Нетто премії. Поняття, елементи та структура брутто-премії

Чиста нетто-премія

Визначення нетто-премії за ризиком традиційно належить до галузі актуарних розрахунків та страхової математики. Чиста нетто-премія розраховується на підставі даних про збитки за минулий періоді являє собою добуток частоти настання страхового випадку на середній розмір шкоди по всій сукупності страхових випадків, що настали в минулому.

Чиста премія з ризику = Частота шкоди х Середній розміршкоди

Частота шкоди визначається як окреме від розподілу числа випадків шкоди в спостерігається безлічі на число входять в це безліч одиниць спостереження.

Середній розмір шкоди є приватним від поділу загальної суми збитків за спостерігається період число випадків збитків цей самий період.

Ризикова (страхова) надбавка

Ризикова надбавка призначена для підвищення надійності страхового захисту.

При виявленні закономірності появи шкоди в результаті випадкових подій у минулому та визначенні на основі цього минулого досвіду збитковості в майбутньому неминучі помилки двох видів:

• Помилка діагнозу, що виникає внаслідок неповної інформації. Це з тим, що статистична вибірка обмежена і відповідає вимогам закону великих чисел .
• Помилка прогнозу, яка полягає в тому, що в майбутньому не буде повного збігу з обставинами попереднього періоду, на підставі якого визначалася чиста преміяза ризиком. Це може бути наслідком впливу неврахованих чи змінених факторів. Доведено, що навіть за дуже гарної інформації про збитки майбутні збитки перевищують його величину в половині випадків.

А, щоб гарантувати надійну страхову захист, тобто. підвищити ймовірність того, що зібраних грошейвистачить на виплату збитків у майбутньому з усіх випадків, до чистої нетто-премії додають ризикову (страхову) надбавку.

Величина ризикової надбавки не може бути меншою за величину стандартного відхилення показника збитковості страхової суми.

Використання нетто-ставки страхового тарифу для визначення нетто-премії

Очікувану величину нетто-премії можна визначити як добуток страхової суми на нетто-ставку. Нетто-ставка є відсотком, який відбиває ймовірність збитку, розраховану з урахуванням співвідношення збитків до сукупної страхової сумі застрахованих об'єктів .

Розмір нетто-премії визначається за такою формулою:

Нетто-премія = Страхова сума х Нетто-ставка/100

Примітки

Wikimedia Foundation. 2010 .

Дивитись що таке "Нетто-премія" в інших словниках:

Сущ., кіл синонімів: 1 нетто ставка (1) Словник синонімів ASIS. В.М. Тришин. 2013 … Словник синонімів

НЕТТО-ПРЕМІЯ- Елемент брутто ставки; призначена для формування ресурсів страховика на виплату страхового відшкодування. Накладні витрати страховика на ведення справи до розрахунку нетто ставки не приймаються. В актуарний розрахунок нетто ставки приймається. Великий бухгалтерський словник

Тарифи страхові Словник бізнес термінів. Академік.ру. 2001 … Словник бізнес-термінів

• Нетто-премія – частина страхової премії, призначеної безпосередньо для покриття збитків. Нетто-премія є головною складовоюбрутто-премії.

  Нетто-премія складається з чистої нетто-премії щодо ризику та ризикової (страхової) надбавки.

Пов'язані поняття

Відсотковий дохід - дохід, який отримує власник грошових коштіввід надання їх на якийсь час іншим економічним суб'єктам. Є компенсацією, що виплачується за користування фінансовими коштами. Зазвичай виявляється у формі річної процентної ставки.

Звіт про рух коштів - звіт компанії про джерела коштів та їх використання в звітному періодіпрямо або опосередковано відображаючи грошові надходженняпідприємства з класифікацією за основними джерелами та її грошові виплатиз класифікацією за основними напрямами використання протягом періоду. Звіт дає загальну картину виробничих результатів, короткострокову ліквідність, довгострокову кредитоспроможність і дозволяє з більшою легкістю провести фінансовий аналізкомпанії.

Відсотковий ризик або ризик процентної ставки (англ. Interest rate risk) – ризик (можливість) виникнення фінансових втрат (збитків) через несприятливі зміни відсоткових ставок. Відсотковий ризик може бути зумовлений розбіжністю термінів запитання (погашення) вимог та зобов'язань, а також неоднаковим ступенем зміни процентних ставок за вимогами та зобов'язаннями.

Міра ризику - це функція, що дозволяє отримати оцінку фінансового ризикудля деякого портфеля активів у кількісному вираженні (найчастіше грошовому). Міра ризику використовується для визначення розміру резервного капіталунеобхідного задоволення вимог регулятора.

Мезонінний кредит (англ. Mezzanine Loan) - відносно великий кредит, зазвичай, незабезпечений (т. е. наданий без застави майна) чи має глибоко субординовану структуру забезпечення (наприклад, заставне декларація про майно третьої черги, але не матимуть права регресу щодо позичальника). Термін повернення позики зазвичай перевищує п'ять років у разі погашення основної суми наприкінці терміну кредиту. У рамках типової оферти позика супроводжується відривним сертифікатом (купоном), що дає право на...

Витрати - розмір ресурсів (для спрощення виміряних у грошової форми), використаних у процесі господарської діяльностіза певний часовий проміжок. Або простою мовою: витрати - це вартісна оцінка ресурсів

Іпотечне страхування (англ. mortgage insurance) – це страхування ризику збитків у кредиторів, які можуть виникнути у разі дефолтів іпотечних позичальниківта подальшої реалізації закладеного майна (нестача коштів від реалізації закладеного майна та неможливість позичити із позичальника залишок коштів).

Страхування від нещасних випадків – вид особистого страхування. Призначено для відшкодування збитків, спричинених втратою здоров'я або смертю застрахованого.

Крива (безкупонної) прибутковості (англ. (zero-coupon) yield curve) або термінова структура відсоткових ставок (англ. term structure of interest rates) – залежність (крива залежності) прибутковості однорідних фінансових інструментів від їх термінів (дюрації). Базова крива прибутковості будується за державними цінних паперів(G-крива, G-Curve) різної терміновості (у Росії - за ОФЗ). Також можна побудувати власну криву прибутковості конкретної організаціїза вартістю залучених ресурсів в залежності від...

Податок на прибуток - прямий податок, що стягується з прибутку організації (підприємства, банку, страхової компанії тощо). Прибуток для цілей цього податку, як правило, визначається як дохід від діяльності компанії мінус сума встановлених відрахувань та знижок (проте вона ніколи не становить менше 12,5%).

Чистий національний продукт (ЧНП) – загальний обсяг товарів та послуг, які країна за певний проміжок часу виробила та спожила у всіх секторах свого національного господарства.

Повна вартість кредиту (ПСК) - платежі позичальника за кредитному договору, розміри та строки сплати яких відомі на момент його укладання, у тому числі з урахуванням платежів на користь третіх осіб, визначених договором, якщо обов'язок позичальника з таких платежів випливає з умов договору. Повна вартістькредиту обчислюється у річних відсотках.

Середньозважена вартість капіталу (англ. weighted average cost of capital, WACC) – це середня процентна ставказа всіма джерелами фінансування підприємства. При розрахунку враховується питома вагакожного джерела фінансування у загальній вартості.

Страхування (англ. coinsurance) – спільне страхування кількома страховиками одного й того самого об'єкта. Цей спосіб забезпечення страхового захисту застосовується, як правило, при страхуванні великих об'єктів, коли одна страхова компаніянеспроможна прийняти він великі ризики.

Фінансова математика - розділ прикладної математики, має справу з математичними завданнями, що з фінансовими розрахунками. У фінансовій математиці будь-який фінансовий інструментрозглядається з погляду генерованого цим інструментом деякого (можливо випадкового) грошового потоку.

Хвостовий ризик або залишковий ризик (англ. tail risk) - ризик того, що ціна активу або портфеля активів зміниться більше, ніж на три стандартні відхилення від поточної ціни. При цьому більшість управляючих активами контролюють лише ризик збитків, тобто ризик зниження ціни більш ніж на три стандартні відхилення нижче за поточну ціну.

Ліквідність банку (англ. bank liquidity) - здатність банку забезпечити своєчасне та повне виконання своїх зобов'язань.

Страховий ризик - це подія, настання якої не визначено в часі та у просторі, незалежне від волевиявлення людини, небезпечне і що створює внаслідок цього стимул для страхування; це той ризик, який можна оцінити з погляду ймовірності наступу страхового випадкута розмірів можливої ​​шкоди.

Мінімальна прийнятна норма прибутку (англ. minimum aceptable rate of return, загальноприйняте скорочення - MARR (МПНП)) - це мінімальна норма прибутку за проектом, який менеджер чи компанія готові прийняти до початку проекту, враховуючи його ризик та альтернативні витрати інші проекти у бізнесі та інженерії. Синонім, що спостерігається у багатьох контекстах, є мінімальною привабливою нормою прибутку.

Підхід внутрішнього виміру (IMA-англ. Internal Measurement Approach) - один із просунутих підходів (AMA) до оцінки операційного ризику, запропонований Базельським комітетом з питань банківського нагляду. Підхід заснований на затверджуваних наглядовими органами гамма-коефіцієнтах для переведення очікуваних операційних втрат до вимог до капіталу. - Компенсація, що виплачується керівникам акціонерного товариствау разі їх звільнення або відходу у відставку з власної ініціативи внаслідок поглинання цієї компанії іншої або зміни власника. Використовується як протидія ворожому поглинанню. Вид, розмір та порядок отримання компенсації визначається договором про найм на роботу, а також регламентуючими документами компанії. Розміри золотого парашута в Росії можуть сягати сотень мільйонів рублів.

Внутрішня норма доходності (англ. internal rate of return, загальноприйняте скорочення - IRR (ВНД)) - це процентна ставка, при якій чиста наведена вартість (чистий дисконтований дохід - NPV) дорівнює 0. NPV розраховується на підставі потоку платежів, дисконтованого до сьогоднішнього дня .

Страхування майна - вид страхування, в якому як об'єкт страхування виступає майновий інтерес, пов'язаний із володінням, користуванням та розпорядженням майном. Здійснюється переважно у формі добровільного страхування, крім страхування державного майна, що передається у найм. Страхувальниками виступають будь-які підприємства та організації різної організаційно-правової форми, а також фізичні особи.

Економічний прибуток (англ. economic profit) - це прибуток, що залишається у підприємства після вирахування всіх витрат, включаючи альтернативні витрати розподілу капіталу власника. У разі негативного значення економічного прибутку розглядається варіант відходу підприємства з ринку.

Каско (від ісп. casco шолом або нідерл. casco корпус) - страхування транспортних засобів (автомобілів, суден, літаків, вагонів) від шкоди, розкрадання або угону. Не включає страхування перевезеного майна (карго, англ. cargo), відповідальності перед третіми особами і т. д. У страхуванні каско активно використовуються різні видифраншизи, що часто правилами страхування передбачається можливість абандону.

Подвійне страхування (багаторазове страхування) - одночасне страхування однієї й тієї ж майнового інтересу, однієї й тієї ж об'єкта й ризику в різних страховиків, у якому сумарний ліміт відповідальності страховиків (загальна страхова сумаза всіма договорами) перевищує страхову вартість...

Ціноутворення на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР) - встановлення ціни на роботи пошукового, теоретичного та експериментального характеру, які виконуються з метою створення нової техніки.

Нетто-премія- Частина страхової премії, призначеної безпосередньо для покриття шкоди. Нетто-премія є головною складовою брутто-премії.

Нетто-премія складається з чистої нетто-премії щодо ризику та ризикової (страхової) надбавки.

Чиста нетто-премія

Визначення нетто-премії за ризиком традиційно належить до галузі актуарних розрахунків та страхової математики. Чиста нетто-премія розраховується на підставі даних про збитки за минулий період і являє собою добуток частоти настання страхового випадку на середній розмір шкоди по всій сукупності страхових випадків, що настали в минулому.

Чиста премія за ризиком = Частота збитків х Середній розмір збитків

Частота шкоди визначається як окреме від розподілу числа випадків шкоди в спостерігається безлічі на число входять в це безліч одиниць спостереження.

Середній розмір шкоди є приватним від поділу загальної суми збитків за спостерігається період число випадків збитків цей самий період.

Ризикова (страхова) надбавка

Ризикова надбавка призначена підвищення надійності страхового захисту.

При виявленні закономірності появи шкоди в результаті випадкових подій у минулому та визначенні на основі цього минулого досвіду збитковості у майбутньому неминучі помилки двох видів:

• Помилка діагнозу, що виникає внаслідок неповної інформації. Це з тим, що статистична вибірка обмежена і відповідає вимогам закону великих чисел.
• Помилка прогнозу, яка полягає в тому, що в майбутньому не буде повного збігу з обставинами попереднього періоду, на підставі якого визначалася чиста премія ризику. Це може бути наслідком впливу неврахованих чи змінених факторів. Доведено, що навіть за дуже гарної інформації про збитки майбутні збитки перевищують його величину в половині випадків.

А, щоб гарантувати надійну страхову захист, тобто. підвищити ймовірність того, що зібраних грошей вистачить на виплату збитків у майбутньому з усіх випадків, до чистої нетто премії додають ризикову (страхову) надбавку.

Розмір ризикової надбавки може бути менше величини стандартного відхилення показника збитковості страхової суми.

Використання нетто-ставки страхового тарифу для визначення нетто-премії

Очікувану величину нетто-премії можна визначити як добуток страхової суми на нетто-ставку. Нетто-ставка є відсотком, який відбиває ймовірність збитку, розраховану з урахуванням співвідношення збитків до сукупної страхової сумі застрахованих об'єктів.

Розмір нетто-премії визначається за такою формулою:

Нетто-премія = Страхова сума х Нетто-ставка/100

Частина страхового внеску, що використовується для покриття страхових платежів за конкретним видом страхування за певний часовий проміжок, називається нетто-премією. Її величина знаходиться у безпосередній залежності від розвитку ризику. Параметр може відповідати ризиковій премії за планомірному розвиткунебезпек.

Навіщо використовується і на що впливає?

Частина страхової премії призначається для компенсаційних виплат, які мають на меті покриття шкоди. Її величина визначається параметром нетто-премії, що є елементом брутто-премії. Формування нетто-премії здійснюється за ризиком та страховою надбавкою. Визначення величини за ризиком провадиться за допомогою актуарних розрахунків, що враховують розділ страхової математики. Для ідентифікації значення використовуються відомості про заподіяну шкоду за минулий період.

Параметр відповідає добутку частоти настання страхового випадку за виділений період та середньої величини завданих збитків. При його визначенні до розрахунку включаються заподіяні страхувальнику збитки, одержані внаслідок обставин, віднесених до категорії страхового випадку за весь виділений часовий період, що підлягає аналізу. Частота шкоди розраховується приватним числом загальної кількості шкоди в множині, що спостерігається, і числом одиниць, що входять до нього. Середній розмір шкоди визначається приватним його загальної суми та числа випадків шкоди. Усі параметри враховуються за виділений часовий проміжок, що інтерпретується як спостерігається.

Із яких елементів складається?

Страховий внесок визначає середню величину нетто-премії, що зумовлює позитивні та негативні відхилення параметра. Для його компенсації до розміру ризикової премії включається гарантійна надбавка, що застосовується для стабілізації показника. Його структура формується відповідно до виду страхування та його предмета. У майновому та особистому страховому продуктіВона складається з різних складових елементів. Нетто-премія майнового страхуваннявизначається ризиковою премією та стабілізаційною надбавкою. Для особистого страхування характерний актуарний розрахунок, в якому враховується ризикова премія та накопичувальний внесок. У деяких ситуаціях враховується надбавка, що гарантує.

Як проводять розрахункові операції?

Нетто-премія актуальна для страхових операцій, предметом яких є майно, здоров'я та життя людини. Вона відповідає різниці загальної суми страхової премії та агентської чи брокерської винагороди. Премія потрібна для забезпечення страхового захисту від можливої ​​шкоди. До неї не включається та її частина, витрачання якої призначене покриття інших витрат. У страхуванні життя параметр інтерпретується різницею первісної страхової премії та суми виплачених страхувальнику дивідендів у разі, якщо вигодонабувачем вони були використані на оплату преміальних платежів за полісом страхування життя. Очікувана величина нетто-премії визначається за такою формулою:

НП = СС х НС / 100 де:

• НП- Нетто-премія;
• СС- страхова сума;
• НС- Нетто-ставка.

Нетто-ставка представлена ​​відсотком, що відображає можливість збитку. Параметр розраховується співвідношенням завданих збитків до сукупної страхової суми застрахованих об'єктів. Величина збитків визначається приватним загальної суми збитків та числом зафіксованих подібних випадків. Усі значення враховуються за період, що спостерігається.

Для підвищення надійності захисту за рішенням страховика у розрахунку може бути врахована ризикова надбавка. Вона не може бути меншою за величину стандартного відхилення параметра збитковості, застосованого до страхової суми. Облік значення у розрахунках збільшує ймовірність того, що зібраних грошей у ракурсі страхової премії буде достатньо для здійснення компенсаційних виплат за завдані страхувальником збитки внаслідок настання страхового випадку. Розрахунок нового значення премії виглядатиме сумою базової нетто-премії та страхової надбавки.

Параметр ризикової надбавки необхідно враховувати в розрахунках при виявленні певних закономірностей факту збитків, завданих застрахованому об'єкту внаслідок випадкових подій у минулому періоді. З статистичної інформації можна заздалегідь спрогнозувати збитковість. Аналізуючи параметри, слід не допустити діагностичних помилок, що полягають в обробці відомостей не в повному обсязі, а також недостовірності прогнозу, виражених у неможливості повторення минулого в майбутньому періоді. Щоб уникнути недостовірностей та завищення суми платежу, застосовується середньостатистичне значення величини, що визначається за кількома тимчасовими епізодами.

Висновок

Таким чином, очікувану величину нетто-премії можна визначити, знаючи розмір страхової суми та значення нетто-ставки. При цьому нетто-ставка є відсотком, що відображає ймовірність збитків (збитків). Ця можливість розраховується з урахуванням співвідношення збитків до сукупної страхової сумі застрахованих об'єктів. Чиста ж нетто-премія визначається в ході актуарних розрахунків, для яких необхідне знання статистичних даних за минулі періоди, у тому числі частоту настання страхових випадків та середні збитки від них.