Кредитний скоринг юридичних приклад. Автоматизована скорингова система для оцінки кредитоспроможності позичальників

Скоринг (від англійської score, рахунок) – це спосіб оцінки кредитоспроможності. Вам як позичальнику скоринг цікавий для самодіагностики: дізнатися про причини відмови в кредитуванні або оцінити шанси на майбутній кредит. У статті розповімо, як дізнатися про свій скоринговий бал і як його збільшити.

Принцип роботи скорингу

Для оцінки кредитоспроможності скорингу потрібні дані. Дані можуть бути з різних джерел: кредитної історії, анкети позичальника, соціальних мережі т. д. Скоринг обробляє дані та виставляє оцінку в балах. Чим вищий скоринговий бал, тим вищі шанси отримати кредит на вигідних умовах.

Скоринговий бал – величина непостійна. Він змінюється залежно від дій позичальника. Наприклад, позичальник взяв кредит - зросла кредитне навантаженнята скоринговий бал знизився. Прострочив платіж – бал упав ще нижче. Якщо позичальник акуратно без прострочок виплатить кредит – бал збільшиться.

Види скорингу

Банки використовують заявкові, поведінкові та шахрайські скоринги.

Заявний скорингділиться на соціодемографічний та кредитний. Перший аналізує анкету позичальника: вік та стать, роботу, стаж, розмір доходів. Другий аналізує кредитну історію: скільки кредитів брав позичальник, як платив, скільки платить зараз і т.д.

Поведінковий скорингпередбачає, як позичальник виплачуватиме кредит: поступово, з випередженням чи з простроченнями. Поведінковий скоринг може провести, наприклад, зарплатний банк- Він знає, як позичальник користується карткою, скільки грошей і на що витрачає.

Шахрайський скорингбореться із навмисними невиплатами кредитів. Цей скоринг аналізує бази МВС, ФССП, внутрішньої служби безпеки, а також підозрілі дані в кредитній історії, наприклад, часті зміни адрес і телефонів.

Ви як позичальник можете оцінити себе двома видами скорингу: кредитним та соціодемографічним.

Кредитний скоринг

Кредитний скоринг використовується з метою оцінки позичальників, які вже брали кредити. Скоринговий бал розраховується з урахуванням аналізу кредитної історії.

Приклад звіту кредитного скорингу

Соціодемографічний скоринг

Соціодемографічний скоринг призначений для позичальників із порожньою чи відсутньою кредитною історією. Він аналізує вік, стать, сімейний стан, наявність утриманців, освіту, професію, трудовий стаж, доходи та регіон проживання.

Соцдем скоринг звіряє дані позичальника, що перевіряється, з попередніми клієнтами банку, щоб оцінити благонадійність. Наприклад, за статистикою банку люди старше 30 років вносять платежі за кредитами стабільнішими, ніж молодь. Тому позичальники від 30 років за інших рівних умов отримують вищий скоринговий бал.

Приклад звіту соціодемографічного скорингу

Розшифровка скорингових балів

Як підвищити скоринговий бал

Якщо у вас низький кредитний скоринг, варіант його підвищення один – покращувати кредитну історію. Для цього:

• і перевірте, чи все відповідає дійсності. Іноді кредитні організації передають дані з великим запізненням, а то й не передають. Наприклад, ви кредит погасили, а кредитної історії він вважається відкритим. Це знижує скоринговий бал.
  Читайте статтю
• Закрийте прострочення платежів та необов'язкові кредити: кредитні картки, мікропозики, кредити на техніку Чим менше відкритих кредитів, тим вищий скоринговий бал.
• Якщо за останні два роки ви мали кредити з простроченнями, потрібно відновити репутацію надійного позичальника. Для цього беріть нові кредити та акуратно їх виплачуйте. Не дають кредит без забезпечення - надайте заставу, знайдіть співпозичальника. Скористайтеся послугою. За півроку-рік скоринговий бал збільшиться.

Щоб збільшити бал соціально-демографічного скорингу, вивчіть «чинники» зі звіту та постарайтеся їх виправити. Наприклад, якщо ви ІП, працевлаштуйтеся та пропрацюйте півроку в найманні. Знайдіть співпозичальника, поїдьте за кордон, знайдіть джерело додаткового доходу.

Запам'ятати

Скоринг допомагає позичальникам оцінити власну кредитоспроможність та розібратися у причинах банківських відмов.

Скоринги бувають різні: одні аналізують кредитну історію, інші анкету, треті шукають ознаки шахрайства. Вам доступні два види скорингу – і соціодемографічний. Перший є актуальним для позичальників з досвідом кредитування, другий — для тих, хто ніколи не брав кредити.

Скоринговий бал змінюється залежно від кредитної поведінки. Бал можна знизити чи підвищити.

Термін «скоринг» у дослівному перекладі з англійської означає «підрахунок очок». Так називають систему та метод оцінки ризиків щодо кредитування конкретної особи, управління ризиками на основі математичного прогнозу. Банківський скоринг дозволяє визначити ймовірність прострочення виплат, ґрунтуючись на інформації з кредитної історії та деяких інших даних. Основним критерієм є бали, які раніше нараховували співробітники кредитно-фінансових установвручну, а зараз дедалі частіше розраховуються спеціальною програмою.

Скоринг ефективно працює у сфері експрес-кредитування, мікрофінансування, де на розгляд заявки спеціаліст має не більше години. У спеціальну програму заводяться дані потенційного позичальника. Система порівнює інформацію із статистикою. Наприклад, якщо у базі даних багато відомостей про те, що люди такого ж віку та/або професії не повертали кредити, то рішення може бути негативним – банк може відмовити без пояснення причин.

Оцінка кредитоспроможності позичальника - фізичної особи− в автоматичному режимі ґрунтується на аналізі різної інформації, серед якої:

• ідентифікаційні дані. Обробляються дані паспорта, фото заявника. Вже цьому етапі визначаються шахраї, особи, які мають погану кредитну історію;
• соціальне положення. Враховується стать, вік заявника, його освіта та місце роботи. Приймається до уваги адреса реєстрації та проживання, наявність сім'ї, утриманців;
• фінансове положення. В ідеальному варіанті необхідно мати не лише достатній, а й регулярний дохід. Деякі банки враховують також можливі витрати: оплату комунальних послуг, дитячого садкаі т. д. Багато заявників йдуть на хитрощі, не заявляючи про утриманців або завищуючи суми доходів. При невеликих позикахце може спрацювати, але при великих кредитахбанки зазвичай перевіряють дані набагато ретельніше;
• кредитна історія . В оцінці кредитоспроможності фізичної особи інформація про попередні позики має одне з вирішальних значень. Визначаються непогашені кредити, наявність прострочок і час, протягом якого вони виплачені. Якщо позички обслуговувалися акуратно, то система видасть високу ймовірність такої поведінки клієнта в майбутньому, збільшивши скоринговий бал. Такий самий принцип працює і у зворотний бік;
• транзакційна поведінка. Параметр оцінки доступний для заявників, які є клієнтами кредитно-фінансової установи. Тримачі пластикових карт, депозитних рахунків, учасники зарплатних проектівчастіше одержують високу скорингову оцінку. Системою оцінюються суми, куди здійснюються купівлі, категорії точок продажів.

Усі дані перевіряються окремо і порівнюються між собою наявність протиріч. Має бути зв'язок між доходами та витратами, посадою та місцем проживання тощо.

Неупередженість. Скорингова система оцінки кредитоспроможності оперує фактами та цифрами, не враховуючи особистісні особливості людини. Співробітник офісу, який приймає заявку, не може вплинути на алгоритм підрахунку. Кредитний експертнемає права безпідставно відмовити у видачі позички, якщо програма оцінила позичальника як платоспроможна особа.

Оперативність. Підрахунок балів у ручному режимі виконується у формі таблиці. В окремі рядки фахівець самостійно вводить дані та надає бали, орієнтуючись лише на власний досвід та знання. Процес трудомісткий і довгий, заявникам доводиться чекати години і більше. Сучасні програми підраховують скоринговий бал у сотні разів швидше.

Фінансовий зиск. Банки, які використовують скорингову систему оцінки кредитоспроможності, часто пропонують вигідні умовинадання позичок. Прорахунок ризиків та автоматичне відсівання можливих неплатників значно знижує частку неповернення, яку зазвичай закладають у відсоткову ставку. Це вигідно і позичальнику, і кредитору.

Насамперед необхідно сформувати хорошу кредитну історію, без прострочень. Якщо своєчасні виплати неможливі з об'єктивних причин, необхідно якомога раніше повідомити про це банк і довести тимчасову неплатоспроможність. Більшість кредиторів йдуть назустріч клієнтам, надаючи відстрочки платежу, роблячи перерахунок чи пропонуючи інші рішення. І тут історія не буде зіпсована відмовими виплат. Якщо негативні рядки історія вже є, їх можна компенсувати своєчасно виплаченими кредитами.

Ще один спосіб, що дозволяє підвищити скорингову оцінку кредитоспроможності - наявність депозиту. Відкритий внесоку банку дає зрозуміти, що клієнт має кошти на виплату. Те саме стосується власників зарплатних картокякі зазвичай мають високий бал.

Щоб підвищити оцінку, необхідно уважно поставитися до заповнення заяви. Рекомендується вказувати достовірні контактні дані та попередити всіх, чиї телефони ви вписуєте в анкету. Якщо співробітник банку почне продзвонити, він має додзвонитися до всіх абонентів. Інакше інформацію можуть визнати недостовірною та відмовити через це у кредитуванні.

Якщо вам відмовили в позиці через те, що програма скорингу визнала вас некредитоспроможним, не варто впадати у відчай. Можливо, параметри алгоритму несприятливі для вас тільки в цьому банку. Щоб перевірити це, спробуйте пройти скоринг у нашому сайті.

Кредитний ризик є основним банківський ризик, управління яким є ключовим фактором, Що визначає ефективність діяльності банку. Зазвичай банки формують значну частину своїх доходів за рахунок кредитної діяльностіТому особливу актуальність становить оцінка потенційного прибутку по відношенню до ймовірності непогашення кредиту. У вузькому значенні кредитний ризиквизначається як існуючий для кредитора ризик неповернення кредитоодержувачем запозичених коштів.

Останнім часом у нашій країні спостерігається інтенсивне зростання ринку кредитування та, зокрема, сектора кредитування фізичних осіб. Це неминуче призводить до збільшення кредитних ризиків, які приймають на себе як окремі кредитно-фінансові інститути, так і банківська системакраїни загалом.

Зростання ризиків зумовлюється одночасно розширенням контингенту позичальників та збільшенням обсягів кредитування. У цій ситуації якість управління кредитними ризиками у роздрібному кредитуванні набуває особливої ​​актуальності і стає одним із факторів підвищення конкурентоспроможності. кредитної установиринку банківських послуг.

При видачі кредиту банк, перш за все, цікавить кредитоспроможність потенційного позичальника, тобто здатність повністю та вчасно розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями. Саме завдання вибору кредитоспроможних позичальників переважно і є скорингові системи.

Саме слово scoring перекладається з англійської як «підрахунок очок» і буквально означає бальну оцінку при прийнятті рішення. Це спеціальна система, вигадана хитрими заокеанськими фінансистами та програмістами. Вона дозволяє швидко та ефективно оцінити ступінь ризику потенційного позичальника. Інакше кажучи, скорингова програма виносить рішення – варто чи варто давати цій людині кредит залежно від цього, набере позичальник певну кількість балів чи ні. Звичайно ж, це рішення ухвалюється не на порожньому місці. Воно підкріплено порівнянням з тими випадками, що є у базі даних. Спрощено кажучи, програма виявляє всіх позичальників з такими даними та підраховує відсоток повернутих та неповернених ними кредитів, а також ступінь можливих ризиків.

Пріоритет формулювання концепції кредитного скорингу зазвичай віддається Девіду Дюрану, який у своєму дослідженні, опублікованому в 1941 р. в National Bureau of Economic Research, використав 7200 "хороших" та "поганих" кредитних історій позик з регулярним погашенням, наданих 37 фірмами. Він застосував критерій хі-квадрат (chi-square) для виявлення характеристик, які помітно відрізняли "поганих" від "хороших", і розробив індекс ефективності, призначений для демонстрації того, наскільки ефективна дана характеристика для диференціації ступеня ризику ("хороший"/" поганий") серед заявників на кредити. Потім він скористався дискримінаційною функцією розробки моделей кредитного скоринга.

За даними Fair Isaac, наразі понад 90% банків розвинених країнвикористовують кредитний скоринг. Все популярнішим він стає і серед російських банків.

Отже, першорядне завдання, яке вирішують при кредитуванні за допомогою скорингу - це оцінка ризиків та управління ними на основі прогнозу, з якою ймовірність конкретний позичальник може прострочити платежі по кредиту, тобто статистичний методоцінки кредитоспроможності позичальника

У другу чергу скоринг – це процес автоматизації ухвалення рішення. У процесі надання кредиту банки зацікавлені у вивченні платоспроможності майбутнього споживача кредиту. Мета цього вивчення – моделювання або передбачення ймовірності, з якою претендент на кредит може бути віднесений до привабливих чи непривабливих клієнтів.

На практиці скоринг виглядає у вигляді дерев рішень – це модель, яка будується на логічному ланцюжку правил, які намагаються описати окремі взаємозв'язки між даними щодо очікуваного результату. Структура дерев рішень відкрито показує аргументацію правил і тому дозволяє легко зрозуміти процес ухвалення рішення.

Якщо кредитна організаціябуде правильно і адекватно використовувати кредитний скоринг, то отримає ефективну конкурентну перевагу для підтримки та покращення своїх конкурентних позицій на ринку та виживання у боротьбі з конкурентами протягом тривалого часу.

Професійні банкіри мають прислів'я: "Скорингова карта настільки хороша, наскільки хороші дані".

При скоринговій оцінці враховується практично все: стать, вік, професія, трудовий стаж, наявність сім'ї та дітей, сум, які запитують як кредит… Вік кредитоспроможного позичальника – зазвичай, 25–45 років. Теоретично банки обіцяють видавати кредити і тим, кому 21 рік, і тим, кому вже 50. Але практично все виглядає зовсім інакше.

Так само справи і з сімейним становищем. Банк бажає бачити своїми клієнтами доброчесних та відповідальних громадян. Наявність сім'ї – показник відповідальності. Тому за інших рівних банк швидше дасть кредит одруженому клієнту, ніж неодруженому.

Велику роль при скоринговій оцінці гратиме професія. Одна справа – бути вчителем, який мирно пояснює дітлахам, як обчислити дискримінант, та інша справа – бути пожежником, який із ризиком для життя цих самих дітлахів, якщо що, рятує. За однакового доходу, віку та сімейного стану кредит швидше дадуть представнику менш небезпечної професії. «Ненадійними» у банків вважаються і спеціальності, пов'язані зі сферою розваг – насамперед гральний та шоу-бізнес. Щоправда, до працівників кафе та ресторанів банки найчастіше ставляться лояльно – їсти людям хочеться завжди. Але до видовищ порожнє черево буває глухо. Тож офіціант матиме більше шансів отримати кредит, ніж співачка, яка виконує «живу» музику в тому ж ресторані.

Не варто забувати і про фінансову кризу, велику і могутню. Якщо раніше будівельники та ріелтори були бажаними та надійними клієнтами, то зараз їхні сфери роботи вважаються дуже нестабільними. Те саме стосується брокерів, трейдерів, працівників страхової та туристичної галузі. Тому не варто ображатися на банк, який відмовив у кредиті – ризик надто високий.

А ось до "бюджетників" банки зараз ставляться лояльно. Лікарі, вчителі, викладачі, деякі працівники міліції (насамперед слідства та дізнання), навіть залізничники мають непогані шанси отримати кредит. «У пошані» у багатьох банків та представники «позачасних» робітничих професій – перукарі, кухарі, автослюсарі. Головне – щоби позичальник був найманим працівником.

Бізнесменам середнього рівня в банках не дуже раді: мало того, що свою справу може прогоріти, але й клопоту щодо обслуговування кредиту підприємці завдають більше. У разі втрати «крісла» з великим прибутком сьогодні непросто швидко знайти нову роботуз аналогічним заробітком. Чиновникам теж складно взяти кредит із їхньою невеликою зарплатою: «відкати» у довідці 2-ПДФО, на жаль, не вказуються.

Відомості про місце роботи будь-який банк, що поважає себе, теж перевіряє. Але робить це вже не за допомогою скорингової програми, а через бази даних Пенсійного фонду(як Ощадбанк). Або за допомогою власної служби безпеки, яка може заразом перевірити й інші обставини вашого життя. Наприклад, у ідеального позичальника не повинно бути судимостей або «темних плям» у біографії на кшталт полону піратами Сомалі.

Щоб стати ідеальним позичальником, потрібно часом відповідати доволі оригінальним вимогам. Наприклад, бажано працювати за тією спеціальністю, яку ви отримали в інституті – особливо якщо ви тільки недавно цей інститут закінчили. До речі, із приходом фінансової кризибагатьом банкам вже не вселяє довіри трудовий стаж у 3 місяці роботи на одному місці – щонайменше півроку, а краще кілька років. При цьому кар'єрне зростання у біографії також буде великим плюсом.

Чим більше якостей, що збігаються з портретом ідеального позичальника, тим більше шансів на позитивний вердикт. Але іноді логіка скорингової програми видає такі рішення, які недосвідченому клієнту здаються як мінімум кумедними. Дівчина-менеджер розповідає, що їй без проблем дали посміхаючись. споживчий кредит, а її цивільному чоловікові в тому самому банку відмовили, хоча вік, сфера діяльності та дохід у них абсолютно однакові. Скоринговий аналіз показав, що чоловіки найчастіше виявляються неплатниками, і програма винесла рішення на користь дівчини.

Ідеальний позичальник сьогодні – це людина 30-40 років, яка отримує «білу» зарплату, з дружиною (або чоловіком), яка має вища освітата солідний трудовий стаж. «А якщо ця людина має ще й власність, то це може розцінюватися як «рятувальне коло» у разі виникнення форс-мажорних ситуацій, від яких сьогодні ніхто не застрахований.

Слід пам'ятати, що банки не вибачають обману. Ніколи. Якщо служба безпеки з'ясовує, що потенційний позичальник надав свідомо неправильні дані (наприклад, форма 2-ПДФО поручителя «намальована»), кредит не дадуть.

Головна порада, яку банкіри дають позичальникам – говорити про себе правду, тільки правду і нічого, крім правди. За їхніми словами, не так страшно мати п'ятьох дітей, як страшно в анкеті вказати, що їх чотири чи три.

Однак, якщо один банк відмовив у кредиті, інший цілком може його видати, бо кожен банк має свою кредитну стратегію.

Таким чином, можливий клієнт оцінюється за допомогою скорингової моделі – своєрідного тестера, який визначає математично виражені характеристики позичальника, що вказують на його здатність вчасно виплачувати кредит. Оскільки основою для кредитного скорингу є статистичні закони, оцінка потенційного позичальника який завжди правильна. У разі помилки банк втрачає гроші – або позичальник не виплачує кредит, або банк відмовляє потенційному клієнту незаслужено.

Переваги скорингу:
– оптимізація витрат на розгляд заявки за рахунок автоматизації процесу ухвалення рішення та видачі кредиту;
– скорочення часу розгляду заявки, збільшення кількості та швидкості оброблюваних заявок;
- Відсутність суб'єктивної думки експерта при прийнятті рішення про видачу кредиту;
- Визначення рівня прибутковості та ризику кредитного портфеляі т.п.;
- Виявлення та запобігання спроб шахрайства.

Недоліки скорингу:
- програма оцінює не реальну людину, а інформацію, яку він про себе повідомляє, і добре підготовлений клієнт може подати дані про себе так, що практично гарантовано отримає кредит;
- Оцінка кредитоспроможності проводиться на підставі даних про тих позичальників, кредит яким був виданий. Про поведінку позичальників, яким відмовили у видачі кредитів, можна лише здогадуватися.

Крім того, скорингові моделі вимагають постійного доопрацювання та оновлення, оскільки згодом змінюються як соціально-економічні умови та умови кредитування, так і самі люди.

У Росії ж розвиток скорингу (у його первісному значенні) обмежується все ще низькими за західними мірками обсягами кредитування, а також соціально-економічними умовами, що швидко змінюються. Російські банкиі рейтингові агенціїне мають достатньої інформації про клієнтів для того, щоб вибудувати ефективні математичні моделі, що забезпечують попит на роздрібне кредитування, з одного боку, та мінімізацію банківських ризиків – з іншого.

Для вирішення цієї проблеми банкам можна запропонувати діяти двома способами.

Перший спосіб - використовувати модель, розроблену за кордоном, з її обов'язковою адаптацією "калібруванням" до російських реалій, що вимагатиме і часу, і коштів.

Другий спосіб – відмовитися на початковому етапі від застосування скорингу та видавати кредити всім охочим на підставі стандартної перевірки з метою накопичення необхідної кредитної історії. Після чого банки зможуть на підставі цих даних експертної оцінки розробити власну скорингову модель, швидше за інтуїтивну, дуже ефективну, але й дорожчу для банку чи агентства.

Отже, скоринг є автоматизовані системиоцінки кредитного ризику, які широко використовуються в США та Західної Європи, а також все більше набирає популярності в Росії. В якості вихідного матеріалуДля скорингу використовується різноманітна інформація про минулих клієнтів, на основі якої за допомогою різних статистичних та нестатистичних методів класифікації робиться прогноз кредитоспроможності майбутніх позичальників. Скоринг-системи, маючи свої плюси та мінуси, дозволяють банківським працівникамшвидко приймати рішення про кредитування, регулювати обсяги кредитування залежно від ситуації на ринку та визначати оптимальне співвідношення між прибутковістю кредитних операційта рівнем ризику.

Розглянемо моделі банкрутства підприємства, і детальніше методи оцінки платоспроможності підприємства.

Що таке скорингова модель оцінки підприємства?

Скоринговий підхід до оцінки платоспроможності підприємства полягає в аналізі статистики по підприємствах щодо виконання зобов'язань перед кредиторами, інформація про які міститься в бюро кредитних історій. Тому скорингові моделі іноді в літературі називають кредитні скорингові моделі. credit-score) або кредитні оціночні моделі. Отже, можна сказати, що кредитні скорингові моделі – статистичні моделі оцінки платоспроможності підприємства.

Історія скорингового підходу до оцінки

Раніше скорингові моделі розроблялися виключно з метою оцінки кредитоспроможності фізичних осіб з метою видачі кредитів банками. Даний підхід був уперше запропонований Д. Дюраном у 1941 році для класифікації клієнтів банків за двома класами: кредитоспроможні та некредитоспроможні. Для визначення класу розраховувалися показники, що дозволяють зробити висновок про його ризик банкрутства. Бали для скорингових моделей розраховуються за допомогою інструмента логістичної регресії. На її основі, до речі, також будуються logit-моделі оцінки ризику банкрутства фізичних осіб та підприємств.

Завдання скорингового підходу оцінки платоспроможності підприємства

Завдання скорингової моделі оцінки платоспроможності підприємства полягає у класифікації його за ступенем фінансового ризику. Скоринговий підхід схожий на рейтинговий підхід оцінки підприємства, оскільки в ньому також присутній рейтинг (клас) у підприємства, крім цього є бальна оцінка та присвоєння рейтингу фінансовим показникам.

Відмінність у тому, що у результаті присвоюється рейтинг і підприємство належить до класу платоспроможності, тобто. провадиться крім оцінки ще й класифікація. Також в результаті скорингу виходить рейтинг підприємства і рейтинг фінансових коефіцієнтів, що описують підприємство.

Скорингові моделі оцінки платоспроможності підприємства

Розглянемо вітчизняні скорингові моделі оцінки платоспроможності підприємства. Проаналізуємо дві вітчизняні скорингові моделі Донцової-Нікіфорової та Савицької. Ці моделі призначені для оцінки ризику банкрутства. вітчизняних підприємств. Тож почнемо.

Скорингова модель Донцової-Нікіфорової (1999 р.)

Донцова Л.В.

Економісти Донцова Л.В. та Никифорова Н.А. пропонують скорингову модель оцінки платоспроможності підприємства, яка дозволяє віднести підприємство до одного із шести класів платоспроможності, на підставі оцінки шести фінансових коефіцієнтів.

Примітка:

У моделі оцінки основний наголос робиться на коефіцієнти ліквідності (коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності), а також на коефіцієнти оборотності (коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами, коефіцієнт забезпеченості запасів).

н.п. та к.п. – значення рядка балансу початку періоду і кінець періоду відповідно.

Скорингова модель Савицької (2007 р.)

Савицька Г.В.

Професор Г.В. Савицька пропонує свою скорингову кредитну модель оцінки фінансового станупідприємства. Відмінність полягає в тому, що в моделі класифікація підприємства відбувається за п'ятьма класами і для цього використовуються три фінансові коефіцієнти.

Примітка:

Два із трьох фінансових коефіцієнта визначають платоспроможність підприємства, де коефіцієнт поточної ліквідності визначає короткострокову ліквідність, а коефіцієнт фінансової незалежності – довгострокову ліквідність підприємства.

Коефіцієнт фінансової незалежності = коефіцієнт автономії.

Розрахунок фінансових коефіцієнтів у скоринговій моделі

Резюме

Підіб'ємо підсумки аналізу кредитних скорингових моделей оцінки платоспроможності підприємства. Один із незаперечних плюсів полягає в тому, що дані моделі були розроблені для вітчизняних підприємств. Одна з труднощів оцінки таких моделей полягає у великій громіздкості розрахунків і часто незрозумілості у використанні бальної оцінки фінансових коефіцієнтів. Використання їх добре поєднувати з іншими методиками оцінки фінансового становища.

Дякую за увагу! Успіхів!

Поняття скорингової оцінки кредитоспроможності клієнтів

Визначення 1

Скоринг - це статистична або математична модель, за допомогою якої використовуються дані кредитних історій клієнтів банк, і в кінцевому підсумку є можливість розрахувати ймовірність того, що черговий потенційний позичальник поверне отримані кошти в строк.

Така методика оцінки позичальника є виваженою сумою певного набору показників дуже спрощеному вигляді. Це необхідно для формування зведеного показника. Цей показник далі порівнюється із так званою лінією беззбитковості.

Така оцінка платоспроможності позичальника потрібна визначення інтегрального показника кожного потенційного клієнта, і отриманий результат необхідно порівнювати з вищезгаданою лінією (відповідно, кредит зможуть отримати ті позичальники, які мають даний показниквище лінії беззбитковості).

Зазвичай у національній економіцібанки використовують адаптовані моделі скорингових оцінок кредитоспроможності фізичної особи, які пристосовані до російських умов.

Спочатку дається попередня оцінка можливості отримання позички, заснована на даних анкет-заяв кредитопозичальників. За результатами заповнених анкет-заяв підписуються протоколи оцінок можливості надання кредитів.

Приклад 1

Якщо розмір балів менше 30, у протоколах фіксується відмова у наданні кредиту, якщо було набрано більше 30 балів, то наступному етапі ризик оцінюють ретельніше з урахуванням додаткових опитувань.

Переваги та недоліки скорингової оцінки кредитоспроможності

Скорингові методики та моделі дозволяють:

• знизити ризик неповернення кредиту;
• прийняти рішення щодо видачі кредиту швидко та неупереджено;
• дозволяють ефективно керувати кредитним портфелем;
• не потрібно витрачати багато часу навчання співробітників кредитного відділу;
• є можливість провести експрес-аналіз заявки на кредит у присутності клієнта.

До обмежень скорингової мотодики слід віднести те, що вона може застосовуватися лише щодо інформації про тих клієнтів, яким банк уже видавав позику. Також співробітникам банку доводиться періодично перевіряти якість методики та аналізу та розробляти нову методикускорингу.

Подальше поліпшення скорингової методики дозволить розширити та змінити перелік оцінюваних характеристик кредитів.

При іпотечному кредитуваннігромадян використовується андеррайтинг позичальника, найважливіше - це оцінка своєчасного внеску платежів за кредитом. Оцінюється відношення розміру щомісячних зобов'язань позичальника до сукупного сімейного доходу за період і т.п.

Процес проведення скорингової оцінки кредитоспроможності позичальників

Зазвичай для аналізу кредитоспроможності потенційного позичальника запитуються:

• копія документів, що засвідчує особу позичальника;
• підтвердження доходів клієнта: довідка за формою 2-ПДФО, копія податкової деклараціїза формою 3-ПДФО;
• Додатково також можуть запитати документи власності на майно та інші, які можуть підтвердити платоспроможність та ділову репутаціюклієнта.

Фахівці банку проводять аналіз платоспроможності індивідуального позичальника на базі даних про середньомісячний дохід та розміри утримань за попередні шість місяців, а також відомостей на підставі анкети. Результат обчислюється як середньомісячний прибуток з відрахуванням всіх обов'язкових платежів і коригується на поправочний коефіцієнт, який залежить від величини доходу (від 0,3 до 0,6). Чим більший дохід, тим більше коригування.

Зауваження 1

на Наразі, найбільш універсальним методом оцінки кредитоспроможності є метод оцінки фінансового стануклієнта.

Для зниження та контролю ризиків банки повинні щокварталу проводити оцінку фінансового стану позичальника.

Як удосконалення оцінки кредитоспроможності фізичних осіб пропонується використовувати скорингову систему щодо обсягів видаваних кредитів.

Кредитні бали призначені для вимірювання ризику дефолту потенційного позичальника з урахуванням різних факторів кредитної історії. Формули для розрахунку кредитних балів зазвичай західними банкамине розкриваються, проте, загалом використовуються такі компоненти, які можна як застосовного досвіду:

1. 35% становить кредитна історія – наявність або відсутність інформації, що компрометує. Банкрутство, застави, судові рішення, угоди, конфіскації, викуп майна, прострочені платежі можуть спричинити відмови у видачі кредиту.
2. 30% припадає на боргове навантаження – ця категорія розглядає ряд конкретних вимірів боргового навантаження, включаючи кількість рахунків з овердрафтами, існуючі кредитні зобов'язання, покупки на виплат.
3. 15% частка посідає термін кредитної історії – середній періодкредитування та термін первісного кредиту.
4. 10% становить оцінка використовуваних типів кредиту (розстрочка, офердрафти, споживче кредитування, іпотека), показує історію управління різними видамикредитів.
5. 10% частка оцінки посідає кількість запитів видачу кредиту – рейтинг позичальника знижується, якщо запити було зроблено в великих кількостяхостаннім часом (14-45 днів).

Скорингові моделі мають бути засновані на актуальних даних та швидко переналаштовуватися при зміні кредитної політикибанку.

У роботі скорингової моделі велику рольграє бюро кредитних історій. Необхідно вивчити кредитну історію потенційного позичальника та подружжя заявника. Усі види доходів та витрат позичальника мають бути документально підтверджені.

Приклад 2

Кредити не повинні видаватися громадянам, у яких виплати виконавчим документамна суму 50 і більше відсотків чистого доходу. Також у забезпечення позик не повинно прийматися порука фізичної особи, яка має розміри утримань з заробітної платирівні чи перевищують 50 відсотків чистих доходів.

На малюнку 1 представлена ​​інформація, розроблена закордонними банкамидля отримання інформації про мету кредиту, особистих особливостяхпозичальника та кредитної історії позичальника.

Малюнок 1. Змінні, які у скорингових моделях оцінки кредитоспроможності позичальників. Автор24 - інтернет-біржа студентських робіт

При оцінці кредитних ризиків потенційних позичальниківбереться до уваги низка факторів: вік, сімейний стан та освіта, кількість його/їєї утриманців, місце проживання клієнта, професія, стаж, досвід роботи в даний час. А також наступна фінансова інформація: регулярні доходиклієнта та зобов'язання; кредитна історія, яка включає такі факти, як якісне погашення кредиту; попередня позитивна співпраця з банком, якщо клієнт є клієнтом банку.