови Правління Ощадбанку О.В. Морозов:

«За липень чистий прибутокперевищила 45 млрд руб. Цей результат ґрунтується на зростанні клієнтського бізнесу, що підтверджує зростання частки банку на основних ринках: кредитування фізичних осіб (+1,1 процентних пункти за першу половину) поточного року), кредитування юридичних осіб (+0,3 в.п.), залучення коштів фізичних осіб (+0,3 в.п.)».

Коментарі за 7 місяців 2016 року:

Чистий процентний дохід банку становив 640,4 млрд руб. – на 57,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року: відсоткові доходизбільшились на 7,4% за рахунок зростання обсягу працюючих активів; процентні витратискоротилися на 21,5% за рахунок заміщення держфінансування коштами клієнтів та зниження рівня відсоткових ставок щодо 7 місяців минулого року.

Чистий комісійний дохід збільшився на 23,5% до 171,4 млрд. руб. Основний приріст продовжують забезпечувати операції з банківськими картками, еквайринг, розрахунково-касове обслуговуваннята банківське страхування.

Чистий дохід від валютної переоцінки та торгових операційна фінансових ринках за липень становив 11,3 млрд руб. внаслідок валютної переоцінки балансових статей через ослаблення рубля.

Операційні витрати збільшилися на 10,1%, що суттєво нижче за темп зростання операційних доходів до резервів (37,3%). На зростання витрат впливають індексація, що продовжується. заробітної платиспівробітників та амортизація. Ставлення витрат до доходів знизилося протягом року з 40,7% до 32,7%.

Витрати на сукупні резерви становили 193,9 млрд руб. проти 220,7 млрд руб. роком раніше. Банк формує резерви на можливі втратиз метою покриття існуючих кредитних ризиків, спираючись на вимоги Банку Росії. Ставлення резервів до простроченої заборгованості залишається лише на рівні 2,1 разу.

Прибуток до сплати податку на прибуток становила 349,7 млрд руб. проти 127,8 млрд руб. роком раніше. Чистий прибуток становила 275,0 млрд руб., що у 3 рази перевищує результат 7 місяців минулого року.

Сукупний фінансовий результат, включає доходи від переоцінки цінних паперів для продажу та утримуваних до погашення, становив 329,3 млрд руб.

Активи у липні збільшилися на 0,4% значною мірою під впливом переоцінки валютної складової внаслідок ослаблення рубля.

У липні банк надав Корпоративним кліентам кредити на суму близько 700 млрд руб., всього з початку року - понад 4,7 трлн руб., На 61% більше, ніж минулого року. Кредитний портфель за підсумками місяця зріс на 249 млрд. руб. або на 2,1% та на 1 серпня перевищив 12,0 трлн руб. Зростання було зумовлене як видачею нових кредитів, і переоцінкою раніше виданих валютних кредитів.

Приватним клієнтам у липні видано понад 120 млрд руб., всього з початку року – понад 830 млрд руб., що на 31% більше, ніж за 7 місяців минулого року. Роздрібний кредитний портфель за липень збільшився на 15200000000 руб. і на 1 серпня перевищує 4200000000000 руб. У структурі портфеля частка житлових кредитів продовжує збільшуватися і зараз становить близько 56%.

Частка простроченої заборгованості у кредитному портфелізбереглася на рівні 3,2%, що суттєво нижче за середній рівень за банківською системою, який становив 6,9% на 1 липня.

Об `єм вкладень у цінні папери у липні збільшився на 94 млрд руб. в основному за рахунок придбання ОФЗ, а також валютної та курсової переоцінки портфеля. Залишок портфеля на 1 серпня становив 2,45 трлн руб.

Кошти фізичних осіб зросли у липні на 157 млрд руб. та перевищили 11,0 трлн руб. Кошти юридичних скоротилися на 114 млрд руб. в основному за рахунок коштів у валюті та склали 6,1 трлн руб. Загалом залишок коштів клієнтів за місяць трохи виріс (на 0,3%) і на 1 серпня склав 17,1 трлн руб.

За підсумками липня частка держфінансування у зобов'язаннях банку без урахування субординованого боргу не змінилася та залишилася на незначному рівні 0,4%.

Величини базового та основного капіталів банку збігаються через відсутність джерел додаткового капіталу і за оперативними даними на 1 серпня становили 1 894 млрд крб.

Величина загального капіталу на 1 серпня становить 2812 млрд руб. Загальний капітал за липень зріс на 36 млрд. руб. Основний чинник зростання капіталу – зароблений чистий прибуток.

Активи, зважені з урахуванням ризику, зросли липні на 262 млрд крб. переважно за рахунок зростання кредитного портфеля.

• Н1.1 - 8,0% (мінімальне значення, встановлене Банком Росії, 4,5%)
• Н1.2 - 8,0% (мінімальне значення, встановлене Банком Росії, 6,0%)
• Н1.0 - 11,8% (мінімальне значення, встановлене Банком Росії, 8,0%)

Що таке «співвідношення позикових коштів – LTD»

Співвідношення кредитів до депозитів (LTD) є статистикою, що широко використовується, для оцінки ліквідності банку шляхом поділу. загальних кредитівбанку з його загальні депозити. Це число виражається у відсотках. Якщо це занадто високе значення, це означає, що у банку може не вистачити ліквідності для покриття будь-яких непередбачених потреб у фонді, і навпаки, якщо це співвідношення занадто низьке, банк може не заробляти стільки, скільки міг би.

РОЗВАГА «Коефіцієнт позикового депозиту - LTD»

Щоб розрахувати ставлення LTD, візьміть загальну суму кредитів, наданих банком протягом певного періоду часу, та поділіть їх на суму отриманих банком за той же період. Наприклад, якщо банк позичає 3 мільйони доларів, і він приймає 5 мільйонів доларів у депозитах за той же період, він має відношення до LTD 3/5 або 60%.

Що викликає зміни у коефіцієнтах LTD?

Багато факторів можуть викликати зміни в коефіцієнтах LTD. Наприклад, коли Федеральна резервна система знижує процентні ставки, низькі ставкиспонукають споживачів брати кредити. Водночас ці ставки перешкоджають інвесторам інвестувати або купувати цінні папери, тим самим збільшуючи кількість готівки, яку вони схильні вкладати на банківські рахунки. Такі зрушення можуть зменшити загальний коефіцієнт LTD. Наприклад, у 2008 році загальний коефіцієнт LTD для комерційних банків США становив 100%, але після кількох років низьких відсоткових ставок після глобального фінансової кризиставлення знизилося до 77% у 2015 році.

Що таке ідеальний коефіцієнт LTD?

Традиція та обережність вказують на те, що ідеальне відношення LTD становить від 80 до 90%. Проте банки також мають враховувати відповідні правила. Управління Контролером валюти (OCC), Рада керуючих Федеральної резервної системита Федеральна корпорація страхування депозитів (FDIC) не встановлює мінімальних або максимальних коефіцієнтів LTD для банків. Проте ці агентства контролюють банки, щоб дізнатися, чи відповідають їх коефіцієнти статті 109 Закону про міждержавне банківській справіта ефективності вітроенергетики Riegle-Neal від 1994 року.

Як використовуються коефіцієнти LTD?

Щодо розділу 109 банкам не дозволяється створювати філії у штатах, відмінних від їхніх рідних штатів, з єдиною метою збору вкладів. Щоб вести внесок у цю діяльність, якщо банк створює філію в іншій державі, OCC, ФРС та FDIC розглядають ставлення LTD до банку і порівнюють його із загальним співвідношенням інших банків у державі, що приймає. Якщо ці коефіцієнти сильно відрізняються один від одного, і банк не обслуговує кредитні потреби своїх угруповань, це порушує закон і підлягає санкціям. З іншого боку, ставлення LTD часто використовується розробниками політики щодо оцінки практики кредитування фінансових установ.

Відношення всього обсягу виданих кредитів до обсягу прийнятих депозитів (loan-deposit ratio, LDR) у банківському секторі Казахстану зберігається на мінімальних значеннях. Черговий мінімум був досягнутий у травні, коли LDR сектора склав 0,95, що означає, що на кожні розміщені на депозиті 100 тенге банки видають кредитів на суму 95 тенге. Банки, що залишилися 5 тенге, використовують або як резервне джерело ліквідності або переводять у менш ризикові, ніж кредити, активи - метали, державні цінні папери, депозити в Національному Банку.

При цьому навіть з урахуванням зростання обсягів залучених коштів у населення та підприємств банки намагаються стримувати зростання кредитування клієнтів: так, сукупний обсяг депозитів порівняно з травнем 2015 року збільшився майже в півтора разу (+48,5%), тоді як обсяг кредитування зріс лише на 8,4%.

Найбільші комерційні банкикраїни визначили тренд, що склався. Із ТОП-5 банків (сукупний LDR яких у травні 2016 року становив 1,02) найбільше значення LDR продемонстрував Казкоммерцбанк, а Народний Банк, Банк ЦентрКредит та Ощадбанк видають кредитів менше, ніж залучають коштів вкладників. Цеснабанк балансує межі рівноваги залучених і розміщених коштів (LDR=1,01).

Варто зазначити, що навіть найбільш схильні до ризику гравці знизили показник відносин кредитів і депозитів. Якщо рік тому максимальне значення LDR перевищувало 10, тепер не дотягує навіть до 5.